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Il tratto è approssimativamente proporzionale alla radice del periodo. Cioè, se si denota la corsa media oraria come middle_H1, allora
periodo_medio ~ medio_H1 * sqrt( periodo / H1 ).
Il tratto è approssimativamente proporzionale alla radice del periodo. Cioè, se si denota la corsa media oraria come middle_H1, allora
middle_daily ~ middle_H1 * sqrt(24).
Non pensate che una buona corrispondenza dei grafici forex con questo rapporto indichi la vicinanza di questi grafici ai processi casuali?
Non pensi che un buon adattamento dei grafici forex a questo rapporto suggerisca che questi grafici sono vicini ai processi casuali?
Sì, è quello che volevo scrivere all'inizio.
Sorge la domanda retorica...
Cosa ti dice questo?
Non si può, per definizione, fare soldi con un processo casuale.
Non si può, per definizione, fare soldi con un processo casuale.
Per definizione, non si possono fare soldi con un processo casuale.
Il tratto è approssimativamente proporzionale alla radice del periodo. Cioè, se si denota la corsa media oraria come middle_H1, allora
periodo_medio ~ medio_H1 * sqrt( periodo / H1 ).
Celebrare il 100° anniversario delle equazioni Lanchester?:)
E su uno altrettanto casuale, è possibile.
Sì, è possibile, ma solo se si ha un'idea chiara delle differenze rispetto alla casualità.