Consigliere di tutto il mondo - pagina 84
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pensa a come calcolare kb e cb... dovrebbe essere un intero (cioè int) diviso per 10 o 100
BENE, ANDIAMO. CREDO CHE CI SIA STATO DETTO TUTTO. Cominciamo con gli INDICATORI
Sto stimando un indicatore per punti (cioè lotti condizionati - uno a uno) senza tener conto degli spreads (è un regalo ancora perché non è completamente pronto):
CompraEurUsd VendiGbpUsd Res_SGU_BEU VendiEurUsd CompraGbpUsd Res_BGU_SEU_Buf RES
Res_SGU_BEU - risultato dell'operazione SellGbpUsd + BuyEurUsd
Res_BGU_SEU_Buf - il risultato dell'operazioneSellEurUsd + BuyGbpUsd
RES - risultato totale
SEMBRA UN AUTO-TEST DELLA STRATEGIA
ORA DECIDERE LE DIMENSIONI DEI LOTTI E PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI SPREAD
Abbiamo bisogno di statistiche qui :) per rendere il portafoglio market-neutral per almeno una settimana... poi sbilanciarlo in modo che ci siano crossover più frequenti :)
Grazie. Capisco. Sto pensando - come fare in modo che l'indicatore copra un periodo più grande? Se forziamo quello che abbiamo, la bellezza è finita. Sembra che dovremo rinunciare all'indicatore e usare un altro modo per spostare il grafico su un grafico
Ho uno strano sospetto: dobbiamo legarlo a un periodo statistico, cioè
raccogliendo statistiche per 5 anni, dovremo dividere questi 5 anni in un mucchio di sotto-periodi
No, l'indicatore è ok :) per il trading semi-manuale :) - deve essere corretto per il coefficiente che riflette i lotti :) -
cioè dovrebbe mostrare i suoi valori in una finestra separata - per mostrare barre con lotti *coefficienti in pip... - e in quella finestra ci sono già i grafici (barre) di due coppie...
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Probabilmente non hai bisogno di uno stocastico :) metti una Bollinger :) almeno i canali dinamici saranno visibili lì :)
Grazie. Questo è comprensibile. Sto pensando - come fare in modo che l'indicatore copra un periodo più grande? Se facciamo quello che abbiamo, la bellezza finisce. Sembra che dovremo rinunciare all'indicatore e usare un altro modo per spostare il grafico su un grafico
Ho uno strano sospetto: dobbiamo legarlo a un periodo statistico, cioè
raccogliendo statistiche per 5 anni, dobbiamo dividere questi 5 anni in un mucchio di sotto-periodi
No, l'indicatore è ok :) per il trading semi-manuale :) - deve essere corretto per il coefficiente che riflette i lotti :) -
Se volete che emetta i suoi valori in una finestra separata - per mostrare barre con molti *coefficienti in pip... - e in quella finestra ci sono già i grafici (barre) di due coppie...
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Allora lo "scorrimento" non è più un multistrumento. Il coefficiente per portare la coppia di loro a circa lo stesso valore e le statistiche dovrebbero essere prese per la stabilità del sistema. È così?