Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 39
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"Tuttavia, il problema di scegliere un periodo di tempo in cui c'è meno rumore di qualsiasi tipo rimane e deve essere studiato".
Una volta identificato il rumore, sì. Forse dovremmo cercare un periodo di tempo o qualcosa del genere. Prima che il "rumore" sia identificato - è un'ipotesi. E costruire una prova dell'uno sull'indimostrabilità dell'altro non è probabilmente possibile.
DDFedor dice la stessa cosa : la presenza di "rumore" dipende dai metodi di ricerca. Bisogna decidere il "metodo", e poi probabilmente parlare del "rumore".
E come cercherete il rumore? Bisogna comunque guardare attraverso i timeframes, se non altro per misurare la "rumorosità" dei modelli predittivi, e contare il rumore come il residuo modulo / modulo medio della previsione. Per esempio, su un orologio, la previsione modulo media sarebbe di 20 punti e l'errore modulo medio sarebbe di 23.
Una deviazione dalla previsione è un errore.
Spacciare l'errore per rumore è furbo;) Se il punto del rumore è quello di spiegare l'errore, allora torniamo indietro - come si può provare una cosa attraverso l'altra non provata?!
Ecco un esempio.
Il 12/28/11 il prezzo rompe il modello di tendenza a 1,3060. La mia previsione è che il prezzo raggiungerà il 5° obiettivo (1,2629).
EURUSD Giorno
Giorni dopo, il prezzo raggiunge l'obiettivo, ma va leggermente più in basso a 1,2623. I 6 pip di differenza tra la previsione e il prezzo reale sono il risultato del rumore? O è un errore di calcolo, una mancanza di modello, di metodologia o un problema con i dati?
Dalla rottura della linea di tendenza all'obiettivo è più di 4 figure. Esattamente - 431 punti. E 13 giorni. Se dopo tutto si tratta di rumore, dove si nasconde?
Allora qual è la tua prova? Ancora nessuna risposta al post qui https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34
Allora qual è la tua prova? Ancora nessuna risposta al post qui https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34
In questo caso, il "rumore" è "nel tempo". "Rompe il modello di tendenza", "punto di partenza", "punto di arrivo"... E la "gamma"? E la "cornice" del calcolo? È stato specificato il giorno "stimato" di "arrivo"? Supponiamo, infatti, che 13 giorni sia l'accordo. "Prima di pranzo" o "dopo pranzo"? Questo per dire che in questo caso il tempo è un parametro "errante". Vorrei porre la domanda - quali sono i parametri "aggiuntivi" del calcolo? Il calcolo non si basa su più di un fattore? Come vengono determinati i criteri di annullamento di un calcolo per "raggiungere un prezzo"?
Sarò felice di rispondere ad alcune delle vostre domande. Ma parliamo di loro in un altro thread. Qui stiamo discutendo un metodo specifico.
Voglio spiegare - uso il mio strumento matematico per comodità e chiarezza. Non di più. Se i miei grafici portano via e mi distraggono, allora cercherò di fare con le parole.
In questo post i tuoi pensieri e non una domanda ;) L'ho letto, i vostri pensieri sono ascoltati.
OK, lo chiederò in modo più specifico: certamente non ho una prova strettamente matematica, ma tuttavia suppongo che nemmeno tu abbia questa prova, che l'AT sia descritta strettamente da metodi e modelli matematici.
Non avete prove in formule di coerenza dell'AT, avete solo risultati che dicono che è coerente, solo per esperienza.
La creazione aveva un tempo solo prove empiriche, non aveva prove di accoppiamento o di causalità. Non ne aveva bisogno, non aveva bisogno di capire PERCHE' il vantaggio statistico salta fuori, per poterlo sfruttare e tirarlo per le orecchie, rafforzandolo, ma rendendolo raro allo stesso tempo.
Voi esigete dagli avversari la prova della casualità.
Domanda di attenzione. Lei stesso ha la prova della non casualità, matematicamente? Dopo tutto, non c'è limite al numero di esperimenti su cui si basano tali domande, quando si può contare un certo numero di risultati di test come barriera di prova.