Formalizzare approcci comuni al commercio

Nuovo commento
 
Questo thread è stato creato per sistematizzare gli approcci al trading. Posterò i miei pensieri su di esso per iniziare, così non mi dimenticherò :)
 
Cosa è necessario per ottenere un vantaggio? In base all'organizzazione delle offerte (doppia asta) le forze sono quattro. Anche i mercati quotati si riducono essenzialmente a questo modello. I primi due rappresentano la liquidità di acquisto e di vendita (ordini limite). I secondi due comprano sul mercato e vendono sul mercato (gli ordini di stop sono essenzialmente anche sul mercato). Quelli del mercato creano i movimenti e di fatto li pagano di tasca loro (slippage). Limitare quelli che contrastano questi movimenti. Le aree di limite dense creano livelli/zone di resistenza e supporto. Le zone/zone di impennata del mercato e gli ordini di stop creano zone di guida dei prezzi. Queste zone sono distribuite in modo ineguale nel prezzo e nel tempo.

Il compito del trading è quello di imparare in certi momenti a valutare correttamente il rapporto dei potenziali di queste forze (non necessariamente tutte e quattro). Non solo la loro distribuzione attuale, ma anche per qualche tempo a venire. Per esempio, la stessa sanzione è un tentativo di stimare l'accumulo di potenziali acquirenti o venditori nel mercato. Il potenziale è alto e probabilmente sarà realizzato, il che porterà alla spinta del prezzo nella direzione corrispondente. Come stimare questo potenziale - ci sono diverse opzioni. Ma tutti si basano sulle peculiarità del trading, sul comportamento tipico dei trader, sul capitale limitato a loro disposizione, ecc. Tutti questi possono essere chiamati vincoli.
 
In generale, ci sono 4 forze: liquidità per vendere, liquidità per comprare, acquirenti di mercato, venditori di mercato. Si può abbreviare: LS, LB, MB, MS.
Potete rappresentarli come funzioni di prezzo e di tempo, e l'output è il volume da comprare o vendere: LS(P,t)=V, ecc.
È chiaro che è impossibile determinare i valori esatti di queste funzioni per i momenti futuri del tempo e del prezzo. In effetti, non è necessario - i loro rapporti sono sufficienti e non in punti separati del prezzo/tempo, ma totali in qualche intervallo di prezzo/tempo.
Rapporti come MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) acquirenti nel mercato in un certo intervallo di tempo e prezzi molto più venditori. E se anche MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) allora il prezzo salirà di più di dp1 nel tempo dt1.
Lasciatemi dire subito che non ho una formalizzazione rigorosa di questo matematicamente, così come la necessità di farlo. È semplicemente per comodità di percezione. Certi rapporti di queste forze portano a certi eventi, che si riflettono sul grafico. Se, per esempio, la liquidità è bassa in un certo momento nella gamma scambiata rispetto al lato del mercato, la volatilità sarà alta, e l'incremento del prezzo alla fine dipenderà dal rapporto degli ordini di mercato per comprare e vendere.
L'importante è naturalmente che queste forze siano interdipendenti dai valori precedenti. Per dirla semplicemente, gli acquirenti del mercato che aprono posizioni in un certo momento (o a certi prezzi) diventeranno venditori del mercato o venditori di liquidità. Fondamentalmente, queste relazioni sono tracciate sulla storia per prevedere con una certa certezza la correlazione di queste forze nel futuro.
 
