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Lo stesso si può dire per gli spread delle materie prime e delle azioni.
Per esempio, lo spread del contratto U dei titoli USA ZBU1 - ZNU1 = 1:1 (obbligazioni a 30 anni - obbligazioni a 10 anni - disponibile in mt4 al momento).
Siamo interessati (ripeto) alle aree in cui la probabilità di movimenti di prezzo in una direzione è del 60 per cento o più per diverse volte di seguito.
Vediamo una tale area a breve termine - in agosto. Vedere la figura qui sopra.
Non guarderemo la prima settimana - il prezzo sta scendendo all'inizio (area rossa). Ma a partire dalla seconda settimana e fino alla fine di agosto - lo spread è probabile che cresca abbastanza alto - 64-73-73% settimanale!
Vediamo come finisce questo atteso "rally" di agosto dello spread obbligazionario!
Prevedo di comprare lo spread intorno al 7-8 agosto:
COMPRARE ZBU1 - VENDERE ZNU1 = 1^1
Non è una cattiva idea, a condizione che tu diversifichi i tuoi investimenti su diversi strumenti allo stesso tempo. La domanda è: quanto sono credibili le statistiche di questa azienda? E quanto è conveniente questo caso?
Un altro punto. Con l'attuale tendenza all'aumento dei prezzi degli alimenti e delle materie prime (a causa di fallimenti dei raccolti e disastri naturali), le statistiche possono essere una delusione.
Supponendo di comprare spread intorno al 7-8 agosto:
COMPRARE ZBU1 - VENDERE ZNU1 = 1^1
No, Mathemat, - per l'ultimo mese e mezzo o due mesi non mi sembra di aver menzionato da nessuna parte le voci sulle obbligazioni ZB, ZN e i loro spread.
Perché dalla stagionalità - l'ultima volta che una voce sugli spread di queste obbligazioni ha avuto luogo intorno al 18 maggio fino alla fine di maggio. Ho offerto quella voce di maggio a Leprecon. Da allora, proprio ieri ho scritto di nuovo su quella diffusione qui.
Per quanto riguarda il rischio attuale di comprare lo spread ZB-ZN, si saprà già all'inizio di agosto se il Congresso americano approverà un aumento del tetto del debito pubblico. Speriamo che lo faccia e che i prezzi delle obbligazioni perdano la loro attuale (totalmente inutile per noi) volatilità "nervosa", entrino in un solco tranquillo e allora sarà "concretamente" chiaro - vale la pena entrare in questo spread.
Ecco un ulteriore grafico delle linee di spread pluriennali stagionali ZB-ZN:
Non è una cattiva idea, a condizione che tu diversifichi i tuoi investimenti su diversi strumenti allo stesso tempo. La domanda è: quanto sono credibili le statistiche di questa azienda? E quanto è conveniente questo caso?
Un altro punto. Con l'attuale tendenza all'aumento dei prezzi degli alimenti e delle materie prime (a causa di fallimenti dei raccolti e disastri naturali), le statistiche possono essere una delusione.
Non posso dire definitivamente se è affidabile o no - vedi informazioni personali.
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Non credo che i prezzi del cibo stiano salendo molto in questo momento. Al contrario!
Per esempio, da metà luglio quasi tutti i cereali (grano-soia-corno....) si stanno muovendo verso il basso! Il cotone tende a cadere.
Il caffè sta crollando bruscamente ora nonostante la sua stagionalità (ho anche catturato un alce sul caffè KCU1, - inaspettato e doloroso - vedi foto...)
Anche i bovini con corna e i manzi (GF, LC) stanno scendendo, e scendono così tanto che il prezzo è quasi a cavatappi!
Giocate sull'allargamento dello spread? Non dicevi che era rischioso?
Solo ora mi sono reso conto che devo aver frainteso la domanda!
Per gli spreads intermarket (ZB-ZN, olio combustibile, oro-argento, ecc.), il rischio non è critico - una scommessa stagionale sulla convergenza o divergenza.
Una questione leggermente diversa è quella dei cosiddetti spreads di calendario, cioè gli spreads di diversi contratti dello stesso strumento. (Per esempio KCU1-KCZ1, ZSU1-ZSX1 ecc.).
