Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 10
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Immaginate la liquidità assoluta. Questo significa che qualcuno infinitamente ricco compra per esempio a 99,99 e vende a 100,00. Ha piazzato ordini limite di dimensioni enormi e le transazioni avranno luogo solo a questi prezzi (se il passo di prezzo minimo è 0,01). Il prezzo non si muove, anche se fa male))))
Meglio ancora, basta aprire una demo al tuo broker sulla borsa (o ECN) e vedere cosa ha il mercato. La doppia asta è il principale metodo di determinazione dei prezzi oggi e non fa che rafforzare la sua posizione in tutti i mercati (compreso il forex). Gli ordini limite e gli ordini di mercato sono parte integrante di questa modalità di trading.
La seconda partita più comune è il trading over-the-counter di tipo negoziato. Questo è quando una stretta cerchia di commercianti e non tutti sono ugualmente affidabili))) L'annuncio dei prezzi di acquisto/vendita da parte dei partecipanti non è vincolante, ma è oggetto di un tête-à-tête di discussione)))) Ma anche questo schema, come lo spaccio, si riduce all'elementare - c'è chi offre un accordo alle sue condizioni: compra/vendita, e chi accetta le sue condizioni: compra/vendita. Da qui le 4 potenze.
Sono consapevole del lato tecnico delle offerte. Come derivare formalmente le 4 potenze da questo lato tecnico - lo si può fare, come lei suggerisce, se non ci fossero dubbi - qual è la differenza economica? Se il mercato non sa se vengono eseguiti ordini limitati o a mercato, allora qual è la differenza? Se fosse così, che differenza farebbe?
E tornando alla liquidità - un miliardo di ordini limite non creerà un solo grammo di liquidità, ma sarà congelato in perpetuo in un mercato totalmente illiquido, finché non arriverà qualcuno che è disposto a depositare, almeno su uno degli ordini limite. Quindi, vorrei ancora sapere lo scopo dell'introduzione dei termini liquidità da comprare o liquidità da vendere. A mio parere, questi due termini + acquirenti di mercato, venditori di mercato sono intesi per riferirsi all'offerta e alla domanda in modo diverso in termini di tecnica di esecuzione degli ordini, niente di più.
Lasciatemi provare a mettere il problema del trading speculativo in termini generali.
1. Avete bisogno di movimento per ottenere un profitto. Cioè, il lato del mercato deve essere più forte del corrispondente lato del limite. Per esempio, per comprare è necessario entrare prima del momento in cui il lato MB assorbe il lato LS all'interno di un range di prezzo significativo. Cioè è necessario determinare il momento di un certo azionamento.
2. Dovresti entrare prima o all'inizio della guida. Per lo stesso acquisto, puoi entrare dal lato MB o dal lato LB. La prima opzione è quella di entrare all'inizio dell'unità di destinazione. La seconda è una previsione aggiuntiva che LB>MS.
Qui, per esempio, "il lato del mercato deve essere più forte del lato del limite rilevante" - non è più corretto scrivere che la domanda deve essere maggiore dell'offerta?
Sono consapevole del lato tecnico delle offerte. Come derivare formalmente 4 forze da questo lato tecnico - lo si potrebbe fare, come lei suggerisce, se non fosse per un dubbio - qual è la differenza economica? Se il mercato non può sentire se viene eseguito l'ordine Limit o l'ordine a mercato, allora qual è la differenza? Se fosse così, che differenza farebbe?
E tornando alla liquidità - un miliardo di ordini limite non creerà un solo grammo di liquidità, ma sarà congelato in perpetuo in un mercato totalmente illiquido, finché non arriverà qualcuno che è disposto a depositare, almeno su uno degli ordini limite. Quindi, vorrei ancora sapere lo scopo dell'introduzione dei termini liquidità da comprare o liquidità da vendere. A mio parere, i due termini + compratori di mercato, venditori di mercato sono intesi per riferirsi all'offerta e alla domanda in modo diverso in termini di tecnica di esecuzione degli ordini, niente di più.
Vita, non capisco quali siano i limiti del cantiere con i soldi non depositati così come il resto. Sembra che io e te parliamo lingue diverse :)
Rapporti come MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) acquirenti sul mercato in un dato intervallo di tempo e prezzi molto più alti dei venditori. E se anche MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) allora il prezzo salirà di più di dp1 nel tempo dt1.
Come può essere allo stesso tempo? Chi ha coperto la differenza di volume MB - (MS + LS) >
Vita, non capisco quale sia il limite del cantiere con i soldi non depositati e il resto. Sembra che io e te parliamo lingue diverse :)
Ok, dimentichiamo la liquidità. Che differenza fa quale ordine il mercato eseguirà? Perché dividere in mercato e limite da un punto di vista economico? Come se per la terza volta stessi aspettando una risposta, non un link per guardare il tasso di mercato.
Economicamente non c'è differenza. In generale, c'è solo un'offerta (ordine) e una domanda/offerta, ma è comunque più comodo spiegarlo come fa Slava. Che senso ha fare tanti principi per niente?
Economicamente, non c'è differenza. In linea di massima c'è solo l'offerta (ordine) e la domanda/offerta, ma è comunque più comodo spiegarlo come fa Slava. Che senso ha fare tanti principi per niente?
Dove allora una disuguaglianza del tipo MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) ha improvvisamente potere predittivo?
Ovviamente, il volume totale degli acquisti è uguale al volume totale delle vendite. B = S
Separando i volumi degli ordini limite e di mercato otteniamo MB+LB = MS+LS.
L'equazione MB+LB = MS+LSsi osserva in qualsiasi area, sia in calo che in aumento , e se non c'è differenza tra MB e LB per il mercato, allora questi valori si completano a vicenda, indipendentemente da dove va il mercato, e le disuguaglianze del tipo MB > MS non ci dicono nulla e non hanno valore predittivo.
Dove allora una disuguaglianza del tipo MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) ha improvvisamente potere predittivo?
Ovviamente, il volume totale degli acquisti è uguale al volume totale delle vendite. B = S
Separando i volumi degli ordini limite e di mercato otteniamo MB+LB = MS+LS.
Su qualsiasi tratto, sia in discesa che in salita, l'equazione MB+LB = MS+LSvale , e se non c'è differenza tra MB e LB per il mercato, allora questi valori sono complementari indipendentemente da dove va il mercato e le disuguaglianze del tipo MB > MS non ci dicono nulla e non hanno potere predittivo.
Vitaly, hai sbagliato. B = S solo per gli scambi completati. Per l'ultimo prezzo. Il resto è anche corrispondentemente sbagliato.
Vitaly, hai sbagliato. B = S solo per gli scambi completati. Per l'ultimo prezzo. Il resto è anche sbagliato di conseguenza.
Anche questo è interessante. In che modo gli scambi incompleti influenzano il mercato o la previsione? Più dettagli per favore, perché vedo che MB e MS sono in effetti dei commerci compiuti, non dei tentativi, non dei desideri sinceri. LS o LB - ci sono accordi incompleti in giro? Come li conteresti? Nel bicchiere?
Naturalmente nel bicchiere.
"MB e MS sono di fatto accordi compiuti" - no, neanche questo è vero, è solo un ordine che potrebbe non essere onorato. Sono esattamente "tentativi".