[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 237

[elmucon]

paukas:

Te l'ho detto, troverai quello che stai cercando.

Ci arriverete.

Mi sono appena ricordato di un'altra cosa = questa roba da tester funziona su qualsiasi coppia di valute e su qualsiasi timeframe....

Ce l'ho su otto coppie di valute - fin qui tutto bene, cosa ci sarà dopo lo sa solo Dio ....

ma sto solo dicendo....

[Роман]

khorosh:

Il mio nuovo esperto. L'ho fatto dopo aver analizzato i difetti di Ilan. Il drawdown è ancora un po' alto, ma sto ancora lavorando per ridurlo e ci sono prospettive per questo. Non in vendita.

L'ho testato senza reinvestimento. La dimensione minima del lotto dell'ordine è 0,02, quella massima è 0,2. Si usa l'aumento aritmetico delle dimensioni del lotto.

Rapporto del tester di strategia

e-Bomber

Alpari-Demo (Build 409)

Simbolo		EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo		1 minuto (M1) 2009.06.01 00:00 - 2011.12.02 23:59 (2009.06.01 - 2012.05.01)
Modello		In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Bar nella storia	927076	Zecche modellate	1850513	Qualità della modellazione	n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici	0
Deposito iniziale	1000.00
Utile netto	23758.29	Profitto totale	31592.18	Perdita totale	-7833.88
Redditività	4.03	Aspettativa di vittoria	6.11
Dispersione assoluta	357.91	Massimo prelievo	3269.01 (16.56%)	Prelievo relativo	57.92% (883.64)
Totale scambi	3886	Posizioni corte (% vittoria)	1920 (84.17%)	Posizioni lunghe (% vittoria)	1966 (85.50%)
		Operazioni redditizie (% di tutte)	3297 (84.84%)	Operazioni in perdita (% di tutte)	589 (15.16%)
Il più grande		commercio redditizio	288.76	perdere l'accordo	-92.75
Media		affare redditizio	9.58	Perdita dell'affare	-13.30
Numero massimo		vittorie continue (profitto)	34 (136.50)	Perdite continue (perdita)	11 (-228.79)
Massimo		Profitto continuo (numero di vittorie)	1115.75 (11)	Perdita continua (numero di perdite)	-309.24 (7)
Media		vincite continue	8	Perdita continua	1

Yuri, sei, come al solito, quel ramo di Avalanche, "in anticipo sul pianeta"... :-) Devo raggiungerti sempre... :-) - Vedere la fine della pagina di questo thread. Buon per te. Può condividere con noi la descrizione di questa ST?

[Роман]

elmucon:

...

Non abbiate fretta di caricare davvero, lasciatelo riposare sulla demo per un po' più a lungo (è solo un buon consiglio, potete ignorarlo).

...sono già ignorato.

[Avals]

test con un lotto fisso. Se c'è almeno un minimo di profitto sostenuto, allora ha senso applicare martin, averaging o altri tipi di MM per migliorare l'efficienza del sistema. Se non c'è un vantaggio statistico stabile con un lotto fisso nessun MM lo porterà - queste sono le basi :)

[elmucon]

Roman.:
già in ignorare.

Beh, questa è la risposta che mi aspettavo .... Ci vediamo alle Hawaii allora, o preferisci altre isole...?

[Роман]

elmucon:

È quello che mi aspettavo .... Ci vediamo alle Hawaii allora, o preferisci altre isole...?

Questa volta preferisco altre isole, questa volta preferisco il Guatemala... :-)

"Quest'anno abbiamo avuto solo un campo nella Repubblica Dominicana, in un ottimo hotel, che adoro. Ma l'anno prossimo, a gennaio, avremo un campo in Guatemala: non ci sono posti, è tutto esaurito. Nel maggio 2012 avremo un campo del Pacifico, che di solito avviene ogni due anni.

"non c'è posto, tutto esaurito" - come vuoi, ci saremo, daremo un'occhiata, non vedo il motivo di prenderlo d'assalto ancora... Se solo ci fosse qualcosa per cui "spezzare una lancia"... :-)

[Роман]

Avals:
... - sono le basi :)

L'ho pensato anch'io... :-) E quando si sviluppa un trend TS basato su MM su un Martin, si ottiene un quadro che non hai bisogno di tale MM - è perfettamente bene senza di essa, soprattutto che un TA più o meno competente o altro - che tipo di analisi di mercato, è necessario attendere le condizioni per il posizionamento di uno o un altro ordine nel mercato e iniziare con una quantità minima di martin, ma non è così ... Quando scrivi di MM martin con uno o un altro tipo di market martin, che tipo di TS intendi - il primo o il secondo?

