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Allontanarsi dalle AM, perché? Perché, a quanto pare, il risultato non vi è piaciuto. Vi siete mai chiesti perché lo fanno? Perché cercano di filtrare ciò che ha una relazione molto distorta con i movimenti del mercato. E con la semplicità come argomento, nient'altro può funzionare. Provate a invertire la cosa nella vostra testa mettendo il micro-scopo - cioè la minima opportunità di trading (micro-contesto) - al centro della discretizzazione. Non il tempo. Bene, anche dall'osservazione generale è chiaro che non c'è nessun punto speciale nel filtrare per barre del timeframe. Qui abbiamo una volatilità normale, un trading attivo - tutto va bene: grandi fluttuazioni composte da piccole che sono praticamente filtrate dalla BP. Tutto è a posto. Ma il movimento è sparito. Cioè non c'è più quando uso il tempo come asse X. Tutto questo filtraggio è inutile. Inventando ogni sorta di MAMA-HAMA, Yuricks e un mucchio di altre cose che cercano di adattare la fase/periodo del filtro alle condizioni cambiate. Cioè usare il microcontesto in un modo o nell'altro.
Ma questo è l'approccio attraverso le tonsille, come lo chiamano loro!!!))
Filtrare un segnale che contiene già inizialmente dei campioni di quel microcontesto. È di questo che sto parlando...
===
Provate a guardare il mercato non come una serie di intervalli di tempo discreti, ma come una serie di stati discreti.
Bene, provate a guardare il mercato non come una serie di intervalli di tempo discreti, ma come una serie di stati discreti.
>> Probabilità? Strano? >> Costola?
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
E qual è la discrezione? Parametri di lisciatura? ;)
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
Potresti farlo, ma non sei obbligato a farlo. Per ora, la cosa principale è capire la transizione dal conteggio basato sul tempo a quello basato sul contesto. E quale contesto sarà evidenziato e come... In breve, stabiliamo prima un approccio generale.
Allontanarsi dalle AM, perché? Perché, a quanto pare, il risultato non vi è piaciuto. Vi siete mai chiesti perché lo fanno? Perché cercano di filtrare ciò che ha una relazione molto distorta con i movimenti del mercato. E con la semplicità come argomento, nient'altro può funzionare. Provate a invertire la cosa nella vostra testa mettendo il micro-scopo - cioè la minima opportunità di trading (micro-contesto) - al centro della discretizzazione. Non il tempo. Bene, anche dalle osservazioni generali è chiaro che non c'è nessun punto speciale nel filtrare per barre del timeframe. Qui abbiamo una volatilità normale, un trading attivo - tutto va bene: grandi fluttuazioni composte da piccole che sono praticamente filtrate dalla BP. Tutto è a posto. Ma il movimento è sparito. Cioè non c'è più quando uso il tempo come asse X. Tutto questo filtraggio è inutile. Inventando ogni sorta di MAMA-HAMA, Yuriks e un mucchio di altre cose che cercano di adattare la fase/periodo del filtro alle condizioni cambiate. Cioè usare il microcontesto in un modo o nell'altro.
Ma questo è l'approccio attraverso le tonsille, come lo chiamano loro!!!))
Filtrare un segnale che contiene già inizialmente dei campioni di quel microcontesto. È di questo che sto parlando...
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Provate a guardare il mercato non come una serie di intervalli di tempo discreti, ma come una serie di stati discreti.
Non è più facile dimenticare ogni sorta di discretizzazioni e indicatori e non cercare idee di trading system su indicatori e altri derivati del prezzo, ma partire dal livello zero di prezzo-tempo-volume e cercare di formalizzare le caratteristiche trovate. Forse, li formalizzeremo con gli indicatori esistenti (dato che non ci sono molte varianti e quasi tutti sono stati implementati in forma di indicatore), ma senza esclusività e con la piena comprensione della logica. E per indagare non il comportamento degli indicatori, ma l'ipotesi iniziale del comportamento dei prezzi e per ritornarci costantemente se sono necessari dei cambiamenti?
