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L'assurdità di uno stop loss - pagina 21

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joo:
Queste sono fermate fisse e non funzioneranno a lungo termine (le stesse).

))) Come lo sai? Quindi ci saranno altre fermate. La cosa principale è che prevede sia gli stop che i profitti e questo gli fornisce un vantaggio statistico

Tantrik:

TP - 30pp. SL - 150pp. Puoi scrivere due pagine di verde ogni giorno.

Due pagine di verde ogni giorno - quanto costa?
Tantrik:
e come fai a sapere cosa prevede (non crede nell'AT)

apre una posizione e mette due livelli. E così per nove mesi (o per quanto tempo?). Nove mesi che mette e apre una posizione di punto in bianco?
Demi:

due pagine di verde ogni giorno quanto è?
Non ho detto che sarebbe stato tutti i giorni (ma puoi sceglierne uno redditizio per il forum). Molto probabilmente un giorno su cinque non sarà redditizio (a lungo termine sarà 50/50 - spread) (infatti ho un tale commercio nel mio avatar sulle prime pagine)
Non ho tempo di buttare giù le ultime dieci pagine, se non di più.

Abbiate un po' di paura, questa non è la stanza dei colloqui!
Così tanti flub e non un solo grafico. Dovresti almeno confrontare questo con gli stop e questo senza. Ci sarebbero state meno parole.
granit77:
Non ho tempo di buttare giù le ultime dieci pagine, se non di più.

Abbiate un po' di paura, questa non è la stanza dei colloqui!

Cancellati 19 messaggi dietro di me
Mischek:

Cancellati 19 messaggi dietro di me
Verserò quando ti incontrerò :))

ecco il risultato senza stop 0.1 lotto senza MM 1H test a 1M tutti i tick

qual era la ragione del movimento prima del 06.2004?

TheXpert:

Mi sono informato. Da lì è questo:

L'aspettativa matematica di usare "solo" uno stop loss statico = -spread/2, lo stesso vale per il take profit.

Non segue affatto.

MO di usare SL == MO di usare TP == ~0.

Utilizzando TP, è possibile aumentare il MO del sistema senza di esso.


Lasciatemi provare di nuovo. Quindi, per ogni cambio di posizione diamo la metà dello spread (senza contare lo slippage) all'intermediario - questo è il primo di tutti. In secondo luogo, innesco del TP (o SL) = = cambiamento di posizione. Così, metà dello spread ci è stato tolto, contro la nostra volontà. Bene e in terzo luogo, MO usando SL e TP "no brainer" (non so come metterlo più chiaramente), == ~0 senza tener conto della commissione del mediatore, e tenendolo in considerazione ==-spread/2.

Quindi, se il tuo TP ha un "cervello", va benissimo.

Inoltre, ci sono diversi casi di utilizzo di TP(SL) in cui la perdita di metà dello spread può essere giustificata.

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