Affittuario - pagina 30
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Non sarebbe meglio avere questo tipo di prestazioni...
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Probabilmente dovrei scavare nelle funzioni speciali...
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Prudnikov, Brychkov, Marichev. Integrale e serie. Mosca, Nauka. 1981.
Prudnikov, Brychkov, Marichev. Integrale e serie. Capitoli supplementari. M. Nauka. 1986.
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è una raccolta, come il Manuale ODE di Kamke.
Cercare in questo mare di informazioni è un sacco di lavoro.
ma potrebbe valerne la pena!
Dopo questa sostituzione tutto si riduce alla derivata di una funzione complessa (se ricordo bene): df(s(k))/dk=df(s)/ds*ds/dk
ds/dk è preso, ma df(s)/ds non è più facile dell'originale df(k)/dk e il cazzo non è dolce.
Questo linguaggio è abbastanza adeguato per descrivere sistemi dinamici lineari. Oleg, il tuo ragionamento sulle funzioni reticolari, francamente, mi ha ucciso. Non c'erano tali complessità nel problema originale.
Sulla flessibilità, sono d'accordo.
1. questo linguaggio è abbastanza adeguato per descrivere sistemi dinamici lineari e non lineari, sia deterministici che stocastici. Naturalmente, ha anche i suoi limiti e la sua area di applicabilità.
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2. Non presenterò qui la teoria delle funzioni reticolari. Richiamo solo la vostra attenzione sul comportamento della funzione che avete compilato: ad ogni nuovo conteggio il suo grado aumenta di uno. Finché si tratta di diversi conteggi, non c'è niente di male... anche con trenta, cinquanta, cento conteggi... Ma se dovete lavorare con segnali la cui frequenza si misura in kilohertz, con il vostro approccio dovete aumentarli a gradi misurati in migliaia. Per i segnali con frequenze nella gamma dei MHz, i gradi misurati in milioni... e così via.
Ecco di cosa sto parlando.
Dopo questa sostituzione tutto si riduce alla derivata di una funzione complessa (se ricordo bene): df(s(k))/dk=df(s)/ds*ds/dk
ds/dk è preso, ma df(s)/ds non è più facile dell'originale df(k)/dk e non è peggio di un cazzo.
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Amico, rendita postnumerando, per la miseria...
Uomo decente, moderatore, esperto in teoria delle onde, e imprechi come un ciabattino. :)
Scusate l'off-topic.
Quando è stato introdotto il tasso d'interesse effettivo nelle banche (Basilea non ne riconosce altri), è stato ancora peggio...
Stesso rastrello - solo un po' di lato.
;)
Alexey!
Non ho guardato la formula, ma l'ho letta:
15% от всего накопленного депозита мы снимаем:
Perciò ho pensato erroneamente che anche tu stessi risolvendo il problema giusto - senza vincoli artificiosi...
Stiamo risolvendo questo già da una settimana, FreeLance... figuriamoci quello corretto... Ma il nocciolo del problema sembra essere stato individuato da Oleg:
avtomat: 2. Я не буду здесь представлять теорию решетчатых функций. [...] Но если надо работать с сигналами частота которых измеряется килогерцами, то при твоём подходе надо уже возводить в степени, измеряемые тысячами. Для сигналов с частотами в области МГц -- степени, измеряемые миллионами... и т.д.
Ne ho una vaga idea, è stato molto tempo fa. Ricordo uno splendido libro grigio, dedicato quasi esclusivamente alla trasformata di Laplace. C'erano anche sezioni dedicate al lavoro con le funzioni di reticolo - con formule abbastanza inaspettate in cui apparivano miracolosamente funzioni della teoria dei numeri (per esempio, la funzione zeta di Riemann).
Per quanto riguarda i gradi misurati in migliaia e milioni... qual è il secondo grande limite di cosa? Guardate una dozzina di pagine fa, era già in questo thread: nella regione di t e q, denotata da Sergei, l'espansione binomiale muta fallisce invariabilmente, perché l'esponente moltiplicato per l'aggiunta all'unità (qui un valore dell'ordine q*t) non è piccolo.
Dovremmo probabilmente scavare in giro per le funzioni speciali...
Prudnikov, Brychkov, Marichev. Integrale e serie. M. Nauka. 1981.
