creare un esperto per mt4 usando un programma fatto in exel - pagina 8
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vedrete la conclusione dell'equazione, vedrete il trionfo di un modo di applicazione delle equazioni dell'equilibrio materiale e vedrete l'equilibrio stesso e sarete scontenti dei vostri insegnanti se non vi hanno insegnato questo, e al MITHT i professori Gelperin N. I. e Einstein V. G. Sono immensamente grato a loro, che Dio mi aiuti.
Il criterio della verità scientifica è, come sapete, la pratica. Avete dei risultati che indicano che, beh, formuliamo la cosa in questo modo:
> per qualsiasi numero predeterminato P dall'intervallo (0,5;1) (esclusi i limiti) e DELTA>0 si può almeno a volte specificare in anticipo un punto nello sviluppo delle quotazioni di mercato, dopo il quale l'approssimazione del movimento dei prezzi dopo quel punto per un dato tempo T sarà prodotta con una precisione di almeno DELTA con probabilità non inferiore a P
Se no, ahimè, dopo aver visto un paio di conferme dei vostri pensieri in alcune parti del mercato, prendete il wishful thinking per realtà. Nel linguaggio comune questo si chiama la brutta parola "adattamento".
Prendiamo il toro per le corna o le nostre discussioni non finiranno. Voi mi date un pezzo qualsiasi del mercato a intervalli regolari, e io cercherò di prevedere il comportamento del mercato qualche passo avanti e lo chiameremo un giorno! Metteremo i risultati in giro e poi uno di noi dovrà stare zitto. Se io do i miei esempi, voi direte ancora che è una misura.
Quando vedrete i modelli dati nell'articolo, capirete perché vanno in quel modo, in ogni caso, non saremo mai in grado di creare una leva per cambiare il suo comportamento, ma è possibile prevedere il suo comportamento, che è sufficiente per noi per raggiungere i nostri obiettivi. Inoltre, si scopre che il downtrend si forma, stranamente, all'interno dell'uptrend, consumandolo come un cavallo di Troia dall'interno e la teoria permette di calcolare il momento della sua vittoria sull'uptrend e di stimare il suo potere nel futuro downtrend e viceversa.
Nessuno può cambiare il mercato in base alle proprie esigenze, anche le grandi banche devono aspettare che il movimento in una direzione si "esaurisca" e solo allora possono influenzare il mercato, sia attraverso le notizie che gli ordini
Per quanto riguarda i modelli - credetemi, non ci sono modelli rigidi nei mercati finanziari, solo interessi dei partecipanti, e questi interessi o coincidono = tendenza o non coincidono = passeggiate casuali, e poi c'è l'imprevedibilità umana - ogni partecipante al mercato può cambiare idea in qualsiasi momento, e voi sostenete di aver trovato una descrizione che mostra i modelli?
Supponiamo che tu abbia trovato un po' di Momentum Yusufkhoja - puoi determinare la forza della tendenza attuale, ma sei d'accordo che una diminuzione della tendenza attuale (trend) non è sempre un cambiamento nella tendenza?
Penso che la diminuzione della forza del trend possa causare l'occasionale vagare del prezzo, che, se il mercato è incerto, tenderà a regolarità frattali. Se riesci a combinare la situazione attuale del mercato con i dati storici (frattali) e la tua metodologia fa una previsione basata su qualche algoritmo, sia sui dati attuali che storici, allora puoi dire che il segreto del mercato è stato risolto:)
Prendiamo il toro per le corna o le nostre discussioni non finiranno. Tu mi passi una qualsiasi fetta di mercato a intervalli regolari e io cercherò di prevedere il comportamento del mercato con qualche passo di anticipo e il gioco è fatto! Metteremo i risultati allo scoperto e poi uno di noi dovrà stare zitto.
OK, vi preparerò i dati (mi assicurerò che non li troviate nella storia reale).
Quanti punti dovrebbero esserci? E in quale lasso di tempo?
Nessuno può cambiare il mercato per soddisfare le proprie esigenze, anche le grandi banche devono aspettare che il movimento in una direzione si "estingua", e solo allora possono influenzare il mercato, sia attraverso le notizie che gli ordini
sulle regolarità - mi creda, non ci sono regolarità rigide nei mercati finanziari, solo interessi dei partecipanti, e questi interessi o coincidono = tendenza o non coincidono = vagabondaggio casuale, e c'è anche l'imprevedibilità umana - ogni partecipante al mercato può cambiare idea in qualsiasi momento, e lei pretende di aver trovato qualche descrizione che evidenzia la regolarità da tutto questo?
Diciamo che hai trovato un po' di Momentum Yusufkhoja - puoi determinare la forza della tendenza attuale, ma non sei d'accordo che una diminuzione della tendenza attuale non è sempre un cambiamento della tendenza?
Tendo a pensare che la forza del trend calante può causare il vagare casuale del prezzo, che, se il mercato è incerto, tenderà a regolarità frattali. E se riesci a combinare la situazione attuale del mercato con i dati storici (frattali), allora la tua metodologia farà una previsione secondo qualche algoritmo, usando sia i dati attuali che quelli storici, allora puoi dire che il segreto del mercato è stato risolto :)
Il segreto del mercato si svela solo dall'angolo che vogliamo svelare, la previsione del prezzo per alcuni passi è fatta, inoltre, è ora possibile guadagnare contro la tendenza con una partenza improvvisa, a volte una partenza rapida, dal suo valore previsto, perché ritorna sempre al suo valore previsto, e voi fisserete questa partenza improvvisa con un profitto contro la tendenza, non so se l'ho spiegato chiaramente o no.
OK, ti preparo i dati (farò in modo che non li trovi nella storia vera).
Quanti punti dovrebbero esserci? E in quale lasso di tempo?
Tutto a vostra discrezione, ma i dati devono essere reali in modo da poterli rivedere in seguito.
Prendiamo il toro per le corna o le nostre discussioni non finiranno. Voi mi passate un qualsiasi pezzo di mercato a intervalli regolari e io cercherò di prevedere il comportamento del mercato con qualche passo di anticipo e la farò finita! Metteremo i risultati in giro e poi uno di noi dovrà stare zitto. Se io do i miei esempi - voi direte ancora che è un montaggio.
Quello che lei propone è una procedura naturale per sostenere le sue prove. Questa procedura deve essere eseguita. E non si basa su "motivi personali" ma su un "esperimento pratico". Vorrei far notare che siete voi che siete più aggrappati alle "personalità".
===
A tutti gli avversari, per favore. Se possibile, non rispondere agli attacchi personali.
Tutto è a vostra discrezione, ma i dati devono essere reali, in modo da poterli rivedere in seguito.
Ecco i dati reali.
Ci sono due file nell'archivio, il primo file contiene mille tick, il secondo file contiene i prossimi mille, i dati si susseguono senza un ritardo. Il secondo file è protetto da password, io do la password non appena pubblicate una previsione.
Yusufkhoja,
Ricordati di dare almeno un intervallo di confidenza approssimativo quando fai delle previsioni.