Un equilibrio tra QUALITÀ e QUANTITÀ - pagina 3

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Diamant: ... Ma non pensate che di questi 3 risultati SEMPRE nessuno possa essere considerato almeno un po' soddisfacente...?

Certo che lo sei. Non ho intenzione di fare una scelta. Sto solo migliorando l'EA passo dopo passo.

A proposito, l'EA ha disabilitato la possibilità di fare operazioni brevi, per ora solo l'acquisto, anche con la vendita - si migliora, e in generale il 90-95% del suo "potere" è disabilitato, perché le capacità del tester non lo permettono.

 

Ecco un pezzo della mia corrispondenza personale con gli sviluppatori.

Sulla gestione del denaro. Ecco un disegno che ho fatto.



La linea nera è come si muove il prezzo.

  1. Verde. L'ideale. qualsiasi capitale + gestione ideale (reinvestimento tenendo conto dello spread + commissioni di tangenti), se il TS consiste solo in tali operazioni.
  2. Rosso. Ha mancato il punto di uscita. Ma anche buono. Quasi cambia anche un po' la gestione del denaro.
  3. Ma quella blu è una TS problematica. Ha un drawdown dopo essere entrato nel trade

    Perché ha bisogno di qualcosa per venire fuori, a condizione che il LOI>1,5 su statistiche sufficienti. Per calcolare abbiamo bisogno delle statistiche di ogni transazione in pip rispetto ai grandi punti rossi e questo è tutto. Basta calcolare il risultato garantito tenendo conto dell'intervallo di confidenza. A proposito, una volta ho chiesto di fare un rapporto nel tester in pip. Questi dollari. % sono solo d'intralcio.

    Quando ho capito questo, ho buttato via tutti i libri di gestione del denaro, sono una merda. L'unico buono è il principio del massimo di Pontryagin dove tutto è mostrato in modo bello e matematico. Come gestire. Cosa gestire e cosa bisogna sapere per farlo http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html

    Ma è come il bais che tutti conoscono (o ne hanno sentito parlare), ma è quasi impossibile applicarlo nella pratica a causa dei grandi e stringenti requisiti dei dati a priori.

Z.I. Sono molto interessato all'opinione di Alexey (matematico). Ha scritto di "panino", è così che vedo il mio "panino" (prima pagina di questo thread). Se potesse confutare questo criterio, ne sarei felice, quindi ce n'è uno migliore

Z.U. A proposito questo è quello che si sta cercando di fissare molto nel tester, se si rimuove anche TP e SL dal sistema di trading, sarà il mio criterio proposto per il miglior TS.

 
Prival:

Lasciatemi provare a metterlo in altre parole. Se trovate un tale TS (ideale secondo il mio criterio (descritto sopra), allora è il Graal, nella sua forma più pura. Potete entrare nel commercio fino ai vostri pomodori con l'intero deposito.

Devi lottare per l'ideale, per un trading senza rischi.


Allora avete bisogno di un modello di mercato per raggiungere questo obiettivo e l'assioma della passeggiata casuale non è affatto appropriato, anzi è appropriato, ma per i commercianti istituzionali che generalmente svolgono altri compiti e sono quasi costantemente sul mercato, non hanno bisogno di maggiore precisione. Ho persino visto un ramo in cui hanno scoperto sperimentalmente che il flusso dei prezzi differisce dal rumore bianco, quindi penso che non sia un'idea morta da sviluppare in questa direzione.
 
gip: ....... Controllo visivamente la scorrevolezza della curva dell'equity perché ci dà un'idea generale di come sono distribuiti i gruppi di trade; la distribuzione deve essere uniforme, altrimenti è di nuovo un fitting.


Come si esprime matematicamente la scorrevolezza di una curva? Lo sto guardando anch'io.

Che ne dite di questo criterio di qualità:

Criterio di qualità = Levigatezza della curva [???]* Numero di transazioni durante il test [pc] * Durata del test [mesi]

o come questo:

Criterio di qualità = scorrevolezza della curva [???]* Durata di tutti gli ordini [mesi]

 

In generale dipende dalla strategia. I trade sono raggruppati nelle loro aree di lavoro, ad esempio per una strategia piatta nelle correzioni. Quindi, per stimare queste aree abbiamo bisogno di fare una diagnosi e poi valutare l'uniformità della distribuzione all'interno di queste aree e gli outlier. Ecco perché l'ho formulato in modo così generale.

La profondità della storia dovrebbe essere il massimo a cui si conserva la dipendenza sfruttata. Almeno due anni, credo.

 

Prival, il tuo criterio di qualità è chiaro. Cercherò di dire qualcosa.

Un tale sistema mi sembra uno dei più ottimali. Purtroppo, finora ho sentito parlare di qualcosa di simile (nessun drawdown all'ingresso) solo da una persona - IgorM. Il suo sistema, presumo, era multivaluta.

Ma Igor, da quanto ho capito, aveva un altro problema che non ha ancora risolto: il problema di uscire da un trade. È un problema della stessa scala del problema di entrare in un commercio.

Ho lavorato al mio sistema per diverse settimane, che, tra l'altro, è anche multivaluta. Ma c'è una strana matematica (più che altro fisica) che non ho ancora capito :).
 
Mathemat:

Prival, il tuo criterio di qualità è chiaro. Cercherò di dire qualcosa.

Un tale sistema mi sembra uno dei più ottimali. Purtroppo, finora ho sentito parlare di qualcosa di simile (nessun drawdown all'ingresso) solo da una persona - IgorM. Il suo sistema, presumo, era multivaluta.

Ma Igor, da quanto ho capito, aveva un altro problema che non ha ancora risolto: il problema di uscire da un trade. Questo è un problema della stessa scala del problema di entrare in un commercio.

Io stesso sto girando nella mia testa da qualche settimana il mio sistema, che, tra l'altro, è anche multivaluta per progettazione.

Non può essere. - Perché non può essere.

(L'inseguimento di un tale TS si tradurrà in un accorciamento degli scambi allo spread)

 
Mathemat:


Vi svelo un segreto: il sistema è multi-tick)) - è semplicemente possibile raccogliere e filtrare correttamente i tick per un'entrata di successo in una tendenza. entrate dagli stessi indicatori - tergicristalli, stocastico - infatti, usando i tick si può formare una rank-bar

E gli output risultano essere importanti quanto gli input

 
Richie:


E come si può esprimere matematicamente la morbidezza della curva?

vedere la LR Correlation (Linear Regression Correlation Coefficient) per la curva di equilibrio nella sezione Championship della scheda Reports:

 
Prival, i tuoi criteri contraddicono la teoria e la pratica di un mercato efficiente. Qualsiasi mercato aperto è abbastanza efficiente da impedire il tuo approccio anche solo teoricamente, figuriamoci praticamente. In altre parole, avreste anche potuto passare la vostra vita a creare un motore con efficienza >=100%, il motore non sarebbe mai stato creato e la vostra vita sarebbe stata sprecata.
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