R-Portfolio - un metodo di diversificazione - pagina 2

Nuovo commento
 
Esiste un'analisi del vantaggio statistico del portafoglio assemblato, almeno approssimativamente e numericamente, senza formule?
 
alsu >>:

направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))

Inoltre non so perché il metodo sviluppato da Tobin si chiama metodo Tobin, il metodo sviluppato da Markowitz si chiama metodo Markowitz, il rapporto di Sharpe si chiama rapporto di Sharpe, e il metodo sviluppato da Reshetov non si chiama metodo alsu?

Questo è chiaramente un oltraggio.

 
alsu >>:

направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))

E il "metodo von Neumann"? )))

Perché, confronta la descrizione dell'autore: "Il metodo R-Portfolio è un algoritmo per formare tali portafogli potenzialmente privi di rischio da attività instabili potenzialmente redditizie".

E il titolo del lavoro di von Neumann: "La logica probabilistica e la sintesi di organismi affidabili da componenti inaffidabili".

===

Shoo-choo.

 
alsu >>:
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?

Il metodo è appena emerso nella teoria e nell'implementazione. Non sono stati condotti studi importanti. Ho fatto delle corse a termine individuali, che hanno dimostrato che R-Portfolio per i beni scambiati in borsa ha un vantaggio rispetto agli investimenti negli indici di quelle stesse borse. Ma è comprensibile che, a causa del limitato accesso alle citazioni, è troppo prematuro trarre conclusioni.

Inoltre, la prima fase di selezione degli attivi per formare i portafogli, a mio parere, è ancora lontana dalla perfezione.

Forse qualcuno farà più tardi altre ricerche in questo campo?


Se c'è una base e promette bene, allora ci saranno parti interessate. Il campo è commerciale, quindi la motivazione delle "menti brillanti" è più che incoraggiante.

 
Reshetov >>:

Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.

К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.

Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?


Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.

Non scherzo - interessante. Ho bisogno di pensarci da solo. Ho qualcuno con cui discuterne e che potrebbe essere interessato. Intendo il livello dei top nell'IC.

 
La linea di fondo è che la non stazionarietà delle quotazioni dei singoli asset, in un portafoglio, viene convertita in un rendimento potenziale minimo stazionario, aumentando la non stazionarietà del rendimento potenziale massimo. Il rendimento del portafoglio è in una certa misura, a seconda delle azioni, il rendimento medio degli attivi che compongono il portafoglio. <br / translate="no">.
Ad essere onesti, non capisco davvero perché l'aggregato delle quotazioni azionarie dovrebbe trasformarsi in una tendenza stazionaria al rialzo. Apparentemente a spese dei dividendi azionari? Questa componente positiva è sufficiente per recuperare almeno le commissioni?
 
Reshetov >>:
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке

Grazie per il nuovo metodo. Il trading di portafoglio è di interesse pratico per me.

Purtroppo non capisco tutto del metodo proposto. Se fate domande, ce ne saranno molte.

Un esempio pratico sarebbe molto utile. Posso fornire flussi di dati per tutti i titoli NYSE in tempo reale.

 
C-4 >>:
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?


Non c'è niente da capire. La serie temporale del portafoglio R non è stazionaria, perché il payoff atteso e la varianza devono essere costanti perché BP sia stazionario.

La stazionarietà ideale del portafoglio R è raggiunta solo per il rendimento minimo potenziale, a spese della riduzione della stazionarietà nell'area del massimo rendimento potenziale.

Al rendimento minimo potenziale del portafoglio R, l'aspettativa è una costante positiva e la varianza è 0.
 
goldtrader >>:

Практический пример был бы очень полезен.

C'è un esempio nell'archivio del sito. Cioè non contiene solo l'exe-sheet e il jar, ma anche i file shares.txt - lista delle azioni, e matrix.csv - periodi di tempo e quotazioni azionarie dalla lista.

Cioè avviare R-Portfolio.exe, cliccare su "Start", individuare matrix.csv e ottenere un esempio concreto di formazione del portafoglio.

Il contenuto dei file txt può essere visualizzato in qualsiasi editor di testo

Il contenuto dei file csv può anche essere visualizzato in fogli di calcolo, ad esempio in Excel o in editor di testo.

 
C-4 >>:
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?

C4, hai avuto una risposta alla tua domanda? Personalmente non credo...
Sono anche follemente curioso, Reshetov, come mettendo insieme (approssimativamente) variabili casuali sei riuscito a raggiungere una redditività di portafoglio calcolabile?
Solo per favore, se rispondete - in russo, per favore, e non in non-veterano...

12345678
Nuovo commento