Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 37
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1. (18) funziona e mi fa guadagnare, mostratene uno simile in questo settore.
Non puoi caricare un archivio rar su ifolder? Interessante. L'ho scaricato, ho rinominato l'estensione e si è aperto tutto, grazie.
È molto difficile valutarlo in un'ora, il libro è globale. È una guida molto seria all'econometria. È su questo che lo studierò. La presentazione è abbastanza semplice, con molte illustrazioni e applicazioni per le rifiniture.
P.S.
In ciò che segue, usiamo S-Plus nelle illustrazioni empiriche. Possono essere utilizzati anche altri pacchetti software (ad esempio, Eviews, SCA, R e RATS).
Non è molto bello, ma credo che ci si possa anche abituare.
Ed ecco il libro stesso. Purtroppo ho trovato solo la traduzione. L'ho tradotto io stesso. Forse aiuterà qualcuno. ECONOMIA
È molto difficile valutarlo in un'ora, il libro è globale. Una guida molto seria all'econometria. È così che lo studierò. La presentazione è abbastanza semplice, ci sono molte illustrazioni e appendici specifiche per i finnici.
Vorrei condividere la mia esperienza.
Un anno fa ho visto EViews. Prima di allora conoscevo il 90% dell'econometria, ma non mi entrava in testa. Dopo un anno di lavoro con EViews, qualcosa ha cominciato a confluire in una certa sequenza di azioni, che ha portato ad ottenere sistemi di trading abbastanza decenti. Ma EViews ha insegnato che non ci si può fidare di nulla - bisogna avere la prova che si può usare e non è solo e non tanto test in avanti.
Per esempio, lei ha giustamente notato sopra che l'R-squared non può essere completamente affidabile. Ma quelli che usano mille indicatori hanno mai sentito parlare di R-square?
L'R-square è importante, ma a parte questo ci sono molte altre cose.
Se guardiamo EViews - è un sacco di strumenti che non si sa come e quando applicare, e quando applicati - non si sa come valutare il risultato.
Ho preparato questo argomento con due articoli e un codice su EViews e MQL4 per qualche motivo.
Attualmente ho una certa opinione su un certo numero di strumenti econometrici ed EViews che sono sufficienti per costruire un TS decente. Ma voglio chiarire le mie nozioni e ampliarle, se possibile. Lo spazio degli stati è molto interessante. Automat ha promesso di dare un modello dopo il fine settimana.
Non ho intenzione di insegnare a nessuno l'econometria, tanto meno di difenderla.
Ho delineato il mio piano all'inizio dell'argomento: propongo un modello, dimostro i suoi risultati e propongo:
a) discutere questi risultati
b) Modernizzare il modello.
Attualmente sto usando il modello #2. So che non è fattibile. Miglioriamolo. C'è un'idea specifica nella costruzione del modello: isolare la tendenza e tenere conto del rumore.
http://ifolder.ru/27037398
Sta dondolando bene.
Un libro più che decente per una prima lettura
Libro di base
Hamilton. Analisi delle serie temporali
Disponibile online. 23 MB
Econometria Nosko - Introduzione all'analisi delle serie di regressione
Nosko Econometria per principianti
Nosko Econometria per principianti Capitolo supplementare
Nosko Econometria per principianti, capitolo supplementare.
Tutti i libri sono disponibili al pubblico.
Chiusura delle previsioni per venerdì su Close. Ecco il risultato:
Alcune conclusioni:
1. La previsione DX è molto meglio della stessa EURUSD ritardata
2. I risultati della previsione sono qualitativi (abbinato - non abbinato) e non tengono conto del MM e dello spread. Per esempio, l'ultimo giorno, venerdì, prezzo calcolato = 1,3514 e alto = 1,3613. Quando si usa la previsione DX il profitto potenziale era di 100 pip più alto. D'altra parte, Low=1.3447, e usando una previsione EURUSD senza successo usando lo sliding trawl per SL, la perdita sarebbe stata minima.
