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Allora teniamo presente che siamo testimoni nel mercato e gli eventi accadono senza la nostra partecipazione o presenza, dobbiamo sempre indagare su ciò che è sotto forma di numeri prima che accadano, niente di più.
Sicuramente senza il nostro coinvolgimento).
Allora, dovremmo comportarci di conseguenza e non dovremmo filosofeggiare, ma cercare possibili schemi mancati dal mercato perfetto.
Allora, dovremmo comportarci di conseguenza e non dovremmo filosofeggiare, ma cercare possibili schemi mancati dal mercato perfetto.
Sì, l'unica domanda è dove cercare e cosa del trovato è reale ;)
Il nostro compito è quello di salire e scendere dal treno, e il resto del tempo possiamo filosofeggiare sulle caratteristiche tecniche del treno.
Sì, ci sono due modi per entrare e uscire - o limite o mercato (gli stop sono anche mercato). Se entri/esci usando i limiti, dovresti farlo prima dei livelli di supporto/resistenza - un'alta concentrazione di ordini limite di altre persone. Se entri/esci usando il mercato, dovresti entrare/uscire durante i momenti iniziali (o all'inizio delle zone di concentrazione degli stop) quando un numero significativo di ordini viene gettato sul mercato. Dobbiamo solo imparare a identificare queste zone sulla base dei prezzi passati :) Ci sono azioni di prezzo elementari come gli estremi, gli impulsi, ecc. che tendono a formare certe zone di liquidità/guida. Il problema qui non è solo la psicologia/stereotipi - la gente è abituata alla speculazione, ma l'organizzazione stessa del trading.
Ho uno script giocattolo che usa alcune semplici regole (guarda 1-3 barre) e modella l'accumulo/assorbimento di frame a diversi livelli. Ecco un video con un esempio del suo funzionamento:
Fondamentalmente e la TA classica con le sue figure come i doppi top o il testa e spalle sono configurazioni di zone di accumulazione di un certo ordine. E il loro commercio è un tentativo di usarli. Tali zone sono naturalmente abbastanza locali e il loro uso è migliore all'interno di forme più globali di accumulazione/fissazione della posizione, spesso chiamate centesimo. Nel TA classico anche tali zone possono essere utilizzate, ma in una forma piuttosto primitiva: come figure di inversione o di continuazione, il che significa filtrare dal trend che precede l'occorrenza della figura. Allora il modello o più esattamente l'ordine delle zone di concentrazione diventa un innesco per l'inizio del cambiamento dal processo globale di accumulazione alla fissazione o continuazione dell'accumulazione.
E naturalmente, il carattere specifico di certi mercati impone alcune peculiarità a questo processo. Per esempio, l'ora del giorno sul FX influenza fortemente la distribuzione della liquidità e il rilascio degli ordini di mercato. E il programma è particolarmente mutevole e specifico.
>A proposito, cosa ne pensi di questo approccio: è necessario considerare separatamente i volumi degli ordini dei trader intraday, dei trader a medio termine e degli investitori.
Penso che sia un modello eccellente. E soprattutto ancora più preciso del top. Se si hanno informazioni su tali volumi si può probabilmente fare una fortuna, ma il problema è che non ci sono tali informazioni.
Il modello è buono, ma non è buono, non è buono.
Beh, non vedo alcun problema qui. Il rapporto tra la variazione dell'interesse aperto e il volume scambiato del giorno mostrerà la relazione tra gli speculatori intraday e i commercianti/investitori di medio termine. È più difficile separare il medio termine dal lungo termine, ma perché farlo?
Inoltre, equiparare l'intenzione di comprare/vendere con il sentimento reale (cioè dove quale gruppo di trader detiene effettivamente delle posizioni), è una grande supposizione. IMHO, è meglio basarsi su chi ha effettivamente venduto e comprato quanto e dove.
Sono d'accordo, è più affidabile avere una sanzione legata all'accumulo di posizioni aperte e alla loro successiva chiusura che avere una sanzione sotto forma di intenzioni di posizioni aperte.
Finalmente sono arrivato all'argomento! Secondo me, la formalizzazione generale di Slava è riuscita, non c'è molto da aggiungere a ciò che è stato detto senza entrare nel labirinto dell'esperienza personale (dell'analisi, ognuno sviluppa le proprie regole e metodi, ognuno ha il proprio approccio e la propria opinione). Personalmente, ho smesso di utilizzare il tempo (periodi) nell'analisi, analizzo solo il prezzo. Non ho mai prestato molta attenzione ai volumi, ma in relazione a questo argomento ho riconsiderato la relazione tra il volume e il prezzo e ho notato che l'andamento del volume e il suo confronto con i valori precedenti al momento della rottura dell'estremo locale possono influenzare l'ulteriore movimento del prezzo, cioè posso determinare con alta probabilità se il prezzo ha fatto un falso sfondamento o no. Il mio TS non si prende alcuna libertà, ecco perché una falsa rottura o meno è un breakout.
Io lavoro: rompo il prezzo in onde (ottengo il nesting), ogni livello corrisponde a un gruppo target e le stesse regole sono applicate a ogni livello. Si scopre che sto cercando di interagire con diversi gruppi target.
Il nostro raccolto è il limitatore! Non c'è bisogno di risparmiare lo spread per questo. Urrà compagni)...
le stesse regole si applicano ad ogni livello