Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 11

 
Mathemat >>:
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


Non sono un fan di Safonov, ma queste curve supportano la sua affermazione che

Dovrei fare una pausa e rileggerlo di nuovo, forse mi verrà in mente qualcos'altro.
 
Mathemat >>:
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


Sfortunatamente, se si selezionano i risultati con un margine di profitto di 2 o più, è probabile che mostrino un piccolo numero di trade con un lotto normale. Non c'è fiducia in questi risultati.
 
Rapporto del tester di strategia
EGEN Hedge Advisor
Alpari-Demo (Build 225)

SimboloUSDCHF (Dollaro USA contro Franco Svizzero)
Periodo1 minuto (M1) 2010.02.01 00:00 - 2010.02.26 22:59 (2010.02.01 - 2010.02.28)
ModelloTutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
ParametriCloseAll=false; Shutdown=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; Expiration=true; Lots=0; MaxOrders=100; Slippage=3;

Bar nella storia29557Zecche modellate900353Qualità della simulazione25.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici0




Deposito iniziale500.00



Utile netto1269.17Profitto totale2516.22Perdita totale-1247.05
Redditività2.02Payoff previsto12.69

Dispersione assoluta225.60Massimo prelievo1121.04 (42.05%)Prelievo relativo49.37% (1039.14)

Totale scambi100Posizioni corte (% vittoria)41 (0.00%)Posizioni lunghe (% vittoria)59 (100.00%)

Operazioni redditizie (% di tutte)59 (59.00%)Operazioni redditizie (% di tutte)41 (41.00%)
Il più grandecommercio redditizio477.72perdere l'accordo-330.66
Mediaaffare redditizio42.65commercio perdente-30.42
Numero massimovittorie continue (profitto)3 (1360.80)Perdite continue (perdita)11 (-340.11)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)1360.80 (3)Perdita continua (numero di perdite)-362.13 (2)
Mediavincite continue2Perdita continua1


 
Rapporto del tester di strategia
EGEN Hedge Advisor
Alpari-Demo (Build 225)

SimboloUSDCHF (Dollaro USA contro Franco Svizzero)
Periodo1 minuto (M1) 2010.03.01 00:00 - 2010.03.19 22:00 (2010.03.01 - 2010.03.21)
ModelloTutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
ParametriCloseAll=false; Shutdown=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; Expiration=true; Lots=0; MaxOrders=100; Slippage=3;

Bar nella storia18949Zecche modellate453935Qualità della simulazione25.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici0




Deposito iniziale500.00



Utile netto443.17Profitto totale1418.00Perdita totale-974.82
Redditività1.45Payoff previsto4.43

Dispersione assoluta202.84Massimo prelievo308.66 (50.95%)Prelievo relativo50.95% (308.66)

Totale scambi100Posizioni corte (% vittoria)53 (100.00%)Posizioni lunghe (% vittoria)47 (0.00%)

Operazioni redditizie (% di tutte)53 (53.00%)Operazioni in perdita (% di tutte)47 (47.00%)
Il più grandecommercio redditizio122.60perdere l'accordo-100.01
Mediaaffare redditizio26.75Perdita dell'affare-20.74
Numero massimovittorie continue (profitto)8 (519.05)Perdite continue (perdita)4 (-241.44)
Massimoprofitti continui (numero di vittorie)519.05 (8)Perdita continua (numero di perdite)-241.44 (4)
Mediavincite continue1Perdita continua1

 
RSI inversa con le seguenti caratteristiche:
- ottimizzazione su 2000-2006, avanti su 2006-2010
-I segnali sono invertiti su ogni perdita
-Questa tattica è controllata dalla curva di equilibrio
-a sua volta, i segnali della tattica di controllo sono controllati dalla bilancia risultante, i cui segnali sono anche scambiati (misura 2 di Safonov)
-per l'andata, viene selezionata 1 corsa di ottimizzazione più alta. Non c'è stato alcun superamento dei risultati dell'ottimizzazione
-periodo inizia dal 2700° scambio da qualche parte
-notare il fattore di recupero.

 
Sì, questo è interessante: i trade redditizi sono meno della metà di quelli perdenti!
D'altra parte, si tratta di un aumento di 2,7x del depo in 9 anni, cioè circa il 20% all'anno (se gli scambi sono distribuiti approssimativamente in modo uniforme negli anni). Cioè è molto modesto, un paio di volte più alto del tasso bancario di oggi.
 
Mathemat >>:
Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных!
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.


Beh, in teoria è possibile ridurre il deposito iniziale e ottenere una percentuale più alta.
Un fattore di recupero di circa 7 e un prelievo dell'8% lo permettono.
 
Dserg >>:
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.
Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.

Beh, in teoria si potrebbe ancora invertire lo scambio. Comprare=>Vendere e viceversa. Vai a prenderlo. Non dimenticate di pubblicare lo stato. :)

// Spiegazione. Solo per tenerlo come scherzo: la strategia dovrebbe essere invertita sulle vittorie, non sulle perdite.

 
MetaDriver >>:

Ну теоретически ещё можно перевернуть торговлю. Buy=>Sell и наоборот. Дерзай. Не забудь стейт выложить. :)

// Пояснение. Чтоб совсем уж шуткой не выглядело: пущай стратегия переворачивается при выигрышах, а не при проигрышах.


Stai già usando un doppio salto mortale :)
Si potrebbe naturalmente costruire un'altra dimensione dall'alto, ma penso che questo non sia necessario per il momento
 
Per ora, ho intenzione di implementare qualcosa del genere:
Motivazione: