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Non lo so, dimmelo tu. Penso che dovrebbe diminuire in proporzione alla radice del deposito. Questo aumenterà gradualmente il volume delle posizioni aperte - ma non così tanto da replicare il rischio che è accettabile ai depositi più piccoli.
Con un rischio di 1/x, il volume delle posizioni semplicemente non crescerà. Hai bisogno di questo?
Un'altra perdita?
perché :) ??
Hai frainteso il mio post).
perché :) ??
Hai frainteso il mio post ))
Sono d'accordo, probabilmente è sbagliato.
Eh "sciacquone" è una parola dolorosamente familiare.
Tutti hanno uno sciacquone ogni tanto.
Uno sciacquone è una cosa molto intima.
Lo sciacquone è una cosa molto personale.
# La vampata è come perdere la verginità #
Uno sciacquone è come fare sesso per la prima volta.
Non lo so, dimmelo tu. Penso che dovrebbe diminuire in proporzione alla radice del deposito. Questo aumenterà gradualmente il volume delle posizioni aperte - ma non così tanto da replicare il rischio che è accettabile ai depositi più piccoli.
Con un rischio di 1/x, il volume delle posizioni semplicemente non crescerà. Hai bisogno di questo?
Cioè, il rischio dovrebbe diminuire più lentamente della crescita del depo. E poi il volume delle posizioni aumenterà con un rischio relativamente decrescente.
Sia f(D) la dimensione dell'operazione con la quale pensate di entrare nel mercato alla dimensione del deposito D;
p - profitto per unità di dimensione del lotto per unità di tempo (questa è una proprietà di TS).
Allora la condizione dovrebbe essere soddisfatta per unità di tempo:
p * f(D) / D > c, dove c è una certa redditività asintotica, che ci si aspetta.
Da questa disuguaglianza si ottiene:
f(D) > D * (c /p).
Qualsiasi funzione della forma f(D) = a + b * D, dove b > c / p (il caso limite di b = c / p e a > 0) è buona come f(D).
E come considera i rischi in un caso simile?
poi
Tuttavia, credo che sto entrando dalla parte sbagliata, finché non riesco a capire dove si trova la gallina e dove l'uovo. Lasciatemi pensare.Poi, da quanto ho capito, per il caso marginale di cui sopra, il vostro rischio è calcolato secondo la formula
Us_Risk = r + s/D
In generale, il vostro rischio è calcolato come
Us_Risk = r + u(D), dove r è una costante e u(D) è una funzione arbitraria a vostra discrezione che diminuisce monotonicamente e tende a zero.