Sistemi di previsione strategica - pagina 2

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Più precisamente, il codice è così:

      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;  

Ho appena deciso di raccogliere l'intero carico in uno script e girare la fila in una volta sola. Sono stato colto dalla mia distrazione già alcune volte.

 
granit77:
Oh, ma dai! Siamo più interessati a vedere come si discute di affari che quando si discute. Sii paziente per la causa.

Poi sono andato a prendere un bazooka (non si sa mai)

:о)

 
Farnsworth:

Poi sono andato a prendere un bazooka (non si sa mai)

:о)

Ci sono anch'io... sulla mia strada...
 
Farnsworth:

Il campionamento è da zero, ma come posso fare in modo che 290 barre siano campionate, ma solo per le barre finali? Non riesco a capirlo.

for(n=0; n<=window-1; n++)

Forse, questo può causare alcuni problemi con il caricamento della storia, poiché il caricamento automatico della storia viene eseguito solo per i grafici aperti, probabilmente, questo dovrebbe essere preso in considerazione o tutti i grafici necessari dovrebbero essere aperti
.

Farnsworth:

Più precisamente, il codice è così:

In questo codice sarebbe probabilmente più facile per voi "girarlo" in questo modo:

for(n=window-1; n>0; n--)
altrimenti ti confonderai di sicuro
 

Ho visto da qualche parte qui i prerequisiti per un giocatore multi-valuta.

Avrei potuto aiutarti, Farnsworth - se l'avessi trovato :(. Ma ricordo che c'erano commenti di sviluppatori stessi. Chi può trovarlo - butti qui il link, per favore.

 
IgorM:

Potrebbero esserci problemi con la paginazione della storia, dato che l'auto-paginazione della storia va solo sui grafici aperti, potresti voler tenere questo in considerazione o tenere aperti tutti i grafici necessari

Probabilmente sarebbe più facile per voi "capovolgere" il codice in questo modo:

altrimenti ti confonderai

Sì, dovrò tenere le citazioni aperte, ma non è un problema. Cercherò di lavorare ancora un po' sul codice. Devo organizzare questo casino in qualche modo.
 
Mathemat:

Ho visto da qualche parte qui i prerequisiti per un giocatore multi-valuta.

Avrei potuto aiutarti, Farnsworth - se l'avessi trovato :(. Ma ricordo che c'erano commenti di sviluppatori stessi. Chi l'ha trovato - butti qui il link, per favore.


Ciao Alexey. Non ho una multi-valuta. La logica bayesiana non guarda le citazioni adiacenti. Prendere decisioni di trading non ha niente a che vedere con loro. Voglio solo provare, e poi nel "back ground" per guardare la correlazione di alcuni parametri di fondazione. Inizierò a farlo tra un paio di settimane. In questo momento voglio testare il blocco minimo.

a Svinozavr

Ci sono anch'io... sulla strada ...

È una dialettica :o)

 
Farnsworth:
Cercherò di lavorare ancora un po' sul codice.

Immagino che sia così che dovrebbe essere:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Farnsworth.mq4 |
//|                      Copyright © 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                               https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"

extern int window=290;

string sym[14]={"AUDJPY","AUDUSD","CHFJPY","EURCHF","EURGBP","EURJPY",
                "EURUSD","GBPCHF","GBPJPY","GBPUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY"};

int start(){
   int i, n;
   int Handle;
   double HL[14];
   string FileName="quatation.csv";
   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   if(Handle==-1){
      Alert("");
      return(-1);
   }
   FileWrite(Handle, sym[0], sym[1], sym[2], sym[3], sym[4], sym[5], sym[6], sym[7], sym[8], sym[9], sym[10], sym[11], sym[12], sym[13]);
   for(n=window-1; n>0; n--){
      for(i=0;i<14;i++)
                   HL[i] =(iHigh(sym[i], PERIOD_D1, n)+iLow(sym[i], PERIOD_D1, n))/2.0;
      FileWrite(Handle, HL[0],HL[1], HL[2], HL[3], HL[4], HL[5], HL[6], HL[7], HL[8], HL[9], HL[10], HL[11], HL[12], HL[13]);
   }
   FileClose(Handle);
return(0);
}
//___________________________________________________________________________________________
 
IgorM:

probabilmente è la cosa giusta da fare:


Bene, così va molto meglio, sono un pessimo programmatore.
 
Farnsworth: La logica bayesiana non guarda le citazioni vicine.

Questo è interessante. Ha delle referenze?

Ultimamente ho fatto un po' di casino con i controlli d'indipendenza, cioè non sono così lontano dal Bayesiano. E finora anche su una sola coppia.

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