Mashki e io. Catturato dall'illusione... - pagina 3
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Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Каким образом эта величина может быть связана с трендом на нулевом баре?
È strano che lei abbia questa domanda.
Ma se si coinvolge la 'logica' invece della conoscenza e dell'esperienza. Credo che vada così -
1) pensiamo che il prezzo medio di chiusura delle barre negli ultimi 15 periodi significhi qualcosa.
2) Nel caso di utilizzo di questo parametro in ATS, allora se siamo a 0 barre, l'apertura è già avvenuta. Le decisioni possono essere prese.
3) se il prezzo corrente cambia, ed è incluso nella formula per il calcolo della media come Close[0] - a causa del suo peso relativamente basso di 1/15, non noteremo fluttuazioni insignificanti.
Scuse come "le foto mostrano questo e quello" non sono accettabili. Sembra che nelle foto gli incroci diano buoni segnali - ma non è così.
Questa non è una scusa, è un modo comune per illustrare le vostre idee. Un compito supplementare per i minuti nasce dallo studio del "quadro" e dalle conclusioni ad esso relative. ;)
Per di più, nessuno ci impedisce di controllare - il copione è a posto, così come il CD.
E non abbiamo raggiunto i segnali. Dove li hai visti - non lo so.
Lì si può effettivamente vedere a occhio nudo la bimodalità della distribuzione delle distanze tra il vecchio ginocchio dello zigzag basso e la cima di quello futuro (FZZ). Ma questi dati dovrebbero essere letti un po' diversamente - perché la frequenza dell'evento è la durata di tale segmento. FC- è davvero interessante. Dopo aver completato il primo passo della ricerca, il suo posto e il suo significato credo diventeranno più chiari.
--- forse non capisco il senso della domanda... ?
Mi preoccupa di più il problema dell'assenza di un algoritmo di separazione dei campioni.
L'ipotesi della differenza deve essere testata.
Finora non sappiamo come. :(
Это множество на классы не разбивается. И даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.
Какая аасоциация между этими картинками и состояниями рынка ?
Где собственно материал, имеющий статистическую представительность ?
Что вы хотите получить "разделяя на классы" эти 4 картинки, относящиеся к тому же, к совершенно разным объектам ?
Queste sono stime IMHO esaustive del campione finora. Questo è uno.
2) Se ci sarà un algoritmo (per quanto rozzo) per segnare i punti prima della svolta, (magari anche guardando dal futuro), vorremmo ora notare delle differenze nel comportamento delle deviazioni. - Per favore, sentitevi liberi di delinearlo. ci permetterà di andare avanti.
3) Le immagini descrivono:
a) angolo superiore sinistro - distribuzione di frequenza di MA(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
b) quello giusto è già per MA(0,100)...
c) in basso a sinistra - distribuzione di barre con distanza nota dell'ultimo estremo al minuto ad un estremo (ma nel futuro) a 5 minuti (TF più vecchio :)
d) in basso a destra - distanza dal prezzo di chiusura all'estremo futuro più vicino nel vecchio TF.
4) Se riusciamo a dividere l'insieme, queste quattro fette saranno ancora più informative.
---
Ha senso discutere della "rappresentatività" statistica del materiale solo se ci sono suggerimenti sul livello necessario di queste rappresentazioni. Ho dato tutti i parametri nelle illustrazioni, compreso N, la dimensione del campione.
Ma nell'esempio discusso con distribuzione non normale non c'è nemmeno un riferimento al periodo di studio...
Introduciamo standard di dibattito ragionato.
Solo a favore.
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La tua affermazione sull'impossibilità di dividere l'insieme, invece, mi mette in una posizione scomoda.
E questo - che anche solo tentare di farlo contraddice il significato stesso dell'idea.
Non so cosa pensare.
Come risolvere il problema dei "compiti a casa"?
;)
Cerchiamo di usare la logica piuttosto che la statistica. Qual è la differenza tra la MA e il prezzo aperto?
MA(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Come si può mettere in relazione questo valore con l'andamento della barra zero?
