Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 90
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Si può, naturalmente, prendere una serie di prezzi come "parzialmente stazionaria", si può trasformare all'infinito una serie di prezzi nella speranza che la n-esima conversione produca una serie stazionaria - tutto questo è puro sciamanesimo.
Con qualsiasi metodo il prezzo è soggetto a cambiamenti "improvvisi e imprevedibili" - questa è la famigerata non stazionarietà
È necessario separare ciò che può essere da ciò che dovrebbe essere.
In ogni caso, è auspicabile che i ritorni del sistema siano vicini alla stazionarietà e corrispondano ai ritorni dei test. Soprattutto in una serie di scambi. Se inizialmente credete che questo non sia il caso, allora potete ignorare i risultati dei test storici. Cioè la quasi-stazionarietà dei risultati di una serie di scambi è ancora necessaria.
in ogni caso, è auspicabile che i rendimenti del sistema siano vicini alla stazionarietà e corrispondano ai rendimenti dei test. Soprattutto in una serie di scambi. Se inizialmente credete che questo non sia il caso, allora non potete fidarvi dei risultati dei test storici - potete semplicemente ignorarli. Cioè la quasi-stazionarietà dei risultati di una serie di scambi è ancora necessaria.
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camminando in cerchio...
non c'è nessun cerchio)) Se volete usare i test e sperare di vedere qualcosa di simile nel mondo reale, allora la quasi-stazionarietà è necessaria. Se non lo fai, non hai bisogno dei test - non otterrai nulla di simile nel mondo reale.
Ecco un semplice esempio di stazionarietà, non stazionarietà e come puoi fare soldi in un ambiente non stazionario.
Abbiamo la moneta giusta e la persona che la lancia. Un'astrazione matematica ideale è la probabilità di testa/coda=0,5/0,5. Lasciamo che testa=+1 e croce=-1. La distribuzione dei risultati individuali è binaria. Ma se prendiamo per esempio la somma di 100 rotoli, sarà distribuita normalmente con mo=0, sko=50. Con la distribuzione stazionaria non si possono fare soldi.
Ora il lanciatore non ha una sola moneta, ma molte, e alcune di esse sono sbagliate con diversi spostamenti di probabilità a favore di testa o croce. E il lanciatore cambia la moneta lanciata con una qualsiasi moneta di questo set. La distribuzione è anche binaria. La somma di una serie di 100 lanci non sarà stazionaria. Guardare e calcolare le statistiche dei 100 o più lanci precedenti non garantisce che il lancio di una moneta non cambi. Un'altra cosa è se per esempio si osserva che il lancio di una moneta avviene più spesso di ogni 200 tentativi, o dopo aver ottenuto più di cinque teste o code di fila. Poi, sulla base di queste informazioni, si può costruire un sistema i cui rendimenti sono quasi-stazionari. Il sistema funzionerà finché il tiratore seguirà regole simili. E non è necessariamente legato alla sua volontà, ma per esempio semplicemente a circostanze esterne, o costrizioni. È possibile trovare caratteristiche stazionarie su processi non stazionari e utilizzarle.
Cioè la non stazionarietà di un quoziente non significa che tutti i sistemi costruiti su di esso saranno non stazionari. Se è così, allora non ha alcun senso costruire un sistema su dati storici. Basta la quasi-stazionarietà di alcune proprietà del mercato
In realtà, imho c'è una strategia vincente in ogni caso se c'è almeno una moneta sbagliata ;)
Merda, ma no, dipende dalle regole.
Si può, naturalmente, prendere una serie di prezzi come "parzialmente stazionaria", si può trasformare all'infinito una serie di prezzi nella speranza che la n-esima conversione produca una serie stazionaria - tutto questo è puro sciamanesimo.
Con qualsiasi metodo il prezzo è soggetto a cambiamenti "improvvisi e imprevedibili" - questa è la famigerata non stazionarietà