Regalo di Capodanno - TestCommander lite - pagina 5
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Ho una versione completamente funzionale costruita su WinAPI. Nessun riavvio del terminale, l'Expert Advisor seleziona tutto da solo secondo i parametri impostati, pieno automatismo. Non ho toccato il terminale per diversi mesi e funziona senza problemi.
Potete leggere la versione completamente funzionale e le sue caratteristiche qui.
È un software fantastico. Il sito dice:
"Analisi dei risultati con la funzione di filtraggio e identificazione delle impostazioni ottimali.
I metodi di ordinamento, così come la loro sequenza è configurata nell'Expert Advisor o nelle impostazioni dello script."
Signor Hidden, potrebbe spiegare in poche parole quali criteri vengono utilizzati nella vostra funzione di ottimizzazione automatica per selezionare i set di parametri ottimali?
Una domanda all'autore sulle capacità del programma, e non solo a lui, ma vedo che altri autori con i loro programmi si sono uniti in un buon modo:
Qualcuno ha implementato la possibilità di testare aumentando piuttosto che diminuendo le opzioni di adattamento?
Il punto è questo: diverse migliaia di passaggi vengono fuori al test, supponiamo che io abbia da 10 a 15 parametri per il test, ognuno di loro ha il range di variazione da 10 a 15. Supponiamo che io testi il primo parametro, per esempio "trail" da 1 a 15. Optimizer trova che l'intervallo di pista da 5 a 7 - il numero massimo di passaggi ha un saldo positivo, per esempio, 90%, poi trova intervalli simili per ciascuno dei parametri testati e visualizza come risultato un elenco di intervalli, che in tutti i passaggi - solo saldo positivo, o almeno il 99% (cioè, per esempio, 10000 passa, e tutti positivi).
Perché questo e non altro: penso che fare dei test cercando di trovare i primi 10 risultati sia una completa assurdità. Il mercato cambierà il mese prossimo e i 10 risultati saranno i peggiori. Un'altra cosa è quando l'intera gamma di risultati dà quasi il 100% di saldo positivo, significa che all'interno di queste gamme (più è ampia, meglio è) il mercato darà un costante profitto positivo. Cioè, non importa come cambia il mercato, il risultato rimarrà lo stesso.
Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:
реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?
В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).
Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.
nella versione commerciale ci sarà questa possibilità.
в коммерческой версии такая возможность будет.Mandatemi una mail a 80684677657@mail.ru quando la versione com. è pronta e quando avete deciso il prezzo.
Черкните мне на 80684677657@mail.ru, когда ком. версия будет готова и когда определитесь с ценой.
OK :-)реально адская софтина. Вот на сайте написано:
"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек.
Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."
Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?
I criteri possono essere tutti i risultati ottenuti dal tester della strategia + puoi creare i tuoi criteri. Nel mio programma uso il profitto, la redditività e il rapporto previsto. L'utente può selezionare l'ordine dei risultati da setacciare.
Leggendo questo thread, non ho ancora sentito alcun know-how sensato, né dalla mia rispettata XEON'a, né da altri membri del forum che sono impegnati nella realizzazione di compiti simili. Tutti hanno praticamente la stessa cosa:
1. Programma shell
2. Scrivi il file di configurazione nella cartella richiesta (tutti hanno molti problemi con i parametri di elaborazione dell'Expert Advisor in questa fase)
3. Lanciare (riavviare) il terminale
4. test + analisi
5. Salvataggio o sostituzione dei valori ottimali trovati.
Non ho intenzione di mostrare tutte le mie carte ora, aspetterò la versione XEON com. ma il progresso finora non è il limite dell'uso dello strategy tester.
Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.
Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:
1. Программа оболочка
2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)
3. Запуск (перезагрузка) терминала
4. Тестирование + анализ
5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.
Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.
Non è una questione di limiti, si può inventare tutto quello che si vuole, nella misura in cui sarà efficace per i futuri cambiamenti di prezzo. Per esempio, il solito tester ha un "grafico di ottimizzazione", ma a cosa servirebbe se mostrasse gli intervalli che funzionano più efficacemente e che più spesso confermano un profitto. Ma non lo fa. Mostra solo gli accordi massimi senza alcuna statistica comparativa elementare. Avete le opzioni che ho descritto nel mio post precedente?
У Вас есть возможности, которые я описывал в предыдущем своем обращении?
Non ho visto alcuna logica nel suo metodo. Lasciatemi spiegare perché:
Supponiamo che si voglia identificare l'intervallo più redditizio per una variabile e ottimizzare solo quello. Il tester funzionerà e vi darà questo intervallo e voi sarete in grado di determinarlo visivamente. Ma altre variabili sono costanti, hardcoded, o trovate prima con la stessa ottimizzazione. Poi imposti il valore che hai trovato prima per la variabile e inizi a ottimizzarne un'altra usando lo stesso trailer. Anche in questo caso otterrete diverse centinaia di varianti positive. Se ottimizzi ognuno dei 10 - 15 parametri dell'Expert Advisor separatamente, il risultato sarà un intervallo molto stretto per ognuno dei parametri e con il tempo gli intervalli trovati non corrisponderanno a quelli necessari per le nuove quotazioni. Inoltre, se eseguite nuovamente la prima, la seconda e la terza variabile dopo 15, gli intervalli saranno completamente diversi.
Nei miei esperimenti con gli EAs uso un approccio abbastanza diverso nel trovare i parametri ottimali.
Questo approccio è implementato in modalità beta nella mia libreria e non è ancora stato incluso nello sviluppo finale per i nostri clienti.
Forse molte persone non capiscono affatto l'essenza e la necessità dell'ottimizzazione, e ci sono ancora meno informazioni sull'ottimizzazione automatica e sui possibili metodi di analisi delle informazioni ottenute dal tester di strategia. Forse coloro che sono impegnati in questo condivideranno gradualmente le informazioni accumulate, e forse no, ma per ora sono felice che ci siano 3-5 persone che mostrano pubblicamente i loro programmi ed esprimono idee, ecc.
Ho mostrato un vivido esempio dell'effetto dell'ottimizzazione nell'articolo Advanced Trading Account Analysis. Questo articolo descrive il mio altro sviluppo, ma il conto e le statistiche dell'Expert Advisor sono stati raggiunti esclusivamente attraverso l'ottimizzazione automatica. Tutte le 22 coppie di valute sono state ottimizzate per le nuove quotazioni e il comportamento del mercato con una certa periodicità.