Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 32
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ovviamente conosci l'influenza del clustering della volatilità sui timeframe inferiori, eppure trai conclusioni che presumibilmente i timeframe superiori sono più rumorosi. L'unica base per questo è la vostra convinzione. Se volete davvero confrontare diverse scale temporali, allora confrontatele non direttamente, ma i loro residui dagli effetti della volatilità, altrimenti tutto assomiglia a una vostra convinzione.
L'effetto di clustering della volatilità menzionato è presente su tutti i timeframe, e anche su quelli più alti. Non so quali TF siano più rumorosi...
E i residui degli effetti di volatilità sono anche piccoli su tutti i timeframe ed è problematico scegliere il miglior TF a questo proposito. Ma c'è un "ma". Sui grafici giornalieri non c'è autocorrelazione totale dei lag vicini per mutua informazione, e possiamo beneficiarne rimuovendo i predittori mutuamente informativi dal modello (se vogliamo prevedere la volatilità). Sulle barre orarie, per esempio, questo è quasi impossibile da fare, perché lì le barre vicine si correlano più fortemente tra loro che con la barra zero.
faa1947:
È l'econometria che giustifica una previsione un passo avanti e mostra le ragioni del deterioramento fatale della previsione diversi passi avanti.
E cosa dice l'econometria sulle previsioni di lunghezza simile?
La previsione si compie (il momento della previsione è segnato con una "x") 17 passi avanti. Cosa dice l'econometria dei metodi di previsione adottati in Adverse Tactics?
Non ha studiato l'apparato matematico e i primitivi geometrici dell'AT? O prevedere più di un passo avanti è impossibile perché è impossibile?
Quotidiano NASDAQ
Un altro esempio è la previsione di 41 passi avanti:
Nikkei 225 trimestrale
Previsioni di qualche centinaio di passi avanti:
USDCHF mensile
Le previsioni a lungo termine su un tale orizzonte sono la sorte di geni, ciarlatani e idioti.
Se sei un genio, dov'è il tuo PAMM o l'articolo su di te in Forbes?
Le previsioni a lungo termine su un tale orizzonte sono la sorte di geni, ciarlatani e idioti.
A breve termine, per favore:
GAZP 5 min
Per favore, a breve termine:
GAZP 5 min
Non è così che si fa!
Si fa la previsione di oggi per domani con un segnale di trading specifico (vendere o comprare). Pubblicalo oggi. Controlla domani. E così per dieci giorni. Alla fine, riassumiamo gli scambi.
Abbiamo anche creato un ramo speciale per voi.
Dots, sei ancora vivo o cosa? Smettiamola con le stronzate sui modelli che danno misticismo e arriviamo alle loro basi. Restituzioni delle dimensioni degli incrementi e delle loro combinazioni .
In particolare, come ti sono venute in mente queste forme esatte di modelli.
Non è così che si fa!
Fai la previsione di oggi per domani con un segnale di trading specifico (vendere o comprare). Pubblicalo oggi. Domani lo controlli. E così va avanti per dieci giorni. Alla fine di esso, si ottiene un riassunto delle transazioni.
Se non avete ancora capito, non sono qui per convincervi di nulla.
Sono qui per parlare del pensiero scientifico attuale nel campo delle previsioni. A proposito di tendenze, prospettive...
Per quanto riguarda te, questa è la mia ultima risposta. Se è interessante, risolvilo, non così;)
Se non l'avete ancora capito, non sono qui per convincervi di nulla.
Sono qui per parlare del pensiero scientifico attuale nel campo della prognosi. A proposito di tendenze, prospettive...
Per quanto riguarda te, questa è la mia ultima risposta. Interessante, occuparsene, non così;)
1. Perché hai disegnato dei quadri allora?
2. L'econometria non vieta di fare previsioni per qualsiasi numero di passi avanti - la qualità delle previsioni si deteriora.
3. L'econometria è una disciplina scientifica nell'ambito della quale si possono fare previsioni e valutarle matematicamente. Tattica avversa - qualcosa che permette di fare una previsione, ma non ha un apparato per valutare matematicamente la sua qualità.
4. Cosa c'è nel pensiero scientifico attuale nel campo della previsione? Conosco solo l'analisi di correlazione e regressione, NS, metodi esperti. Cos'altro c'è?