P.S. Non sono sprezzante, sto solo cercando di capire la scelta di questo particolare valore. Le scuse come "le foto mostrano così e così" non saranno accettate. Dalle immagini mi sembra che l'attraversamento delle MA dia buoni segnali, ma non è così.
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15= (Close[0]-Open[0])/15 + ...+(Close[14]-Open[0])/15
Questo è il valore medio della deviazione del prezzo di chiusura dal prezzo aperto sulla barra zero.
O se espresso in incrementi di prezzo e nel caso non ci siano gap (Open[i]=Close[i+1])
Close[0]=Open[0]+x0
Close[1]=Open[0]=Open[1]+x1
Close[2]=Open[1]=Open[2]+x2=Open[0]-x1
Close[3]=Open[2]=Open[3]+x3=Open[0]-x1-x2
....
Close[14]=Open[13]=Open[14]+x14=Open[0]-x1-x2-..-x13
Allora:
MA(0; 15) - Open[0] = (x0-13x1-12x2-...-x13)/15
Se non mi sbaglio nei calcoli, l'ultimo incremento di prezzo (x0) ha un valore molto piccolo. Il penultimo incremento dà il contributo principale, e poi i pesi diminuiscono linearmente.
Se prendiamo MA(0; 15) - Close[0], il quadro cambia. L'ultimo incremento avrà il valore più alto, e poi i pesi diminuiranno linearmente. Ecco perché se la MA si basa sugli indici, dovremmo sottrarre l'ultimo indice, non quello aperto.
I residui analizzati sono infatti una somma ponderata di incrementi di prezzo con pesi lineari decrescenti
Если же взять МА(0; 15) - Close[0] то картина поменяется. Наибольшее значение будет иметь последнее приращение, а далее веса будут линейно убывать. Поэтому если машка по клозам строится, то и вычитать надо последний клоз, а не опен.
Così Achille non raggiungerà mai la tartaruga... ;)
Close[0] - sarà noto nel momento in cui diventa Close[1].
Così Achille non raggiungerà mai la tartaruga... ;)
Quindi sulla storia non ha importanza, ma nella vita reale è lo stesso problema di calcolare il mash stesso da clozes.
Se non volete avere a che fare con le chiusure di barre non formate in tempo reale, potete considerarle per le aperture e sottrarre le aperture.
Так на истории это неважно, а в реале эта же проблема и для вычисления самой машки по клозам.
Если в рил-тайме не охото иметь дело с клозом еще не сформировавшегося бара, то можно рассматривать машку по опенам и вычитать опен.
considerate che Close[1] viene sottratto. Close[0] per la reazione ad un movimento molto ripido.
considerate che Close[1] viene sottratto. Close[0] per una risposta ad un movimento molto ripido.
Tuttavia, in alcuni casi la differenza può essere cruciale (vedi calcolo sopra).
Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
Questo è un caso speciale di MACD, cioè MA(m)-MA(n), dove n=1
Il MACD, a sua volta, può essere considerato un caso speciale della combinazione lineare di barre con la somma dei rapporti di combinazione uguale a zero.
E poiché la maschera stessa è una combinazione lineare di citazioni (con la somma dei coefficienti = 1), ... tutto.
Risultati un po' strani del controllo di plausibilità dei segnali che attraversano i vagoni (nuovi per me, ma so che ci sono dei corifei - mi correggeranno).
Nel periodo da settembre 2008 a oggi (m5) EURUSD la seguente strategia dovrebbe dare un vantaggio statistico.
1) Stiamo cercando la distanza modulo MaV_MaS. (200 и 15)
2) se è meno di 10 pip e l'ultimo top di 33 è superiore al prezzo attuale di almeno 25 pip - sentitevi liberi di vendere.
Se l'ultimo 33 top è sotto il prezzo corrente di almeno 25 pip, allora dovresti comprare.
Stoplosses = 125 pips, TP = 600 pips ;) È meglio chiudere in caso di segnale contrario.
---- questo non è uno scherzo.
Ora vale la pena di testare la strategia sul tester. ;)