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Sulla questione di chi sono i Gridders :-))
Ecco un'idea che ho visto una volta molto tempo fa. Diciamo euro, diciamo che il prezzo è 3000. Aspettiamo. Non gliene frega niente della tendenza. Se il prezzo raggiunge 3050, comprare, sl a 3000, nessun TP. Se il prezzo raggiunge 3100, spostiamo sl a 3000 (Breakeven), ecc. fino a quando chiude a Breakeven. È per sua natura un Gridder? Ho capito bene? Si basa interamente sulle fermate, non sui limiti...
Ma non è chiaro cosa fare se uno Stop Loss è chiuso. Supponiamo che abbia funzionato a 3000 e perdita=50pp, devo provare a invertire? Possiamo vedere che a volte possiamo ottenere un profitto considerevole, ma è anche chiaro che questi lanci causeranno più perdite che guadagni durante le inversioni di tendenza. Non dovremmo rotolare se la tendenza non è cambiata? (per esempio se il prezzo non ha attraversato МА(200) o qualcosa del genere). Non lo so nemmeno io. L'idea sembra buona, solo che non so da che parte guardarla. La perdita = 50pp l'ho data come esempio, il discorso non cambia se lo faccio a 100, 200 o 10pp. E perché penso che non sia una cattiva idea - perché nessuno sa quale sarà la tendenza domani o tra un'ora, o anche in quel preciso istante in cui apriamo una posizione e una volta che il prezzo è passato dal prezzo di X al prezzo di X + Y, quindi assumiamo che questa sia la tendenza più recente ... imho... Cosa ne pensi di un tale "gridder"?
Sulla questione di chi sono i Gridders :-))
Ecco un'idea che ho visto una volta molto tempo fa. Diciamo euro, diciamo che il prezzo è 3000. Aspettiamo. Non gliene frega niente della tendenza. Se il prezzo raggiunge 3050, comprare, sl a 3000, nessun TP. Se il prezzo raggiunge 3100, spostiamo sl a 3000 (Breakeven), ecc. fino a quando chiude a Breakeven. È in sostanza un Gridder? Ho capito bene? Si basa interamente sulle fermate, non sui limiti...
Ma non è chiaro in questo esempio, cosa dovrei fare se uno Stop Loss è aperto, che sia 3000, la perdita=50pp, dovrei provare a srotolarlo? Possiamo vedere che a volte possiamo ottenere un profitto considerevole, ma è anche chiaro che questi lanci causeranno più perdite che guadagni durante le inversioni di tendenza. Non dovremmo rotolare se la tendenza non è cambiata? (per esempio se il prezzo non ha attraversato МА(200) o qualcosa del genere). Non lo so nemmeno io. L'idea sembra buona, solo che non so in che modo affrontarla. La perdita = 50pp che ho dato come esempio, la questione non cambia se lo faccio a 100, 200 o 10pp. E perché penso che non sia una cattiva idea - perché nessuno sa quale sarà la tendenza domani o tra un'ora, o anche in quel preciso istante in cui apriamo una posizione e poiché il prezzo è passato dal prezzo X al prezzo X + Y, quindi pensiamo che sia la tendenza più recente ... imho... Cosa ne pensi di un tale "gridder"?
No. Ti sbagli - non è sicuramente un Gridder. :-)))
P.S. L'ortografia dell'autore è conservata.
Ciao a tutti, mi è capitato di guardare qui. Ora sto ordinando qualcosa di simile a questo.
È possibile imbrogliare le probabilità? Sembra che a volte possa farlo! Questa EA può difficilmente essere chiamata una graticola.
L'algoritmo è il seguente:
Su ogni barra, l'Expert Advisor imposta ordini di stop (o limite, - non il punto) a una data distanza dai Leoni e dagli Alveari della 1a barra. Quando viene raggiunto un determinato profitto totale, tutte le posizioni vengono chiuse.
Le perdite (se sono più di 2) sono immediatamente chiuse a coppie.
Tutti gli ordini che non hanno funzionato vengono cancellati dopo il numero di barre specificato (5-10). Così, non otteniamo più di 5-10 ordini e non più di 2-6 posizioni alla volta. Ciò significa che non ci saranno reclami dal server della società di intermediazione se lavoriamo in questo modo.