3. La tabella presentata non può essere la base per l'utilizzo del modello a causa della piccola dimensione del campione. La necessità di usare un tester è evidente a tutti. Tale possibilità è disponibile. Il codice corrispondente è riportato nell'allegato al mio articolo. Ma non lo farò, perché secondo me il modello non è pronto e deve essere perfezionato prima del test finale.
Il mio piano è il seguente:
1. Finisco di fare previsioni.
2. Suggerisco a tutti coloro che sono interessati:
a) discutere questi risultati
b) modernizzare questo modello.
c) proporre i loro modelli
3. Sono disposto a implementare i risultati delle discussioni e degli aggiornamenti nel codice e a postare i risultati.
Lasciate che vi ricordi il tipo di modelli:
a) Per EURUSD sui ritardi: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Per DX:
DXM = 1/DX - usiamo l'inverso del quoziente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
In queste formule HP è l'indicatore Hedrick-Prescott, e HP_D è il residuo = kotir - indicatore. Le barre tra parentesi sono le barre prima di quella corrente, (da -1 a -4) significa le ultime 4 barre.
L'equazione reale dopo aver valutato i coefficienti alle variabili è la seguente:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Chi vuole può implementare questa formula sotto forma di un indicatore, di cui si saprà che corrisponde alla quotazione del 97%. Un mash-up di altissima qualità!
Chiusura delle previsioni per venerdì su Close. Ecco il risultato:
Alcune conclusioni:
1. La previsione di DX è molto meglio di quella di EURUSD stesso
Il mio piano è il seguente:a) Per EURUSD sui ritardi: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Per DX:
DXM = 1/DX - usiamo l'inverso del quoziente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
Non affrettatevi a chiudere il thread perché un giorno o due di previsione è molto poco per le conclusioni
Il modello DXM è più realistico secondo le vostre previsioni.
C'è ancora un modo per andare al codice ed eseguirlo nella storia, dato che il risultato è interessante?
Domanda: cos'è DXM_HP (-1 TO -4) - funzione DXM_HP per le ultime 4 barre o cosa? Anche quale TF?
O avete già deciso che avete detto troppo e ottenuto risultati positivi?
Sono interessato a questo thread fino ad ora perché non ho ancora capito - la previsione è basata sulla statistica? Se è così, sono fuori)))
new-rena:
Non affrettatevi a chiudere il thread, perché una previsione per un giorno o due è molto poco per le conclusioni
Ilramo non è chiuso. Ma l'ho aperto con uno scopo specifico: affrontare collettivamente la tecnologia dello sviluppo di TC usando la scienza generalmente accettata.
Comunque, c'è un modo per andare al codice e scorrere la storia, dato che il risultato è interessante?
Una serie di statistiche su un modello particolare non mi interessa - so già che non funziona. E questa conoscenza si basa non sui risultati dei tester, non sui test in avanti, ma sui difetti a me noti nella struttura interna del modello. Niente come l'AT ti dà qualcosa. Solo la fiducia nella correttezza del disegno del modello, confermata ovviamente da test, può dare una base per un trading redditizio. Senza questo qualsiasi test è un compiacimento.
Domanda: cos'è DXM_HP(-1 TO -4) - è la funzione DXM_HP per le ultime 4 barre o cosa?
La formula è decifrata qui sotto.
Inoltre, cos'è il TF?
D1 - questo può essere visto dalla tabella dei risultati.
Sono interessato a questo thread fino ad ora perché non ho ancora capito - la previsione è basata sulla statistica? Se è così, me ne vado)))
Sì, altri metodi, per esempio tutti i TA. che non calcolano almeno l'errore di previsione, non sono riconosciuti da me e li rimando ad alihi, astrologia e altre "scienze".
faa1947:
2. Invito tutti a farlo:
(a) Discutere questi risultati