Qui è molto probabile che il rischio dello spread di vendita stagionale sia diverso dal rischio dello spread di acquisto stagionale. A seconda dello stato attuale dei prezzi (kotango-backwardation).
Ma io (a causa delle mie modeste conoscenze finora) mi astengo dal fare affermazioni categoriche. Quindi, posso tranquillamente dire - che non ho affermato in precedenza che nel caso generale - "è rischioso giocare sull'allargamento dello spread"!
In linea di principio, si potrebbe scrivere il proprio indicatore di stagionalità. Una volta ho anche iniziato a farlo. Si presenta così: prendiamo un grafico cumulativo del rendimento degli attivi di tipo Ln(Price(t)/Price(t)-1), lo tagliamo in pezzi uguali di un anno di lunghezza, poi ognuno di essi viene detrenderizzato da una tendenza lineare (la tendenza lineare è appropriata in questo caso, perché saremo interessati alla sua deviazione). Poi si fa l'ipotesi che l'approssimazione lineare mostra la tendenza generale, annuale, che non dipende da fattori stagionali, e ogni deviazione da essa è stagionalità. Se effettivamente si verificano deviazioni dalla tendenza generale, allora osserveremo l'effetto di deviazione crescente, che nel caso finale supererà l'errore standard del campione. Questo testimonierà a favore delle correlazioni stagionali. Se, al contrario, le fluttuazioni stagionali saranno irregolari (per esempio, metà del prezzo di gennaio è salito e l'altra metà è sceso), allora alla fine tutte queste deviazioni si annulleranno a vicenda (o convergeranno a zero rispetto alla tendenza generale), e otterremo un leggero disturbo di "stagionalità" che non supererà l'errore di campionamento.
Inoltre, è anche semplice. Se le correlazioni stagionali sono confermate, viene scritto un semplice modello di correlazione che traccia la relazione tra il prezzo corrente e le tendenze stagionali su una finestra di dati limitata. Quando la correlazione aumenta, sarà un chiaro segno che il prezzo attuale "segue la componente stagionale", al contrario, una bassa percentuale di correlazione significherà che il comportamento del prezzo attuale non riflette le tendenze stagionali.
Sembra anche interessante studiare la volatilità stagionale. I metodi per ottenere queste informazioni sono gli stessi. Se sappiamo con una certa probabilità che la volatilità aumenta o diminuisce in certi periodi, possiamo fare molti soldi con le opzioni put/call.
L'indicatore è pronto!
Non vedo l'ora che il mio indicatore sia testato in Code Base. Così ho deciso di postarlo direttamente sul forum:
Descrizione:
L'indicatore traccia la linea di spread (la linea di equity virtuale) di uno o più strumenti e combina le tendenze annuali sul grafico.
La figura qui sotto mostra il risultato dell'indicatore della farina di soia contro l'olio di soia:
Fig.1 Tendenze pluriennali dello spread COMPRA ZM - VENDI ZL
Vorrei sottolineare che l'indicatore è destinato principalmente a lavorare su un timeframe giornaliero. Tuttavia, se non ci sono abbastanza dati per un'analisi più profonda sulla storia del timeframe giornaliero, l'indicatore prenderà i prezzi da timeframe superiori, interpolandoli in quello corrente.
Parametri:
Formula è un parametro stringa in cui inserire la formula di diffusione. Per esempio, se AA+B-CC=1^1^2 significa che se compri lo strumento AA con un volume di 1,00 lotti e BB con un volume di 1,00 lotti e vendi l'asset CC con un volume di 2,00 lotti, i fondi nel conto cambieranno come la linea nera in grassetto. Se non si specificano i volumi delle operazioni, come nell'esempio della figura, l'indicatore mostrerà i risultati delle operazioni di equilibrio con il volume di 1 lotto.
Future- il numero di candele nel futuro, che mostrerà le tendenze pluriennali. Spostamento di linee storiche.
Past- numero di candele di lavoro prima di quella attuale.
BaseSymbol- numero del simbolo di base, in base al quale vengono calcolati i punti di profitto. Se BaseSymbol = 0, l'indicatore calcola il profitto in punti del primo strumento.