E ora, durante il primo test dell'Eurodollar Expert Advisor, ho impostato i parametri "a occhio" e l'ho fatto funzionare dal 1 dicembre a oggi, cioè in più di un mese. Senza alcuna ottimizzazione - l'esecuzione attraverso tutti i tick ha dato risultati sorprendenti:
È chiaro che gli ordini stop (il test di cui sopra) daranno più profitto in un mercato di tendenza. E ordini limite - in un mercato piatto! Penso che questo algoritmo abbia un potenziale promettente per ulteriori esperimenti!
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Quasi dimenticavo. La rete a strascico funziona in una prova.
No. Vi sbagliate - non è sicuramente un gridder. :-)))
P.S. L'ortografia dell'autore è mantenuta.
Ah sì, un gridder, non un gridder. Anche se è strano, se viene dalla parola grid, dovrebbe essere gridder con due d, ma se viene con una d, ovviamente non viene dalla parola grid, e in teoria dovrebbe leggersi come grider. :-))) ma che dire della terminologia :-)) e della lingua inglese... :-))
E se riempiamo ogni X pt di movimento verso l'alto, diventa una graticola? Cioè 3050 - primo acquisto, 3100 - ricarica e sl totale a 3050, 3150 - un'altra ricarica e sl totale a 3100... Ma questo sembra più pericoloso che aprire solo una volta.
E mi sono espresso male in un post precedente, scusate - nell'esempio lì il breakeven non è a 3000 ma a 3050, poi a 3100 ecc.
2 leonid553:
Ho provato a farlo manualmente in timeframe orario - comprare quando una candela ha rotto il suo alto a meno che non fosse in flat e vendere quando ha rotto il suo basso e, rispettivamente, senza prendere in considerazione gli ordini aperti (cioè con quantità smodata di volume e lotto), con cancellazione degli ordini opposti solo dopo il breakout. Ma una volta mi sono imbattuto in un appartamento durante il giorno per diversi giorni di seguito e il mio profitto era sparito, così come la maggior parte del mio depo (grazie al micro-depo). La probabilità di accadimento di un piatto dovrebbe essere definita in qualche modo (improvvisamente appare da qualche parte), naturalmente non dovrei fare trading di notte o nei giorni festivi, ma non è sufficiente, dovrei definirla in qualche modo, non so come. Beh, forse ci dovrebbe essere una condizione - per iniziare a piazzare ordini solo se l'onda non è inferiore a 50-60 punti di altezza, per esempio, per il mercato orario... D'altra parte, qualunque sia l'onda, può ancora svanire e iniziare a oscillare a +/- 25-30 pips, portando via sempre più nuovi ordini da aprire e sempre più stop-loss...
E se si ricarica ad ogni mossa di Xp verso l'alto, diventa un Grider? Cioè 3050 - primo acquisto, 3100 - ricarica e sl totale a 3050, 3150 - un'altra ricarica e sl totale a 3100... Ma questo sembra più pericoloso che aprire solo una volta.
E ho scritto male nel post precedente, scusate - nell'esempio lì il pareggio non è a 3000, ma a 3050, poi a 3100 ecc.
No - non è una graticola. È una quota ordinaria di una posizione redditizia (si chiama diversamente, secondo il principio della piramide). Sì, da un lato i rischi sono maggiori, ma il profitto è maggiore.
Io stesso sto lavorando in questa direzione. Si consiglia di acquistare solo posizioni redditizie (preferibilmente su un pullback) e ogni ordine successivo è più piccolo del precedente e tanto più, secondo un moltiplicatore inferiore a 1 (vedi il file allegato) perché un'inversione, ma non un pullback, è possibile. Forse puoi solo comprare in aggiunta aumentando la posizione quando raggiunge un certo numero di pip di profitto, mentre traina con il trasferimento della posizione a Breakeven (come scrivi).
Per i griders - cerca nel forum, negli articoli e qui - https://www.mql5.com/ru/code
Per esempio un tipico gridiron - guarda e leggi i commenti qui - https://www.mql5.com/ru/code.