Per me, qualsiasi inefficienza è basata su limitazioni reali e sulla discrezione di un mercato particolare. Per esempio, la separazione dei trader in base all'orizzonte di detenzione delle posizioni, o al posizionamento degli ordini di stop, l'allocazione della liquidità, ecc. Caratteristiche puramente tecniche associate all'organizzazione del trading, stereotipi nel trading, vincoli di tempo, legislativi, finanziari.
È la divisione dei trader in orizzonti di detenzione delle posizioni e il loro comportamento stereotipato che determina la memoria del mercato. L'orizzonte stesso forma la "memoria del conto" - cioè mentre si tiene una posizione e si ha un profitto o una perdita cartacea non registrata, sono costretti a ricordare, e la profondità della memoria è determinata dal tempo in cui la posizione è stata tenuta. La seconda, che segue in parte la prima, è la profondità media dell'analisi storica per i trader (analisi tecnica) di quell'orizzonte. Inoltre, i commercianti non speculativi possono contribuire alla memoria relativa al loro ciclo di trading. Per esempio, gli hedger che trattano prodotti agricoli possono avere il loro ciclo determinato dal ciclo delle colture, ecc. In generale, i trader possono essere divisi in gruppi/sottogruppi con una ciclicità simile nel trading (di regola, non periodica). Questa ciclicità è ciò che determina la memoria del mercato. Naturalmente, questa divisione è relativa e ci sono molti modi di dividere i commercianti, compresi quelli senza senso. Il gruppo sensibile è quello i cui partecipanti iniziano e/o finiscono il loro ciclo di trading (apertura di un'operazione - chiusura) quasi nello stesso momento. Camminano in "file amichevoli", come ha scritto Neo. Fondamentalmente, la corretta divisione in questi gruppi e il modo di calcolare l'inizio e la possibile fine del loro ciclo sulla serie dei prezzi è la base per prevedere la futura correlazione delle forze nel mercato tori/ orsi/limite. È la crescente necessità per il gruppo di uscire dal commercio. Perché, ha scritto sopra. Il tempo interno è determinato di nuovo nel quadro di un gruppo particolare e del suo ciclo. In pratica, si tratta di calcolare la posa cumulativa del gruppo sotto osservazione sulla serie temporale dell'inizio del ciclo. Ma questo è solo un metodo, di solito in un'implementazione della contro-verità. Quello che Neo o FelixWhite hanno scritto. Anche se devo dire subito che quest'ultimo non ha scritto nulla di specifico e non posso giudicare i suoi successi. L'ho menzionato perché viene spesso ricordato))).
P.S. All'interno del quadro di limiti/mercati tori/ orsi è conveniente pensare e fissare obiettivi per altri metodi di trading. E non tutti i metodi hanno bisogno di un'assegnazione di gruppo, per esempio. Ci sono anche metodi più semplici.
 
Quando viene applicato ai metodi di accumulazione del sentimento critico, la dichiarazione del problema assomiglia a questa:
1. definire un gruppo target che cammina amichevolmente. Più precisamente, quale può essere un legame per un tale gruppo. Il più semplice è l'orizzonte di mantenimento della posa. Per esempio per i giocatori intraday è abbastanza chiaro quali sono i confini del loro ciclo.
2) Determinare sulla base di 1 i punti di partenza del ciclo di accumulazione. Forse in alcuni casi 1 dell'inizio del ciclo può essere considerato la fine del ciclo precedente. Allora abbiamo bisogno di un metodo formale per trovare la fine del precedente.
3. Un metodo per calcolare il processo di accumulazione di una posizione/sentimento aggregato di questo gruppo dalla serie di prezzi. Significa una certa azione elementare di prezzo che aumenta la gamma di prodotti considerata di un certo valore calcolato. Ci possono essere diversi tipi di azioni di prezzo e l'aumento della fascia di prezzo è piuttosto arbitrario. Idealmente, l'azione del prezzo e il metodo di calcolo dovrebbero derivare logicamente da 1.
4. Il modo di verifica del modello risultante. Penso che sia un sistema di trading o diverse varianti che implementano la fase finale del processo di accumulazione - la chiusura delle posizioni.
 
Cercherò di fissare un obiettivo generale di trading speculativo.
1. Avete bisogno di movimento per ottenere un profitto. Cioè, il lato del mercato deve essere più forte del corrispondente lato del limite. Per esempio, per comprare, è necessario entrare prima del momento in cui il lato MB assorbe il lato LS all'interno di un intervallo di prezzo significativo. Cioè è necessario determinare il momento di un certo azionamento.
2. Dovresti entrare prima o all'inizio della guida. Per lo stesso acquisto, puoi entrare dal lato MB o dal lato LB. La prima opzione è quella di entrare all'inizio dell'unità di destinazione. La seconda è una previsione aggiuntiva che LB>MS.
3. è necessario uscire ad un certo punto della guida in tempo. Si può uscire per mercato o per limiti, cioè sul lato MS o LS.
Alla luce di quanto sopra, la sfida globale è il punto 1. Quello che serve è un modo per identificare i momenti di maggiore attività da parte dei compratori o dei venditori. Questa attività può essere causata da fattori esterni, come l'afflusso di nuovo denaro, e fattori interni, causati dal comportamento del prezzo e dalla reazione dei partecipanti ad esso. I metodi che utilizzano i primi fattori includono i seguenti trend. I secondi sono più interessanti. Dovremmo prestare più attenzione a questi fattori. E soprattutto, i metodi della loro identificazione tempestiva.

