Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 63

[СанСаныч Фоменко]

...:

Sarebbe allora corretto dire che l'econometria è una calcolatrice con modelli? Che l'econometria non postula assiomi, teoremi e ipotesi? E l'espressione "dal punto di vista dell'econometria" non avrebbe senso, per esempio, come diciamo in relazione alla stessa fisica?

Cos'è una calcolatrice con uno schema lì. Proprio come l'AT richiede conoscenza, esperienza, intuizione ....

Da posizioni - se si applicano tecniche di econometria, allora "da posizioni". Per esempio, se viene calcolata solo una cifra - "non dalla posizione", se alla cifra viene aggiunto un intervallo di confidenza, allora sulla via della posizione.

Questo significa che l'affidabilità della previsione cade. Ad ogni passo diventa sempre più piccolo. È corretto?

Certo che lo è.

[СанСаныч Фоменко]

...:
Chiariamo cosa si intende per forma analitica. Può farci un esempio?

La formula è. ERUUSD = a+b*EURUSD(-1). Non riesco a ricordare i limiti della formula in questo momento. Non solo una, ma molte formule. La solita matematica. Potrebbero esserci sistemi di equazioni.

[СанСаныч Фоменко]

Questo è tutto per oggi.

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faa1947:
Questo è tutto per oggi.

Grazie mille, è abbastanza per me ;)

[Sceptic Philozoff]

Это значит. что падает достоверность прогноза. С каждым шагом она становится все меньше. Так правильно?

faa1947: Certo.

Non mi piace per principio. E sono fortemente in disaccordo con esso :)

[Alexey Burnakov]

Anch'io. Nel nostro modello, una previsione two-step-ahead può essere fatta senza tener conto del valore one-step-ahead precedentemente previsto, e tuttavia, come ha già detto Alexey, il flusso di informazioni è quasi ininterrotto. E così per decine, se non centinaia di bar. Il problema finora è che non esiste un modello TI universale.

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Mathemat:
Non mi piace in linea di principio. E sono fortemente in disaccordo :)

Non importa;)

L'econometria stessa non afferma nulla come viene fuori. Ha solo un set di stampi. Quello che si adatta agli stampi, lo calcola, quello che non lo fa, mi dispiace.

Se avete il coraggio ("Cos'è una calcolatrice con un modello. Proprio come l'AT richiede conoscenza, esperienza, intuizione ...."), allora i modelli possono essere spostati o fatti in modo diverso.

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alexeymosc:
Anch'io. Nel nostro modello, una previsione two-step-ahead può essere fatta senza tener conto del valore one-step-ahead precedentemente previsto, e tuttavia, come ha già detto Alexey, il flusso di informazioni è quasi ininterrotto. E così per decine, se non centinaia di bar. Finora il problema è che non esiste un modello TI universale.

Ce n'è uno a TA, lo raccomando ;)

[Sceptic Philozoff]

...: E non è questo il punto ;)

L'econometria stessa non afferma nulla come viene fuori. Ha solo un set di stampi. Ciò che si adatta sotto gli stampi, ritiene, non lo fa, mi dispiace.

A quanto pare sostiene di essere l'unico modo veramente scientifico di conoscere il mercato.

P.S. Più tardi cercherò di postare i risultati di uno studio simile sui prezzi, non sui rendimenti. Solo che lì sarà con il chi-quadrato, non in linguaggio TI.

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Mathemat:
Sembra pretendere di essere l'unico modo veramente scientifico di conoscere il mercato.

Stavo per porre fine alla mia presenza qui. Ma aspettiamo fino a domani. Lascia che faa1947 confermi o confuti il tuo punto con aria fresca. La mia domanda: l' econometria non postula assiomi, teoremi e ipotesi?