Roman, grazie per i link.
Per quanto riguarda le azioni, non mi piacciono per niente, come si dice, sono sia avido che incline ad esse. È chiaro perché lo voglio - perché il profitto con la tendenza giusta può essere semplicemente gigantesco. Ma non voglio: prendiamo lo schema più semplice, scaliamo in ogni 100 punti (naturalmente di solito non lo facciamo così, è meglio farlo sui pullback, e sono sempre a distanze diverse, ma è solo per esempio, e per semplicità scaliamo nello stesso volume, come per la prima apertura).
Variante 1 - pesca a strascico ogni 100 punti senza topping, variante 2 - pesca a strascico con topping ogni 100 punti
Compra 3000, prezzo diminuito di 2900. SL in entrambi i casi -100.
Comprate 3000, il prezzo è salito a 3100 ed è tornato a 3000. Nella 1a variante il risultato = 0 punti (nessun riempimento), nella 2a variante - 0 punti dall'apertura + dal riempimento -100 in totale -100.
Comprato 3000, raggiunto 3200, ritornato a 3100. Il risultato è +100 (Breakeven a 3100), #2 - sull'apertura +100, sul 1° riempimento - 0, sul secondo -100, totale 0.
Comprato 3000, raggiunto 3300, tornato a 3200. Ha fatto il risultato del trade +200 (acquisto a 3200), #2 ha mostrato +200 sull'apertura, +100 sul 1° riempimento, 0 sul 2°, -100 sul 3°, totale +200.
Comprato 3000, raggiunto 3400, tornato a 3300. Numero 1 risultato +300 (comprare a 3300), numero 2 sull'apertura +300, sul 1° riempimento +200, sul 2° +100, sul 3° 0, sul 4° -100, il totale di +500.
In qualche modo non mi piace, ma guarda, durante i primi due passi la variante senza ripieni è più redditizia, e la seconda variante riesce a eguagliarla solo al terzo passo. Diventa più redditizio solo il quarto! È questo che non mi piace. Naturalmente se scaliamo ogni volta in quantità più piccole, è meno pericoloso, ma alla 4a o 5a-6a onda non avremo un profitto così grande che la variante con lo stesso lotto può dare. In ogni caso tutto dipende dall'indovinare la tendenza.
Roman, grazie per i link.
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Voglio dire - non è tutto così semplice qui (il tuo calcolo delle opzioni)... Devi ricaricare in ogni caso... Ci sono diversi schemi... È necessario lavorare in questa direzione... Se il moltiplicatore è 0,8 - anche lì, come scrivi ("4-5-6° onda non sarà un profitto così gigante") - penso che sarà... :-))) anche se un po' più piccolo... :-))
P.S. Indovinare quale sarà la tendenza non è necessario - basta compilare nella sua direzione, se persiste e tutti ... TR dovrebbe essere rimosso a tutti... Se non vuoi scambiare ogni ordine (come hai scritto nella tua versione, dovrai chiudere l'intero pacchetto con uno strascico in una volta sola... :-)) Quando testiamo un EA su cui stiamo lavorando (inizio - 0,1 lotto, il numero di rotoli è illimitato, ogni rotolo lungo il trend - 0,1 lotto, il trend è definito dal giornaliero, entriamo su un pullback su H4 o H1), vengono "a volte" mostrate delle belle immagini - quando un pacchetto di ordini viene chiuso contemporaneamente sul profitto non sul Take profit, ma sul Trailing Stop totale, o quando viene ricevuto un segnale di inversione del trend - chiudiamo l'intero pacchetto sul profitto... :-)))
P.P.S. Naturalmente, ciò accade quando compriamo con successivo affondamento per pullback e si rivela non essere un pullback, ma "sono già andati dall'altra parte", quindi
in questo caso l'ultimo acquisto avviene proprio al massimo (o circa) del movimento - va in rosso, tuttavia non rovina tutto il quadro... :-))
Allora perché hai messo un mucchio di lettere nei post?
Pensi che questo renderebbe più facile l'interesse della gente? Penso che l'effetto sia l'opposto.