Allora non importa se il grafico è presentato a zig zag o a barre. Se la formalizzazione della modulazione di ampiezza è necessaria per descrivere la prossima ipotesi sul comportamento del prezzo, possiamo provare anche ZZ. Non vincolarsi a nulla e non limitarsi con le formalizzazioni fin dall'inizio perché limita la gamma di modelli di comportamento dei prezzi che si possono trovare
Non è più facile dimenticare tutti i tipi di campionamento e indicatori e non cercare idee di trading system basate sugli indicatori e altri derivati dei prezzi.
Non è chiaro. Cosa c'è di più logico che formalizzare il contesto commerciale? È la "caratteristica" che formalizzo. Gli attributi del gatto di flusso sono essi stessi sfera.tabun.
Forse ci formalizzeremo con gli indicatori esistenti (dato che non ci sono molte varianti e quasi tutti sono già stati implementati da qualcuno sotto forma di indicatore), ma senza essere squisiti, comprendendone appieno la logica. E per indagare non il comportamento degli indicatori, ma l'ipotesi iniziale del comportamento dei prezzi e per ritornarci costantemente se sono necessari dei cambiamenti?
Sì, penso che sia quello che sto cercando di fare. Gli indicatori sono gli stessi. Il tema della misurazione è diverso. E usare gli indicatori senza capirne la logica... Non ho certo bisogno di essere convinto che sia... Non riesco nemmeno a trovare una parola decente per definirlo.
E l'approccio contestuale sfrutta precisamente, tra l'altro, l'"ipotesi originale del comportamento dei prezzi" come argomento di analisi. Probabilmente ho bisogno di più dettagli di quelli che ho già scritto, ok, li formulerò e li esporrò.
Allora non importa se il grafico è presentato a zig zag o a barre. Se abbiamo bisogno della formalizzazione della modulazione di ampiezza per descrivere la prossima ipotesi del comportamento dei prezzi, possiamo provare anche ZZ. Non attaccarsi a niente e non limitarsi con le formalizzazioni fin dall'inizio perché limita la gamma di regolarità nel comportamento dei prezzi che si possono trovare
Quindi non mi sto affezionando. Al contrario, se avete notato, in questa fase della discussione evito qualsiasi specificità, qualsiasi metodo di formalizzazione. Finché non si è stabilita un'idea dell'approccio proposto, andare avanti con i dettagli (che - hai ragione - possono essere qualsiasi cosa, perché limitarsi?) - significa impantanarsi in dettagli irrilevanti.
Ok. In seguito a xms. In qualche modo spontaneamente di recente in qualche thread ha consigliato a qualcuno (per la causa!!!)) di imparare una canzoncina al ritmo di Jingle Bells - le parole si sono appena riunite nella mia testa, succede:
Margin call, margin call,
Margine fino in fondo!
Oh che divertimento è cavalcare
In una slitta finanziaria!
Questo è in realtà il ritornello. Poi ho cercato di pensare a qualcosa per il verso, ho fatto alcune variazioni, ma, come spesso accade senza spontaneità (ispirazione?), il risultato non è stato quello. Rifiutato.
Forse qualcuno continuerà. Facciamo un gioco di burime sanguinarie...)))
E qual è la discrezione? Nei parametri di lisciatura? ;)
Non capisco la domanda. Non cerchiamo la discrezione, ma prima di tutto la visibilità. Con questa conversione del campionamento temporale originale in un campionamento "pseudo-segnale" di fronte a noi, possiamo ora applicare a questa rappresentazione ciò che originariamente doveva essere un filtro. Ma ora questo "filtro" diventa un indicatore a sé stante, sovrapposto al nuovo grafico.
Il nostro compito ideale è quello di fare una tale trasformazione fin dall'inizio in modo che non si debba applicare nient'altro, cioè che il sistema sia già immediatamente visibile come redditizio.
Martin tutto il ragazzo!