Teoria della catastrofe
- La filosofia dell'algotrading
- Distribuzione degli incrementi di prezzo
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un paio di libri... Non è più necessario...
1. Bulashev S.V. Statistiche per i commercianti.
2. Nassim Nicholas Taleb. Cigno nero. Sotto il segno dell'imprevedibilità.
Questo è un grido dell'anima in un vuoto ideologico. La mia conoscenza della teoria delle catastrofi termina con la lettura di opuscoli scientificamente popolari letti 25 anni fa, cioè praticamente 0. Domanda a superprofi, c'è in questa fitta foresta di conoscenze, un percorso che porta a un'aspettativa positiva. Bene e come al solito un calcio nella giusta direzione, se possibile con riferimenti preferibilmente a livello di salsiccia.
In che modo tutto questo ti aiuta a fare trading con profitto?
Finora solo pensieri, niente di specifico. Supponiamo che lo stato normale del sistema sia un flat (intenzionalmente non definisco trend e flat per non impantanarmi nel flaming), supponiamo di aver imparato a prevedere il punto in cui il sistema passa da uno stato stazionario a un altro, impostiamo ordini pendenti per la rottura, prima che sfondi, scegliamo uno yacht dal catalogo.
Un esempio molto eclatante è il trading sulle notizie o la rottura di un flat mattutino.
Finora solo pensieri, niente di specifico. Supponiamo che lo stato normale del sistema sia un flat (intenzionalmente non definisco trend e flat per non impantanarmi nel flaming), supponiamo di aver imparato a prevedere il punto in cui il sistema passa da uno stato stazionario a un altro, impostiamo ordini pendenti per la rottura, prima che sfondi, scegliamo uno yacht dal catalogo.
Un esempio molto eclatante è il trading sulle notizie o la rottura di un flat mattutino.
Che strana "condizione normale" avete. Ha più senso partire dal presupposto che lo stato normale del sistema è 50/50 o solo SB. Il down skew è un piatto, l'up skew è una tendenza.
Questo è un grido dell'anima in un vuoto ideologico. La mia conoscenza della teoria delle catastrofi termina con la lettura di opuscoli scientificamente popolari letti 25 anni fa, cioè praticamente 0. Domanda a superprofi, c'è in questa fitta foresta di conoscenze, un percorso che porta a un'aspettativa positiva. Bene e come al solito un calcio nella giusta direzione, se possibile con riferimenti preferibilmente a livello di salsiccia.
Lei ha una strana "condizione normale". Ha più senso partire dal presupposto che lo stato normale del sistema è 50/50 o solo SB. Skew down è un piatto, up è una tendenza.
Sta suggerendo che la teoria della catastrofe aiuterà a prevenire uno scarico catastrofico sul suo deposito?
Probabilmente la rottura di un impulso ticchettante di uno stato oscillatorio piatto stabilito, potrebbe portare alla nascita di una nuova tendenza a valanga.
Lei ha una strana "condizione normale". Ha più senso partire dal presupposto che lo stato normale del sistema è 50/50 o solo SB. Lo skew verso il basso è un piatto, lo skew verso l'alto è una tendenza.
In altre parole. Tutti i punti nel tempo sono uguali, cioè in qualsiasi momento c'è il 50% di possibilità di vedere un elefante in una tendenza o un piatto? Allora come mai le candele sul grafico cadono chiaramente al di fuori dell'intervallo 3 sigma, e cos'è la skewness e soprattutto come calcolarla. O sto sbagliando di nuovo tutto?
Non ci sono tre sigma sul mercato. La regola dei 3 sigma è vera se il processo di formazione ha una varianza costante, o volatilità in termini di mercato. Nel mercato la volatilità è volatile - è caratterizzata da periodi di raggruppamento. Cioè la caduta fuori da 3 sigma non significa una tendenza, può significare solo un aumento della volatilità
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