a) Metodi di igienizzazione. Possiamo distinguere la sanificazione dell'uscita - questo è quando gli acquirenti o i venditori chiudono i loro scambi. Sanzione di entrata - metodi generali di entrata per TA, o altri motivi di entrata, ma calcolati attraverso il prezzo/tempo/volume.
Questa è la sezione più estesa. Basandosi sul fatto che la fonte di informazione pubblicamente disponibile per i trader è il prezzo, il tempo e il volume, i punti di guida sono definiti attraverso questi o le loro combinazioni. I metodi più semplici sono l'utilizzo di un solo componente dei tre. Per esempio, il prezzo. I trader piazzano in modo diseguale gli ordini per aprire e chiudere un'operazione in base al prezzo. Nella sua forma pura è livelli ed estremi rotondi.
Il secondo è il tempo astronomico separatamente. Si tratta principalmente dell'ora del giorno e dei comunicati stampa. Soprattutto per il Forex, dove determina da solo l'equilibrio di potere tra il limite e il lato del mercato. Che usa gli stessi sistemi notturni, effetti diversi sui confini della sessione, ecc. L'uso del volume isolato dal prezzo e dal tempo non sembra avere alcun effetto.
Ma la maggior parte dei metodi usa combinazioni di tempo prezzo e volume per identificare i momenti di guida. Quale combinazione dipende da quale combinazione si usa di più (finanziariamente parlando). Si può iniziare con combinazioni di coppie elementari. Più semplice è, meglio è, in un certo senso.
La combinazione di prezzo e tempo. Il più semplice è cambiare il prezzo in un tempo fisso. La seconda è quella di fissare ulteriormente l'inizio del conteggio in base al tempo astronomico (o intervallo di tempo). Per esempio, questo è il cambiamento del prezzo dall'inizio di qualche sessione o dopo il comunicato stampa. Il terzo, questo è prendere qualche prezzo come punto di riferimento - la variazione del prezzo per un tempo fisso dopo che il livello è stato superato, per esempio. Inoltre, lo scopo del calcolo potrebbe non essere il prezzo o il suo cambiamento, ma il cambiamento del tempo. Per esempio, il tempo di raggiungere un nuovo estremo, il tempo in cui il prezzo si trova ad un certo livello(Profilo di mercato).
Varianti interessanti sono anche fornite da combinazioni di prezzo e volume e tempo e volume.
Penso che le varianti più complesse che utilizzano tutti e tre i componenti siano più corrette e convenienti da calcolare attraverso una combinazione di quelle più semplici (in coppia e separatamente). Più la combinazione è complessa, meno possibilità ha di diffondersi e quindi di riflettere correttamente le intenzioni degli altri. imha. L'efficacia di certe combinazioni dipende dalla microstruttura del particolare mercato. Principalmente è la composizione dei partecipanti e le regole dell'organizzazione del commercio.

b) Cambiamento ciclico dell'attività - l'attività degli acquirenti nel mercato è sostituita dall'attività dei venditori. Lo swing trading sembra essere al centro di tutto ciò
 
