L'assurdità di uno stop loss - pagina 24

[Vladimir Paukas]

ZZZEROXXX:
1.12 Immagino che questo sia un coefficiente di qualche tipo, non dei punti? O mi sbaglio.

È un dollaro. Per un lotto di €0,1 1p = $1

[ZZZEROXXX]

Sì, sono deluso. Perché il tester disegna dei grafici di crescita così belli? Tiene conto di quelli redditizi senza perdere? Tuttavia, perché arrabbiarsi, dobbiamo vedere cosa è stato mostrato in quel segmento senza prendere in considerazione il pezzo piatto.

[Sceptic Philozoff]

VladislavVG: chiusura;). Il meno corrente mostra quanto si perde se si chiude subito.

Vedo che l'equità è ridotta dallo spread al momento dell'apertura della posizione. La mia realtà è l'equità. Ecco perché penso che lo spread mi sia già stato tolto. Ma alla fine non fa alcuna differenza. Lascia che si chiuda.

L'importante è che non ci sia uno split spread, come pensa ratnasav... ratnamb... in breve, Dimitri.

[Tantrik]

yosuf:
Incontro anche dei periodi in cui è necessario "capovolgere" le condizioni di entrata contro il TS. Come fa il mercato a ribaltarsi completamente?

La questione è filosofica: il trading sul forex. Chi è il mercato? - Non è una massa senza volto, sono i capitali di coloro che li hanno concentrati - quelli che vedono le nostre posizioni. Il movimento dei prezzi è un piano d'affari .... (Penso che sia tutto pronto per la fine del mese) anche i cargo-taxi hanno un business plan.

Il mercato sta (e andrà) contro la posizione aggregata dei commercianti... i commercianti hanno girato e il mercato girerà... (solo nel caso in cui la maggior parte di loro inizi a vincere dalle banche - chiuderanno il negozio... ...faranno un'entrata a un lakh o qualcosa del genere...)

[Vladyslav Goshkov]

Mathemat:

Vedo che l'equità è ridotta dallo spread al momento dell'apertura della posizione. La mia realtà è l'equità. Ecco perché penso che lo spread mi sia già stato tolto. Ma alla fine non fa alcuna differenza. Lascia che si chiuda.

L'importante è che non ci sia una biforcazione dello spread come crede ratnasav... ratnamb... in breve, Dimitri.

È al 100% e la differenza non è molta. Per uno spread costante, non c'è alcuna differenza.

Per quanto riguarda la biforcazione dello spread o, più precisamente, il pagamento della metà dello spread quando abbiamo impostato / trasferire una fermata - così questo:

Да, на "механические" тейки и стопы бесполезно тратится половина спреда, т.к. за любое изменение 
позиции мы платим "заведению" 1/2 спреда.

Попробую еще раз. Итак, за каждое изменение позиции мы отдаем "посреднику" половину спреда 
(не считая проскальзываний) - это во-первых. Во-вторых, срабатывание ТР (или SL) == изменению позиции. 
Т.о., пол-спреда у нас забрали, вопреки нашей воле. Ну и в-третьих, МО использования SL и TP "без мозгОв" 
(не знаю, как выразится еще понятнее), == ~0 без учета комиссии посредника, а учетом ее ==-spread/2.

Поэтому, если у вашего ТР "мозгИ" есть, то это просто замечательно.

Кроме того, бывают разные случаи ипользования TP(SL), когда потеря половины спреда может быть оправдана.

pura speculazione teorica. Certo, certo. In generale, non capisco perché si possa trarre una tale conclusione......

[Alexey]

E se il sistema si basa sulla cattura dei punti di svolta. Abbiamo una certa probabilità di apertura corretta di una posizione, con una certa precisione. Quindi, assumendo un rischio sul deposito, per esempio del %, uno stop loss è obbligatorio. Imho - il punto è che abbiamo un rischio limitato e un profitto potenzialmente illimitato, quindi lo stop loss nel suo complesso è in grado di aumentare la redditività della strategia.

[Vladimir Paukas]

ivandurak:
E se il sistema si basa sulla cattura dei punti di svolta. Abbiamo una certa probabilità di apertura corretta di una posizione, con una certa precisione. Quindi, assumendo un rischio sul deposito, diciamo del %, uno stop loss è obbligatorio. Imho - il punto è che abbiamo un rischio limitato e un profitto potenzialmente illimitato, quindi lo stop loss nel suo complesso è in grado di aumentare la redditività della strategia.

Profitti potenzialmente illimitati. Oh, e i ragazzi non sanno...

[Igor Makanu]

paukas:
Profitti potenzialmente illimitati. Oh, cavolo. I ragazzi non sanno...

non fatevi ingannare: non c'è ancora stato un deposito che possa potenzialmente sostenere profitti illimitati

[Vladimir Paukas]

IgorM:
non fatevi ingannare: potenzialmente non c'è mai stato un deposito che potesse sostenere profitti illimitati

C'è potenzialmente un tale deposito...

[Alexey]

Capisco, ci sono obiezioni ai profitti potenzialmente illimitati. E l'uso di uno stop loss in uno stratagemma del genere, aumenta la redditività o no?