Reshetov scrive su 265 pagine dello stesso ramo: "Che senso ha aggiungere martin alla TS redditizia? Per accelerare il drenaggio della depo?

Se vogliamo trarre profitto dal commercio, c'è un MM più efficiente con l'aumento di una posizione dopo il profitto e la diminuzione di una posizione dopo la perdita. Come ultima risorsa, se il payoff previsto è piccolo, si può guadagnare con un lotto fisso.

Guardate i miei link alla descrizione e al video del TS nella pagina precedente di questo thread.

[Avals]

Roman.:

L'ho pensato anch'io... :-) E quando si sviluppa un trend TS basato su MM su un Martin, si ottiene un quadro che non hai bisogno di tale MM - è perfettamente bene senza di essa, soprattutto che un TA più o meno competente o altro - che tipo di analisi di mercato, è necessario attendere le condizioni per il posizionamento di uno o un altro ordine nel mercato e iniziare con una quantità minima di martin, ma non è così ... Quando scrivi di MM martin con uno o un altro tipo di TA sul mercato, che tipo di TS intendi - il primo o il secondo?

il secondo è più vicino. Il primo è un caso speciale perché il segnale per entrare in una nuova posizione non coincide necessariamente con il segnale per uscire dalla posizione opposta. Può coincidere per i sistemi di inversione.

In generale, martin come un aumento del lotto in un commercio solo sulla base del fatto che il commercio precedente era una perdita o redditizio - questa è la strada per il nulla. Nel migliore dei casi si tratta di un semplice adattamento della serie, e nel peggiore dei casi si tratta di aspettare la perdita fino alla chiamata di margine. L'aumento della dimensione del lotto ha senso solo se il nuovo segnale è "migliore" del precedente in termini di profitto/rischio. Cioè, non tutti i segnali sono uguali - ci sono più forti (e di solito più rari), che ha senso scambiare con una quota maggiore del deposito. Questo può portare alla media o al piramidale o anche a una variante soft di martin. Questo è una conseguenza del fatto che il sistema prende in considerazione diversi potenziali commerciali. Ma comunque, tali sistemi dovrebbero avere un profitto costante anche quando si fa trading con un lotto fisso.

[Роман]

Avals:

... Ma comunque, tali sistemi dovrebbero avere un profitto stabile anche quando si fa trading con un lotto fisso.

Pensavo e contavo allo stesso modo fino a poco tempo fa... :-) Con il classico martin - lo fa, ma ci sono anche dei NUTS! !!

A quale conclusione sono arrivato - nel penultimo post 263 pagina di questo thread, lunedì chiuderò il TS-ku su questo video - il link nel mio (penultimo) post di questa pagina di questo thread ... Nel tester, tutto disegna splendidamente dall'inizio della storia delle citazioni dal 2001. - Prima del 12.2010 - ottimizzazione di un parametro del periodo APR per il din della larghezza del canale alla linea kr, prima del 12.2011 - avanti. Lotto - 0,1. Le altre variabili non sono utilizzate in questo TS in alcun modo. Nessuna pesca a strascico. Il numero di giri 15 è anche di default.

La larghezza del canale in pip su un cinque cifre con periodo ATP = 190 nei giorni si ottiene su tutto il periodo di test, in generale, da 400 a 600 pip.

Le condizioni di entrata non sono più sui numeri casuali del sensore, ma sul colore della candela, perché la Avalanche- TREND! :-)

//открываемся стартовым лотом в зависимости от цвета свечи 
    if (iOpen(Symbol(),signal_period,1)<iClose(Symbol(),signal_period,1)) WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber);
          else WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber);

[Anatolij Anufriev]

Ma i miei gufi del 2000 non gioco con i parametri non hanno senso) e comunque è senza indicatori... Non in vendita! DDD se non si aumenta il lotto a nessun rischio, ma un po 'a qualcuno che non è abbastanza per il procuratore aggiungerà :D