Corsia 6 - pagina 20

[Vasiliy Sokolov]

khorosh:
Senza entrare nei tecnicismi, volevo solo sottolineare la sua tendenza a idealizzare i suoi successi. Avete un filtro senza ritardi e un sistema ultra stabile. Cos'è - un amore per le belle parole o un desiderio di stuzzicare i membri del forum per provocare una discussione?

Il tizio ha passato qualche anno nel suo MathCAD e ha riscoperto la media mobile. Ora vuole essere graffiato per l'orecchio. Lodiamolo e accarezziamolo, perché ci ha provato per diversi anni per niente?

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:
Так вот, если есть две кривые, и А извивается вокруг Х с большим размахом, разве не очевидно, что правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать, если Х ниже А - покупать... Так что проще плюнуть и наслаждаться статистическим перевесом не думая вообще ни о чем. Очевидно, что А = Х + (Х-А). Куда пойдет Х мы не знаем. А куда пойдет (Х-А) - знаем. Что еще нужно?

Più su questo punto, signor "ovvietà". Non tutti hanno MathCAD, quindi è tutt'altro che ovvio per molti perché il prezzo deve tornare al vostro filtro almeno più spesso di quanto il filtro torni al prezzo.

[[Eliminato]]

Non ci sono limiti. E non è chiaro perché avete cerchiato questi luoghi. A destra della seconda ellisse i passi sono più evidenti. Ma non ho un particolare desiderio di discutere la costruzione del filtro stesso. È una scatola nera. Tabù. È così e basta :-) Viene dimostrato solo il sistema di trading. E non la dimensione del profitto stesso. Dipende dalla frequenza delle operazioni di apertura, dalla dimensione del lotto, dal sentimento del mercato e dalle fasi della luna. L'unica cosa dimostrata è il fatto che la probabilità di TP rispetto alla probabilità di SL a TP=SL in condizioni reali di spread è reale.

[Дмитрий]

Se A è il prezzo e X è il filtro, allora viceversa - se X è più alto di A, compra. Stai negoziando il prezzo del bene, non il filtro.

E non solo "sopra o sotto", ma prima scoprite la deviazione standard e la deviazione massima e usatela per calcolare qual è la deviazione minima per aprire un trade.

[[Eliminato]]

C-4:
Il tizio si è seduto nel suo MathCAD per qualche anno e ha riscoperto la media mobile.

Nessuno ha seguito l'esempio che ho proposto per divertimento con l'inequivalenza della differenza e del rapporto, dove si può prevedere una delle due come una linea retta e vedere la pendenza sull'altra. E volevo solo mostrare che c'è una SMA regolare se si guarda da vicino. E ho ripetuto molte volte che molte costruzioni possono essere ridotte a SMA, se si guarda attentamente, l'unica questione è se l'autore dell'algoritmo lo vede. E tu suoni una canzoncina sciocca con me dicendo che ho la SMA... Bene, bene.

[[Eliminato]]

C-4:

Più su questo punto, signor "ovvietà". Non tutti hanno MathCAD, quindi è tutt'altro che ovvio per molti perché il prezzo deve tornare al vostro filtro almeno più spesso di quanto il filtro torni al prezzo.

Non è necessario avere MachCAD per farlo. Segue direttamente dalla relazione di volatilità sotto la condizione che il prezzo e il filtro sono costantemente intrecciati l'uno all'altro. Non si allontanano l'uno dall'altro, sono sempre fianco a fianco, ma la volatilità del filtro è inferiore alla volatilità del grafico originale dei prezzi. Questo è semplicemente perché è un filtro. Se il compito fosse quello di creare una curva senza ritardo più rumorosa del grafico dei prezzi, la disegnerei con il mio tallone sinistro in un minuto. Questo problema non esiste. Quindi, se si sa che la volatilità del prezzo è sempre, in qualsiasi intervallo, maggiore della volatilità del filtro, si può riformulare come segue: se c'è un certo delta tra il prezzo e il filtro, esso viene liquidato in misura maggiore dallo spostamento del prezzo verso il filtro, e in misura minore dallo spostamento del filtro verso il prezzo. Questo è ovvio, ed è una rappresentazione geometrica della preponderanza delle probabilità.

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:
Qualcosa che nessuno ha seguito sull'esempio che ho proposto per divertimento con la non equivalenza dell'ulteriore corso della differenza e del rapporto, dove si può prevedere uno dei due dritto e vedere la pendenza sull'altro...

No, lasciamo che qualcuno con falce e martello mostri al pubblico come si può comprare e vendere con intelligenza il proprio filtro. E poi lasciate che questo qualcuno ci mostri come il prezzo A più veloce non abbia incroci multipli non volatili su e giù con questo filtro magico, e poi credetemi, saremo tutti felici di grattarvi l'orecchio.

[[Eliminato]]

Demi:

Se A è il prezzo e X è il filtro, allora viceversa - se X è più alto di A, compra. Stai negoziando il prezzo del bene, non il filtro.

E non solo "sopra o sotto", ma prima scoprite la deviazione standard e la deviazione massima e usatela per calcolare qual è la deviazione minima per aprire un trade.

Ancora una volta. Se X è sopra A, allora A (prezzo) è sotto X (filtro) - compra. Proprio perché commercio il prezzo, non il filtro. Se il prezzo è superiore a X - vendi. Probabilmente non hai letto attentamente, è ovvio e non ci possono essere dubbi. Ed è esattamente "appena sopra-sotto". Qualsiasi considerazione aggiuntiva è sciamanesimo con tamburello e cercare di prevedere dove andrà il prezzo in questo caso particolare, cosa che non ho intenzione di fare, ma voi, se volete, provateci.

[[Eliminato]]

C-4:

No, lasciamo che qualcuno con la falce e il martello mostri al pubblico quanto abilmente può comprare e vendere il proprio filtro. E poi lasciate che questo qualcuno ci mostri come il prezzo più veloce di A non abbia incroci multipli non volatili su e giù con questo filtro magico, e poi, credetemi, saremo tutti qui a grattarvi volentieri l'orecchio.

Onestamente, non ho capito cosa voleva dire l'autore. Rileggilo tre volte. Non ha capito il punto. C'è un pensiero nella frase citata? Se è così, per favore spiegatelo più chiaramente. Si sa che l'unica differenza tra l'uomo e l'animale è che può formulare i suoi pensieri con le parole. E quanto meglio riesce a farlo, tanto più si differenzia.

[Дмитрий]

Dr.Drain:
Ancora una volta. Se X è sopra A, allora A (prezzo) è sotto X (filtro) - buy....

".... la regola per l'apertura degli scambi è primitiva: se X è sopra A - vendere...." (C)