Comprimere- se abilitato, questo indicatore registra gli anni precedenti nello spread corrente. Questa modalità è conveniente per determinare visivamente il giorno in cui è meglio entrare nella posizione e quando è meglio uscirne. Tuttavia, non è possibile misurare il profitto degli anni precedenti con un mouse nella modalità "crosshair".
Visual- visualizzazione delle informazioni sui profitti per un determinato periodo di tempo per ogni anno separatamente nell'angolo superiore sinistro del grafico dell'indicatore. Il periodo viene specificato spostando due linee verticali sul grafico del simbolo corrente. Nella figura 1 queste linee indicano l'intervallo dal 10 al 29 dicembre. Il grafico mostra che se si acquista lo spread in questo periodo, si può (molto probabilmente) ottenere un profitto. Il layout per anno mostra che 3 degli ultimi 10 anni non sono stati redditizi. Ogni anno è colorato con il colore della linea in cui è coinvolto per primo.
Puoi aggiornare il calcolo dopo aver spostato le linee verticali reinizializzando l'indicatore. Per inizializzare l'indicatore potete richiamare la finestra delle proprietà dell'indicatore (Ctrl+I) e premere OK, o semplicemente cambiare il timeframe in uno qualsiasi e tornare indietro.
Tutti gli 8 buffer sono utilizzati nell'indicatore. Zero - mostra sempre lo spread attuale, e gli altri 7 - gli spread medi per diversi anni. Gli intervalli di mediazione sono impostati nelle variabiliInterval_, separate da un trattino. Per esempio, "7-1" significa che la media sarà eseguita dall'anno 7 all'anno 1 compreso. Cioè, per il 2012, il primo anno di vecchiaia è il 2011 e il settimo anno è il 2005.
Parametri:
Formula è un parametro stringa in cui inserire la formula di diffusione. Per esempio, se AA+B-CC=1^1^2 significa che se compri lo strumento AA con un volume di 1,00 lotti e BB con un volume di 1,00 lotti e vendi l'asset CC con un volume di 2,00 lotti, allora i fondi nel conto cambieranno come la linea nera in grassetto. Se non si specificano i volumi delle operazioni, come nell'esempio della figura, l'indicatore mostrerà i risultati delle operazioni di equilibrio con il volume di 1 lotto.
Future- il numero di candele nel futuro, che mostrerà le tendenze pluriennali. Spostamento di linee storiche.
Past- numero di candele di lavoro prima di quella attuale.
BaseSymbol- numero del simbolo di base, in base al quale vengono calcolati i punti di profitto. Se BaseSymbol = 0, l'indicatore calcola il profitto in punti del primo strumento.
Comprimere- se abilitato, questo indicatore registra gli anni passati nello spread corrente. Questa modalità è conveniente per determinare visivamente il giorno in cui è meglio entrare nella posizione e quando è meglio uscirne. Tuttavia, non è possibile misurare il profitto degli anni precedenti con un mouse nella modalità "crosshair".
Visual- visualizzazione delle informazioni sui profitti per un determinato periodo di tempo per ogni anno separatamente nell'angolo superiore sinistro del grafico dell'indicatore. Il periodo viene specificato spostando due linee verticali sul grafico del simbolo corrente. Nella figura 1 queste linee indicano l'intervallo dal 10 al 29 dicembre. Il grafico mostra che se si acquista lo spread in questo periodo, si può (molto probabilmente) ottenere un profitto. Il layout per anno mostra che 3 degli ultimi 10 anni non sono stati redditizi. Ogni anno è colorato con il colore della linea in cui è coinvolto per primo.
Puoi aggiornare il calcolo dopo aver spostato le linee verticali reinizializzando l'indicatore. Per inizializzare l'indicatore potete richiamare la finestra delle proprietà dell'indicatore (Ctrl+I) e premere OK, o semplicemente cambiare il timeframe in uno qualsiasi e tornare indietro.
Tutti gli 8 buffer sono utilizzati nell'indicatore. Zero - mostra sempre lo spread attuale, e gli altri 7 - gli spread medi per diversi anni. Gli intervalli di mediazione sono impostati nelle variabiliInterval_, separate da un trattino. Per esempio, "7-1" significa che la media sarà eseguita dall'anno 7 all'anno 1 compreso. Cioè, per il 2012, il primo anno di vecchiaia è il 2011 e il settimo anno è il 2005.
Grazie, darò un'occhiata...