Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 115
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non sarebbe più semplice entrare in uno strumento con un rischio del 30% e prendere un paio di pips ogni 15 minuti?
Il principio fondamentale del trading di coppie (multivaluta) è quello di scegliere la più efficace tra tutte le possibili opzioni di movimento nel tempo.
E sfruttarla il più possibile finché è disponibile.
Tutto il resto del tempo per aspettare in agguato :-)
Con la leva finanziaria, tutto il resto è un gioco di roulette. La leva non è solo una cosa positiva, ma anche un rischio selvaggio.
Un po' come il momentum trading su uno strumento, ma ce ne sono molti e viene scelto il migliore (più probabile).
---
sulla leva: fare trading con una leva di 1:100 e l'1% per operazione raccomandato da tutti i portavoce - QUESTO È ZERO.
Il principio fondamentale del trading di coppia (multivaluta) è quello di scegliere la più efficace tra tutte le possibili varianti di movimento nel tempo.
E sfruttarla il più possibile finché è disponibile.
Per tutto il resto, aspettare in agguato :-)
Con la leva finanziaria, tutto il resto è un gioco di roulette. La leva finanziaria non è solo una cosa positiva, ma anche il rischio più sfrenato.
È in qualche modo simile al trading d'impulso su uno strumento, ma ce ne sono molti e viene scelto il migliore (più probabile).
---
sulla leva: fare trading con una leva di 1:100 e l'1% per operazione raccomandato da tutti i portavoce - QUESTO È ZERO.
"è meno zero
a livello di un'idea che deve essere testata e realizzata:
Il sogno del poeta - prezzo dello strumento normalizzato in un oscillatore 0..100
alcuni risultati davvero inaspettati :-)
Il fatto che siano tutti vicini l'uno all'altro in un range ristretto e che non fluttuino molto è in linea di principio atteso.
Per me è molto improvviso che EUR e CHF "si guardino come uno specchio" :-)
E questa è la seconda variante del calcolo del paniere, con lo stesso risultato caratteristico;
Domani dovrò ricontrollare il tutto.
Ciao a tutti, la cointegrazione è andata in sperimentazione.
alcuni risultati davvero inaspettati :-)
Il fatto che siano tutti vicini l'uno all'altro in un intervallo ristretto, e che non fluttuino molto, è in linea di principio atteso.
Per me è molto improvviso che EUR e CHF si "guardino come uno specchio" :-)
E questa è la seconda variante del calcolo del paniere, con lo stesso risultato caratteristico;
Domani dovrò ricontrollare il tutto.
È un fatto noto da tempo che CHF e EUR sono correlati -1,0
Renat voleva spiegare qualcosa qui, che si può fare lo stesso con qualsiasi altra valuta.
L'avevo già scoperto molti anni fa, ma all'epoca non ci avevo fatto caso per qualche motivo.
Ora ci ho ripensato.
Ecco EURUSD GBPUSD per esempio.
Rena, tra l'altro, senza la tua formula. Ho solo allineato correttamente la volatilità e applicato quanto scritto da Alexander.
E infatti ho riprodotto il suo calcolo.
È un fatto noto da tempo che CHF e EUR sono correlati -1,0
Era l'obiettivo di Renat di spiegare qualcosa qui, che si può fare lo stesso con qualsiasi altra valuta.
L'ho scoperto molto tempo fa, molti anni fa, ma all'epoca per qualche motivo non ci ho fatto caso.
Ora ci ho ripensato.
Ecco EURUSD GBPUSD per esempio.
Rena, tra l'altro, senza la tua formula. Ho solo allineato correttamente la volatilità e applicato quanto scritto da Alexander.
E infatti ho riprodotto il suo calcolo.
ok
Ho notato che il calcolo è stato fatto in modo diverso, perché l'intersezione non è a zero.
Sono speculari, ma non esattamente ;)
Ho rispecchiato tutto, fino al punto esatto.ok
Ho notato che il calcolo è diverso perché l'intersezione non è a zero.
