Econometria: bibliografia - pagina 15
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Ho alcune associazioni )
Perché l'analisi tecnica non fa parte della statistica? L'analisi tecnica fa parte della statistica, è solo come qualcuno la chiama. Sono essenzialmente le stesse approssimazioni, medie e tendenze.
L'analisi tecnica si basa sull'opinione soggettiva di un trader su ciò che sta accadendo nel mercato. Il risultato sono risultati casuali e la dipendenza del successo dall'individuo.
L'approccio scientifico al mercato produce modelli e algoritmi che possono provatamente fare soldi se le ipotesi da cui questi modelli/algoritmi sono stati creati sono soddisfatte. Anche la validità delle ipotesi viene testata - vengono utilizzati metodi di test di ipotesi statistica, o un attento backtesting della strategia, che esclude il fitting.
Prendete il pair trading, per esempio. Funziona se lo spread tra gli strumenti è mean reversionary. La verifica di questa ipotesi è fatta usando test statistici di radice unitaria. Usando, per esempio, il test del rapporto di verosimiglianza, è possibile determinare il momento in cui lo spread medio è rotto e la strategia dovrebbe essere disabilitata. Questo è l'approccio scientifico.
posso avere il nome dei suoi libri?
Guarda la lista delle pubblicazioni su wikipedia.
Prendete il pair trading, per esempio. Funziona se lo spread tra gli strumenti è mean reversionary. La verifica di questa ipotesi è fatta usando test statistici di radice unitaria. Usando, per esempio, il test del rapporto di verosimiglianza, è possibile determinare il momento in cui lo spread medio è rotto e la strategia dovrebbe essere disabilitata. Questo è l'approccio scientifico.
Posso avere un link a questo pair trading? Voglio farmi un'idea.
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Vorrei spingervi dalle associazioni ai libri di testo e poi a qualche EViews o R.
Statistica negli affari. Una guida per manager e finanzieri. A. A. Minko
"Eksmo Mosca 2008
Statistica negli affari. Il manuale del manager e del finanziere. A. A. Minko
"Eksmo Mosca 2008.
Si può fare così. Se da zero, ci sono molti libri di testo da cui si può ottenere una conoscenza generale, ma questa conoscenza non è sufficiente per il trading.
In realtà, questa è una specialità universitaria: econometria o statistica matematica, 5 anni di esercitazioni, non un fatto che potranno applicare. Quindi valutate le vostre capacità.
Se il vostro obiettivo è il trading sulla base dell'econometria (statistica), allora di solito consiglio: EViews, strumento per strumento, se non lo capite, allora selezionate la letteratura allo strumento che non capite.
Più complicato, ma anche più possibilità, R, idealmente Matlab.
Ma questo è un trading professionale significativo con risultati e rischi prevedibili. Per il resto è poco diverso da un casinò.
marcatore - quindi qual era la domanda?
Non ho visto nessuna domanda :-) sarebbe stato più facile per te ripeterle :-)