Prudnikov, Brychkov, Marichev. Integrale e serie. Capitoli supplementari. M. Nauka. 1986.
Conosciamo questi trattati. Sono orribili, ma al loro tempo erano utili, specialmente il secondo. Solo che qui abbiamo un caso puramente elementare, non può essere più semplice...
Stiamo risolvendo questo già da una settimana, FreeLance... figuriamoci quello giusto... Ma il nocciolo del problema, a quanto pare, è stato accuratamente definito da Oleg:
Ne ho una vaga idea, è stato molto tempo fa. Ricordo uno splendido libro grigio, dedicato quasi esclusivamente alla trasformata di Laplace. Includeva sezioni sul lavoro con le funzioni del reticolo - con formule abbastanza inaspettate in cui apparivano miracolosamente funzioni della teoria dei numeri (per esempio, la funzione zeta di Riemann).
Per quanto riguarda i gradi misurati in migliaia e milioni... qual è il secondo grande limite di cosa? Guarda una dozzina di pagine fa, era già in questo thread: nella regione di t e q, designata da Sergei, la decomposizione binomiale muta zoppica invariabilmente.
Conosciamo questi libri. Sono orribili, ma un tempo erano utili, soprattutto il secondo. Solo che qui abbiamo un caso puramente elementare, non può essere più semplice...
nessun divertimento in questo, ma - 10-30% (stabile!) al mese per i forum e per tutte le altre parti del mondo - un GRANDE miracolo...
E l'autore ha indicato che non terrà un deposito così "molle" in un posto per molto tempo, quindi ha limitato il periodo e il valore del grado.
Per il compito di queste questioni organizzative - dove e come generare la cache, per quanto vedo, non importa - un gran casino.
Ma non importa, chi ha pagato la cena, è la ragazza che balla.
Terrò d'occhio il tema delle divagazioni.
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Spero che tutti capiscano la differenza tra tassi annuali e mensili (annuale non è uguale a mensile*12) in queste formule - attraverso l'esponente, o tasso effettivo masticato postnumerando...
;)
Ho impostato t e k grandi nella condizione del problema nella speranza di ottenere una soluzione analitica. In questo caso ho pensato di tenere la decomposizione per parametro k fino al grado 3 compreso e risolvere l'equazione cubica... Ma la vita si è rivelata più complicata del solito. Anche entro questi limiti è necessario tenere le potenze più alte dell'espansione per una precisione accettabile.
Il problema è comunque molto interessante. Sembra avere un'influenza diretta sulla presa di deposito ottimale nel mercato del forex. Infatti, un MM ottimale implica un TS redditizio, che prevede il reinvestimento dei fondi e, di conseguenza, una crescita percentuale costante del deposito (crescita esponenziale idealmente). Non può continuare indefinitamente - prima o poi il conto crollerà e tutti i fondi del deposito saranno distrutti. Così, ci rimarranno solo i fondi ritirati. E qui abbiamo una situazione, quando conoscendo il tasso percentuale di reinvestimento q (dipende dal payoff atteso di TS) e il tempo di vita tipico del deposito t abbiamo bisogno di massimizzare il ritiro dei fondi f.
Sembra che il problema possa essere risolto completamente solo con metodi numerici. Siccome capisco che i miei colleghi non hanno idee, suggerisco di fermarci su questa nota e considerare l'argomento chiuso. Come residuo secco del lavoro svolto, possiamo affermare che esiste un'espressione analitica che collega tutti i parametri che entrano nel problema con la somma dei mezzi dedotti:
Se necessario, si può ottenere un valore numerico per la percentuale di prelievo ottimale k. C'è anche una domanda: quanto spesso si dovrebbero ritirare i fondi (una volta all'anno, una volta al mese o una volta alla settimana)? Se si gioca con i parametri (ovviamente q cambierà), l'ottimale è il ritiro più frequente, che è limitato dalla percentuale di prelievi. Ma questa è una complicazione del modello (così come l'introduzione della percentuale d'inflazione nella formula, ecc.) e richiede un ulteriore studio, che può essere lasciato per lo scavo personale.
Vorrei esprimere un ringraziamento speciale per l'aiuto e le discussioni utili a Oleg e Alexey.