Un equilibrio tra QUALITÀ e QUANTITÀ - pagina 6
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Prival:
Не совсем понимаю твой вопрос.
Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
Se avete soldi per un codificatore ordinario, che è una quantità relativamente piccola di denaro, allora posso dargli il vostro compito sotto forma di un ToR specifico (penso che non ci sia un know-how speciale in tick assembler e le vostre altre imbracature). In questo caso otterrete un lavoro fatto abbastanza professionalmente.
Se avete soldi per il codificatore medio, ed è relativamente piccolo denaro, allora posso impostare lui il vostro compito sotto forma di TOR specifico (penso che nel costruttore zecche e gli altri legami speciali know-how non è). In questo caso otterrete un lavoro fatto abbastanza professionalmente.
Grazie per l'offerta. Se tutto funziona come previsto, ci sarà sicuramente un'offerta di collaborazione. Ma dopo il campionato. E spero che interesserà, interesserà molti utenti del forum...
Sono d'accordo con Prival(parafrasando, meno l'equity è sotto il saldo al momento dell'apertura della posizione, più il TS è privo di rischio - efficienza di entrata). Tuttavia, Sergey non ha detto tutto quello che si poteva dire a questo proposito.
Considererei la qualità del TS in base a due parametri: efficienza di entrata e efficienza di uscita. Il primo caratterizza il grado di fretta (se così posso dire) dell'entrata.
Il secondo caratterizza il grado di lentezza dell'uscita. Cioè se il capitale sale sopra il saldo al momento del ritiro, significa che siamo usciti troppo tardi.
Quindi:
Efficienza di entrata - meno il capitale scende al di sotto dell'equilibrio al momento dell'apertura della posizione, più efficiente è il punto di entrata.
Efficienza dell'uscita - meno il capitale sale sopra il saldo al momento della chiusura della posizione, più efficienti sono i punti di uscita.
L'efficienza di entrata e uscita può essere calcolata usando il rapporto tra il profitto medio e (jump-out/break-down) (titolo di lavoro, non ne conosco un altro, suggerite le vostre varianti di nome per questo indicatore).
Come stimare il TS in base al numero di scambi? Non so, cosa è meglio - più spesso e molto, o meno spesso e in piccole quantità? Inoltre, i TS con entrate frequenti possono essere redditizi (in pip), così come quelli con entrate rare. Preferisco fissare il numero di voci - e la testa non mi fa affatto male per questo.
Cercherò di creare un criterio di qualità basato su 2 parametri: % di drawdown e numero di trade:
Supponiamo:
Drawdown minimo - 0%
Drawdown massimo - 20%
Numero minimo di operazioni "per le statistiche" - 500
Numero massimo di operazioni "per le statistiche" - illimitato
Allora:
Criterio di qualità= (%Drawdown-20)*(Numero di scambi-500);
-
Il valore minimo del criterio è zero. Massimo - illimitato. Più alto è il criterio, più alta è la qualità.
Sono d'accordo con Prival...
È quello che volevo mostrare. L'ho anche disegnato. sono i punti di prezzo massimo e minimo che sono importanti. È solo che voi usate nozioni (termini) diverse. Spero che questa doppia descrizione possa aiutare molte persone.
La situazione di oggi può cambiare come segue: 1. il più importante è il drawdown in punti. di tutte le molte regole che avete, la migliore è quella con il drawdown minimo. l'ideale è 0.
2. sottoperformance dei profitti. Se vuoi essere sicuro che non stai perdendo (potresti mancare il massimo e uscire dopo), puoi anche perdere in pip.
Un'altra sfumatura, non usate SL e TP quando fate i test (cercando il TS). L'ATS dovrebbe avere delle regole di entrata e di uscita. Questo è poi quando si trova, e andare al vero SL è obbligatorio. Avendo statistiche sul drawdown in pip, il suo OOL e RMS, è facile calcolare lo SL. Questa è un'uscita di emergenza, catapultarsi fuori dal mercato
Non sono confuso. Un prelievo di 1.000 dollari per un saldo di 1.000.000 di dollari con un deposito iniziale di 1.000 dollari è in che percentuale? Penso che sia meglio usare la %.
Quello che hai citato è corretto solo per il 1° scambio, dopo di che il tuo saldo cambierà, quindi anche la tua % cambierà.
Grazie per l'offerta. Se tutto funziona come previsto, ci sarà sicuramente un'offerta di collaborazione. Ma dopo il campionato. E spero che sarà di interesse per molti membri del forum...