Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 61
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vi sbagliate. In realtà, ai fini dell'adattamento, una tale assunzione non è necessaria. Ma nel caso di un modello non adattivo si è costretti a fare delle ipotesi, a postularle per avere del terreno sotto i piedi.
Resto della mia opinione: quando si costruisce un solutore, non si può fare a meno della nonparametria.
È anche possibile auto-ingannarsi qui: molti metodi di adattamento sono progettati sul presupposto che il rumore sia gaussiano, quindi implicitamente questo punto è comunque incluso nel modello.
La differenza è molto significativa.
Un astatismo dell'ennesimo ordine assicura un errore di sistema nullo fino al (n-1)-esimo coefficiente di errore.
Cioè, con il controllo dell'accelerazione, l'errore sarà in accelerazione e gli errori in velocità e posizione saranno zero. In questo caso qualsiasi accumulo di errori è fuori questione.
Dimentichi che il processo di input è essenzialmente stocastico (e che sia il segnale utile che il rumore sono casuali) e in realtà, a rigore, è in teoria anche indifferenziato. Non è una curva di secondo ordine che un sistema con astatismo di secondo ordine seguirà. Il nostro processo ha un numero infinito di derivate non nulle, e il loro valore non diminuisce all'aumentare dell'ordine, al contrario. Quindi, in termini di astatismo questo problema è, ahimè, irrisolvibile.
Ecco i dati per i primi 10 derivati EURUSD:
... Il diagramma ATS sarà disponibile un po' più tardi...
Questo approccio può anche finire per essere praticabile. Ma aspettiamo lo schema. Un diagramma strutturale è buono perché non solo ti permette di vedere l'intero problema, senza entrare nei dettagli, ma ti permette anche di vedere i punti sottili.
Per inciso, una funzione di energia può essere inserita indipendentemente dalla linearità/non linearità dell'equazione descritta.
P.S. Ho visto il tuo schema e le immagini. È stato veloce, te lo sei inventato...
Cosa c'è da cucinare con Simulink? Mi ci è voluto più tempo per ricordare la conversione quantile, in modo da poter scrivere gli impulsi...)
Rimango della mia opinione: non si può fare a meno della non-parametria quando si costruisce un solutore.
Qui è anche possibile essere autolesionisti: molti metodi di adattamento sono calcolati assumendo che il rumore sia gaussiano, quindi implicitamente questo punto è comunque incluso nel modello.
È tutt'altro che la stessa cosa. Ma non è nemmeno essenziale.
Un adattamento esplicito a una particolare distribuzione per n(t) inevitabilmente skew s(t).
Dimentichi che il processo di input è essenzialmente stocastico (e che sia il segnale utile che l'interferenza sono casuali) e in realtà, in senso stretto, in teoria, non è nemmeno differenziabile. Non è una curva di secondo ordine che un sistema con statismo di secondo ordine seguirà. Il nostro processo ha un numero infinito di derivate non nulle, e il loro valore non diminuisce all'aumentare dell'ordine, al contrario. Quindi questo problema è, ahimè, irrisolvibile in termini di statismi.
Non lo dimentico e ricordo sia la natura del processo che la natura del disturbo.
Ma tracciare una tale analogia - una curva del secondo ordine e l'astatismo del sistema del secondo ordine - per dirla in modo semplice, non è necessario. E inoltre, il problema non si risolve "in termini di astatismo", perché in questo modo i problemi non possono essere risolti. L'astatismo è una proprietà del sistema.
Ecco i dati per i primi 10 derivati EURUSD:
Che cos'è? Come è stato contato e perché è stato contato?
È stato fatto un livellamento intermedio o le differenze sono semplicemente ammucchiate qui?
Ma se eseguiamo il filtraggio intermedio come dovrebbe essere fatto, allora sul campione N=1024 otterremo i seguenti valori
GBPUSD Quotidiano
Ma è solo un modo di dire...
Ma se eseguiamo un filtraggio intermedio, come dovrebbe essere fatto, otterremo i seguenti valori per il campione N=1024
GBPUSD Quotidiano
Ma è solo un modo di dire...
Perché 1024?
C'è un limite al numero di barre nella finestra. Non ho bisogno di altro, mille sono sufficienti.
Limitare il numero di barre per finestra. Non ho bisogno di altro, mille sono sufficienti.
Ma ce ne sono 1024.
Ma è 1024.
Sì, 1024.
Sì, 1024.
Capito.