Ricerca di modelli di mercato - pagina 16
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Hai filtri diversi ogni giorno, esecuzione ritardata, picchi, quotazioni fuori mercato e così via... No, fanno quello che vogliono... Lasciateli prendere in giro un commerciante e non dovrete preoccuparvi di questo.
Cosa c'è di così gustoso in queste zecche?
Hai filtri diversi ogni giorno, esecuzione ritardata, picchi, quotazioni fuori mercato e così via... No, fanno quello che vogliono... Lasciateli prendere in giro un commerciante e non dovrete preoccuparvi di questo.
Da dove l'hai preso? Non devi preoccuparti dello scalping, puoi usare i minuti. Le barre sono solo una compressione dei dati tick (non la migliore), mentre il timeframe è un parametro di compressione :)
Cosa c'è di così gustoso in queste zecche?
Hai filtri diversi ogni giorno, esecuzione ritardata, picchi, quotazioni fuori mercato e così via... No, fanno quello che vogliono... Lasciateli prendere in giro un commerciante e non dovrete preoccuparvi di questo.
Cosa si vede sull'orologio che non si vede sui minuti? :)
...uno spesso, spesso strato di cioccolato.
In realtà, la discussione si è accesa quando ho chiamato i tic rumore.
...uno strato sempre più spesso di cioccolato.
non tutto il cioccolato marrone ;)
Il rumore è l'assenza di uno schema.
Mathemat e il suo omonimo hanno mostrato chiaramente che i modelli diminuiscono man mano che si scende nel TF da H1 e sopra H1.
Empiricamente, come ho fatto io, e lo si può vedere se si cerca di insegnare alla rete neurale a fare qualcosa di utile, diciamo, su M1.
Se ha intenzione di continuare a farneticare su "nessun rumore", sarebbe così gentile da dirmi come essere convinto di "nessun rumore"?
Questo mantra è fastidioso.
Grazie per aver ricordato. Ho controllato i 5 minuti, le ore e i giorni. La massima informazione reciproca tra i ritardi sugli orologi, i giorni e i 5 minuti è inferiore. Ma non ho ancora chiuso il mio thread. Anche se ho verificato da solo che quando si mescola casualmente un segno di incrementi mantenendo la volatilità iniziale, l'informazione reciproca ottenuta non differisce statisticamente dalla serie iniziale. Cioè, le dipendenze attribuibili ai segni non sono significative, in altre parole, la volatilità del 99,9% fornisce le dipendenze non casuali trovate. Ma ho contato l'informazione reciproca da sistema a sistema, e si può contare anche per ogni elemento dell'alfabeto.
non hanno incontrato...
Forse dovremmo indagare sugli incrementi nel movimento di gruppo? Ma ogni giorno è probabilmente diverso, penso che ci saranno alcune coppie di tendenza e alcuni ritardatari...