Sono speculari, ma non esattamente ;)
Ho rispecchiato tutto, preciso fino ad un certo punto.Sì, la volatilità è equalizzata, c'è un errore.
Secondo la formula tutto dovrebbe essere equalizzato punto per punto.
ok
Ho notato che il calcolo è diverso perché l'intersezione non è a zero.
Sono speculari, ma non esattamente ;)
Sto rispecchiando tutto, fino al punto esatto.Continuo ad avere problemi con la formula.
Il coefficiente zero della formula salta in diverse direzioni.
Non so ancora se il coefficiente zero debba essere ottenuto nella soluzione del sistema o meno.
Ma dato che ci sono volte in cui il sistema non ha soluzione e ottiene due zeri, presumo che sia così che dovrebbe essere?
O non ci dovrebbero essere affatto zeri?
Con la formula ottengo ancora una merda.
Il coefficiente zero della formula salta in diverse direzioni.
Non so ancora se il coefficiente zero debba essere ottenuto nella soluzione del sistema o meno.
Ma dato che ci sono volte in cui il sistema non ha soluzione e ottiene due zeri, presumo che dovrebbe essere così?
O gli zeri non dovrebbero essere affatto?
Per me non funziona così.
Ma il vostro indicatore è molto adatto al trading.
Mi piace.
Puoi già scrivere e testare l'EA.
//---
k*priceSymbol non è altro che lot*priceSymbol, vero?
k>0 - compra, k<0 - vende.
ma dipende dalla logica della strategia, può essere anche il contrario.
Il coefficiente non tiene conto del costo di un tick ed è per questo che l'operazione può rivelarsi sbagliata.
perché il profitto non è altro che: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt).
A tal fine, questo valore di tick deve essere preso in considerazione nell'indicatore (nel coefficiente k = tickValue*lot), preferibilmente da una funzione scritta in proprio, poiché il valore di tick cambia nel tempo,
La funzione MQL fornisce solo il valore corrente e non è adatta a un indicatore di questo tipo.
e la equity line diventa il culmine della scrittura dell'indicatore,
in modo da sapere in anticipo come il robot opererà.
Non è così che faccio.
ma il vostro indicatore è molto utile per il trading.
Mi piace.
È possibile scrivere e testare l'EA già
//---
k*priceSymbol non è altro che lot*priceSymbol, vero?
k>0 - acquistare, k<0 - vendere
ma dipende dalla logica della strategia, può essere anche il contrario.
il coefficiente non tiene conto del costo di un tick e quindi l'operazione può rivelarsi traballante.
perché il profitto non è altro che: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)
Questo valore di tick deve essere preso in considerazione nell'indicatore (nel coefficiente), preferibilmente con una funzione scritta in proprio, perché il valore di tick cambia nel tempo,
La funzione MQL fornisce solo il valore corrente e non è adatta per un indicatore di questo tipo.
e la equity line diventa il culmine della scrittura dell'indicatore,
quindi si saprà in anticipo come il robot opererà.
Perché si pensa che il costo del tick non venga preso in considerazione?
Perché l'intero calcolo si basa su dati scalati, ridotti a un certo valore.
E infatti, la funzione auto-scritta del costo del pip, o un semplice prodotto o divisione di alcune valute, danno lo stesso risultato solo in pips.
Non c'è alcuna differenza in ciò che si riflette, in pips o in valuta. L'importante è che sia scalato.
Non riesco ancora a capire il risultato della soluzione del sistema, dovrebbero esserci degli zeri nelle soluzioni o no?
E non mi piacciono gli zeri che ottengo.
Anche se ci sono periodi in cui le barre superiori e inferiori si trovano esattamente sullo stesso livello))
Quindi non so come interpretare questi zeri che ottengo dopo aver risolto la formula.
È per questo che vi chiedo se ci sono o meno degli zeri nella soluzione del sistema.
Dite semplicemente sì, no, ci sono o meno degli zeri nella soluzione.
Forse sto usando l'algoritmo sbagliato per risolvere il sistema.
Ma ho preso l'algoritmo da matlab, l'ho convertito in dll e tutto converge con matlab.