Valanga - pagina 95

 
sever29 >>:

1. Ваше право, можно находясь в его центре выставить ордера на границах, можа с рынка, на границе входить. 2. Не важно, можете придумать сами, главное чтобы координаты корридора оставались как есть. Предположим, что мы что-то как то сделали, схитрили, но в итоге получили получился именно такой корридор. 3. Используйте любой, но не забывайте, используемый Вами коофициент, придется применять как бы до и после это флета. Может прибыли по этому коофу не будет совсем, тогда его применение по отношению к этому флету- лукавство.

È troppo facile. Se entrate nel mezzo di un corridoio, non entrerete mai in una valanga. Per ottenere un profitto, è sufficiente che il prezzo passi sopra il confine del canale di spread (2 pip) + 1 pip. La scala verticale è troppo grossolana, ma in tutti i casi in cui si entra nel centro di questo corridoio si esce con un profitto. Ho contato 12 uscite di fila con profitti. Non usando affatto l'algoritmo Avalanche.

Se hai mancato l'uscita e l'inversione si è verificata, ancora meglio. Dato che non hai limitato il coefficiente, il calcolo è semplice. La larghezza del canale è di 62 punti. Il moltiplicatore è 63. Si ottiene un profitto quando il prezzo è 3 (in teoria 1, ma c'è uno spread di 2 punti) punti dietro il confine del canale. E con un volume enorme, 63 volte superiore a quello iniziale! Di nuovo, la scala è approssimativa, ma il prezzo passa il confine del canale di 3 punti in tutti i casi. Si tratta di 6 uscite con il volume di profitto multiplo di 63 da quella iniziale, a che 2 uscite (giù all'inizio e l'ultima) sono molto grandi.

 
nikat97 >>:

Допустим сработало несколько колен. Цена находится ниже канала, но и безубытка не достигла еще, здесь смещаем байстоп ближе к цене при его срабатывании соответственно выставляем селлстоп и в итоге канал смещен.

Или байстоп ставим еще выше, когда цена ниже канала - здесь либо расширяем канал либо смещаем при достижении этого байстопа

Questo risulterà in volumi sbilanciati. Una semplice martingala è più adatta a questa tattica - chiudendo un ordine perdente e aprendo un volume aumentato in modo opposto.

 
kharko >>:
Если сохранять убыточную позицию, то прибыль, равную ширине канала, получим при прохождении ценой тройного расстояния. (1-е - от уровня убыточной позиции к уровню противоположной позиции, 2-е - от уровня позиции к уровню безубытка, 3-е - получение прибыли)
При фиксации убытка одно расстояние убирается... Остается расстояние для фиксации убытка и расстояние для получения прибыли.
Результат: уменьшаем залоговые средства и расстояние для получения заданной прибыли...
Questo non cambia il deposito in alcun modo. Per due ordini aperti in modo opposto dello stesso volume, ti verrà addebitato lo stesso deposito di uno degli ordini piazzati. È strano che lei non lo sappia.
 

A proposito!!! :) C'è un emulatore per il trading manuale nel tester nel codice delle basi qui sul forum - Potrebbe gli autori (o?) dimostrare il loro sistema - su qualsiasi intervallo di tempo storico a loro gusto. E poi su qualsiasi particolare a scelta degli scettici = risolverebbe certamente tutte le controversie. :)

 
JonKatana >>:

Слишком легко. При входе посредине коридора в "Лавину" вы ни разу не попадете. Для получения прибыли достаточно прохождения ценой за границу канала спреда (2 пункта) + 1 пункт. Вертикальный масштаб слишком грубый, но во всех случаях входа в центр этого коридора вы выходите с прибылью. Я насчитал 12 выходов с прибылью подряд. Не используя алгоритм "Лавины" вообще.

Если вы прозевали момент выхода и разворот произошел - еще лучше. Так как вы не ограничили коэффициент - расчет прост. Ширина канала 62 пункта. Коэффициент умножения 63. Получаете прибыль после прохождения ценой 3 (в теории 1, но есть спред 2 пункта) пунктов за границу канала. Причем громадным объемом, в 63 раза больше начального! Опять же, масштаб грубый, но 3 пункта цена за границу канала проходит во всех случаях. То есть 6 выходов с прибылью объемом, кратным 63 от начального, причем 2 выхода (вниз вначале и последний) очень большие.


Fattore di moltiplicazione 63!!! C'è un vero senso di paranoia qui. Ma cosa succede se il prezzo è stato colpito un po' e poi è tornato indietro? Per quanto capisco la logica, allora il fattore di moltiplicazione sarebbe 62. (in base al tuo suggerimento di diminuire il coefficiente ad ogni passo).
Cioè otteniamo 63*62=3096 su due inversioni. Cioè, il volume dei lotti è 3096!!! volte superiore a quello iniziale... Al lotto iniziale 0,01 alla seconda inversione a U abbiamo già un lotto 30,96... Più di due passi sono troppo spaventosi da contare... Puoi calcolare tu stesso il deposito iniziale? Per poterlo gestire...
Hai davvero bisogno di vedere un dottore...
 
khorosh >>:


Ваши предположения ничем не подкреплены, это только предположения. А мои доводы подкреплены результатами тестирования на двух разнородных парах. Жалко терять 1000$, работайте на центовом счёте.


Le mie ipotesi sono esattamente confermate. Che le possibilità di prendere un flat alla prima entrata siano le stesse di uscire con un profitto sono più o meno le stesse, lo si evince dalle tue stesse parole. Lei stesso dice che le perdite sono possibili. Allora perché questo flop non si verifica al primo ingresso, o al secondo?

Ti stai contraddicendo, e ti stai persistentemente auto-ingannando.
 
lexandros >>:
Коэффициент умножения 63!!! Тут уже попахивает параноей реальной. А если цепанули чуть чуть цену и откатились обратно? Насколько я понимаю логику, тогда коэффициент умножения будет 62. (исходя из вашего предложения уменьшать коэффициент на каждом шаге).
Т.е. получаем на двух разворотах 63*62=3096. Т.е. объем лотов в 3096!! раз выше первоначального... при начальном лоте 0.01 уже на втором развороте имеем лот 30.96... Больше двух шагов даже считать страшно... Депо начальное сами посчитаете? чтобы выдержать такое...
Батенька, да вам на самом деле надо к дохтуру...
Tutte le domande a sever29:
sever29 >>

le coordinate del corridoio rimangono come sono

.

Supponiamo di aver fatto qualcosa, di aver imbrogliato, ma di essere finiti esattamente in questo corridoio. 3. Utilizzare qualsiasi

, ma non dimenticare il cooficient che si utilizza, si dovrà applicare come se prima e dopo questo flop. Forse non ci sarà alcun profitto usando questo coof, allora la sua applicazione riguardo a questo e-flat è ingannevole.
 

Fico - quindi gli autori non hanno bisogno della verità, solo di chiacchiere. :))

 
nikat97 >>:

Не согласен. Джон ссылался на индикатор RABBIT

Ecco cosa diceva il nostro maestro all'inizio della sua tragicommedia: "Poiché il prezzo non può rimanere sempre all'interno del vostro stretto corridoio, lo attraverserà e andrà in qualsiasi direzione e voi ne trarrete SEMPRE profitto. Senza analizzare nulla, senza usare alcun indicatore, su un grafico nudo!".

Il mio consulente non usa davvero nessun indicatore. )))

 
JonKatana >>:
Все вопросы к sever29:


E sto ancora aspettando una risposta alla domanda della pagina 95 del 03.04.2010 11:04
O questa domanda non fa parte del sistema Avalanche e la state deliberatamente ignorando?
Motivazione: