Ventiquattro, e non uno in più! - pagina 13
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Non credo nell'ottimizzazione sulla storia, perché so come due o tre borchie in un mese possono cambiare fondamentalmente l'intero quadro e dare una risposta alla domanda "dove mettere uno stop e dove prendere" con un errore di quasi centinaia di pip. Cioè è ottimizzato per i prezzi più distorti che probabilmente non si ripeteranno mai più. Questa è una sciocchezza.
Questo è quello che sto chiedendo. Come possono due casi influenzare 200? Ridurre il reddito del 2%? È un disastro?
Sì, e non esiste un mercato "normale" e un mercato "anormale".
"Sì, e non esiste un mercato "normale" e un mercato "anormale"" - naturalmente, sono polemico. Solo testando e cercando di capire il più efficiente SL e TP statisticamente, ti stai ingannando, perché i risultati di tale ottimizzazione dipendono dalle fluttuazioni casuali e caotiche, non da quelle più frequenti... Beh, non so come altro spiegarlo... Io stesso mi sono seduto una volta quando ho visto cosa stavamo ottimizzando...
Te lo dico io: stalloni. Commerci tranquillamente per un mese, fino al 29° giorno, tutto è tranquillo e ordinato, ricevi le tue statistiche, e improvvisamente il 30 e il 31 saltano fuori un paio di questi picchi pazzeschi... E si scopre che il tuo TP ottimizzato, invece di 40 pips, dovrebbe essere 120 (o viceversa), in breve, tutte le normali condizioni di mercato vanno di traverso, e l'intero punto di ottimizzazione è perso, perché non stai ottimizzando per la normale tendenza del mercato, ma per due bastardi storti. Lasciate le macchine, fate girare le mani un paio di volte, almeno per un mese, e vedrete l'impatto di outlier completamente casuali sul risultato complessivo, sulla combinazione TP-SL. Quindi è autolesionista.
Quando si fa un "test a mano" sulla storia, è lo stesso tipo di test. E quando si cerca di cambiare qualcosa nel sistema e si analizza il risultato di questi cambiamenti, si tratta di ottimizzazione. Ecco perché non vedo come si possa fare trading senza ottimizzazione. Bisogna nascere con la conoscenza del graal e commerciarla ad oltranza))))
"Sì, e non esiste un 'mercato normale' e un 'mercato anormale'" - ovviamente, sono polemico. Solo testando e cercando di capire il più efficiente SL e TP statisticamente, ti stai ingannando, perché i risultati di tale ottimizzazione dipendono dalle fluttuazioni casuali e caotiche, non da quelle più frequenti... Beh, non so come altro spiegarlo... Io stesso mi sono seduto una volta quando ho visto cosa stavamo ottimizzando...
Beh, bisogna sapere cosa ottimizzare. Se si passa attraverso le opzioni di uscita (le stesse opzioni di arresto), anche questa è ottimizzazione.
Posso chiederti quali sono state le tue considerazioni quando hai "messo 24 pivot sul grafico"? Cosa ti ha fatto pensare che i pivot potrebbero aiutare a determinare la tendenza almeno in una certa misura? Non hai mai guardato la parte sinistra dei grafici - "basta metterli" e dimenticarli)? ?
"Sì, e non esiste un 'mercato normale' e un 'mercato anormale'" - ovviamente, sono polemico. Solo testando e cercando di capire il più efficiente SL e TP statisticamente, ti stai ingannando, perché i risultati di tale ottimizzazione dipendono dalle fluttuazioni casuali e caotiche, non da quelle più frequenti... Beh, non so come altro spiegarlo... Io stesso mi sono seduto una volta quando ho visto cosa stavamo ottimizzando...
è necessario sapere cosa ottimizzare. Se si passa attraverso le opzioni di uscita (le stesse opzioni di arresto), anche questa è un'ottimizzazione.
Sono andato avanti e mi sono reso conto che era un lavoro da scimmie. Questa era la fine dell'ottimizzazione.
Significa che l'ottimizzazione è stata una buona cosa :) Ora sai cosa cercare/ottimizzare in modo diverso
Vedi, c'è una legge dei grandi numeri. Quindi, se avete circa 300 prove, due borchie non faranno alcuna differenza.
Due al mese? Sì, non lo farà... Influirà solo sul tuo deposito mentre stai perdendo, ma come un pioniere che crede che "la stella della felicità arriverà"... E più il tuo campione è lungo e statisticamente affidabile, più è probabile che tu porti il tuo deposito a zero - il merdoso lato negativo di questo Giano.
Come posso dire... I pivot sono solo una media con prezzo HLC/3, solo statica. Perché non dice nulla sulla direzione del prezzo, se è da questo che viene calcolato? L'immagine della prima pagina, penso, è abbastanza eloquente, si vede molto bene la direzione. Ed è stato il perno statico che ho preso, perché ignora i picchi casuali... Solo che ho paura di aspettare 24 ore per cambiare idea - potrei non avere abbastanza soldi... :) Ecco perché 24.