Ecco un esempio di come si può cercare di individuare i trader di un particolare orizzonte in base alla combinazione prezzo/volume. Guardiamo le oscillazioni di un certo parametro. Abbiamo, per esempio, un'oscillazione verso l'alto (impulso) e un'oscillazione correttiva dopo di essa. Supponiamo che l'oscillazione correttiva sia principalmente causata da prese di profitto da parte dei partecipanti del TF inferiore. Calcolare il volume volumetrico totale dell'impulso e dell'oscillazione di correzione. Sottrarre il volume correttivo dal volume d'impulso. Il valore ricevuto è una stima approssimativa del volume di posizione dei giocatori con un TF più alto (e dei movimenti di prezzo rispettivamente). Poi possiamo stimare approssimativamente il loro livello medio di entrata, ad esempio dalla mediana della distribuzione del volume secondo l'oscillazione dell'impulso, o in un modo più banale. Può essere considerato come un nuovo punto di riferimento sia in termini di prezzo che di tempo. Un movimento verso l'oscillazione dell'impulso significa un profitto di carta per il gruppo in questione, un movimento al di sotto di questo significa una perdita. Se il prossimo swing è di nuovo un impulso e una correzione, allora avremo 2 punti di riferimento e il valore volumetrico totale delle posizioni dei giocatori scambiati del gruppo in questione. La criticità del volume accumulato, così come gli obiettivi di prezzo e di tempo dei giocatori, determineranno il momento della nostra entrata - creeranno la spinta.
Naturalmente, questo è anche un po' di mediazione/coarsening. Non si può fare a meno di questo. Come ho scritto sopra, ci dovrebbero essere modelli abbastanza semplici, ma che allo stesso tempo riflettano abbastanza accuratamente ciò che stiamo cercando. E poi la pratica è il criterio di verità - test di strategie specifiche basate su ipotesi, analisi dei risultati, ulteriori ricerche, nuove ipotesi, ecc. Dopo tutto, non conosciamo a priori la microstruttura di un mercato specifico - solo le ipotesi e la loro verifica. Forse anche ipotesi più semplici saranno più efficaci. Per esempio, considerate le candele di un certo quadro senza oscillazioni. Per esempio, considerare come correzione l'ombra superiore di una candela rialzista (l'ombra inferiore di una candela ribassista).
 
Grazie per l'approfondimento, molto interessante.
 

О! E nessuna battaglia con gli alieni).

Per quanto mi riguarda, se ci si sofferma ancora un po', si scopre che analizzare uno strumento è come analizzare il movimento di un'auto quando si studia il flusso di tutta la città.

Il mercato ha collegato tutto e le valute e l'energia e i metalli e il cibo e le azioni. Se si va avanti, personalmente mi sono trovato improvvisamente ai tassi di interesse, anche se

anche se è perfettamente logico e naturale.

 
sever31:
Grazie per l'approfondimento, molto interessante.


Per favore, spero che possiamo sviluppare l'argomento insieme
 
Mischek:

О! E nessuna battaglia con gli alieni).

Per quanto mi riguarda, se ci si sofferma ancora un po', si scopre che analizzare uno strumento è come analizzare il movimento di un'auto quando si studia il flusso di tutta la città.

Il mercato ha collegato tutto e le valute e l'energia e i metalli e il cibo e le azioni. Se si va avanti, personalmente mi sono trovato improvvisamente ai tassi di interesse, anche se

anche se è perfettamente logico e naturale.



sì, l'interconnessione dei mercati è un argomento interessante e una parte molto influente del trading di mercato diverse varianti di spread trading. Gran parte del volume è generato da loro

È interessante riflettere su ciò che sta alla base dei legami tra mercati e strumenti. Probabilmente, all'inizio era una connessione attraverso il ciclo produttivo o finanziario comune, ma ora questa connessione è principalmente nella testa degli investitori e non un orientamento razionale ad alcuni fondamentali. C'è un orientamento verso di loro, ma attraverso il prisma degli stereotipi esistenti nel mercato ora. Cioè, si basa su metodi di calcolo della sopravvalutazione/sottovalutazione di un bene basati sul confronto con i prezzi di altri beni, o qualche combinazione di beni. Gli investitori cercano beni sottovalutati rispetto ai pari (come pensano). Gli speculatori capiscono queste tendenze e cercano di entrare e uscire prima degli investitori, riducendo i loro potenziali guadagni o addirittura aumentando le loro perdite. Rafforzando così la connessione.

Un'altra domanda è se si deve cercare di trarre profitto dagli investitori diventando uno spreader o anche dagli errori degli speculatori e come si può fare. O come "ripulire" i prezzi dagli scambi degli spread trader. C'è molto da discutere)).

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
Nuovo commento
Motivazione: