Strategie di gestione del denaro. Martingala. - pagina 17
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Questo articolo non è un dogma, ma una guida all'azione.
Uso una martingala per la formazione della posizione quando faccio trading all'interno del canale, cioè la mia entrata è diffusa. Questo permette di aprire un po' prima di raggiungere il confine, ma con piccolo rischio (lotto piccolo), aggiungere sul confine (lotto più grande) e oltre il confine (quando si verifica il cooldown).
Grande! Pratica coincidenza con quello che sto testando.
Posso chiedere:
1. Quale dei canali (sono diversi in tempi diversi) usa? O c'è una combinazione?
2. Piccolo, grande lotto e oltre il confine - quale? 1-1.5-2?
3. dov'è lo stoploss?
4. tprof.
5. Risultato... ;)
Sì, e con una buona ragione. Più pips il prezzo si è mosso dal punto A, più è probabile che continui a muoversi per un certo tempo t
Capisco. Questa legge non ha alcuna relazione diretta con la citata inerzia dei prezzi, stranamente. I processi di Wiener amano anche fare scherzi che possono essere erroneamente interpretati come inerzia.
Ok, allora non continuiamo a discutere sui termini. Se avete trovato un modello per il quale potete dimostrare che lo usate con profitto, vi ammiro.
Super! Una corrispondenza pratica con quella che sto testando.
E posso chiedere:
1. Quale dei canali (sono diversi su diversi TF) usate? O c'è una combinazione?
2. Piccolo, grande e oltre il confine - 1-1,5-2?
3. dov'è lo stoploss?
4. tprof.
5. Risultato... ;)
1. Ho una specie di modifica, il mio know-how :) TF da M1 a M15.
2. Sto usando un rapporto di 1,25. Ora il sistema è testato su un microlotto, rispettivamente otteniamo 0,01 / +0,01 / +0,02 ingressi
3 и 4. Non uso TP, SL è tecnico. Il lotto di partenza non può superare le dimensioni del DEPO! Cioè, se il deposito è 1000, allora lotto di partenza massimo 0,01 e lavorare non più di uno strumento.
5. Il risultato è buono, nei test solo un'occhiata, ma sul conto di lavoro ci sono già alcuni bug :(, ma anche alcune idee sull'uso di MTs per uscire dalla posizione.
PS. Oh, quasi dimenticavo, buoni risultati con EURUSD, EURCHF, USDCHF
1. Ho una certa modifica, il mio know-how :) TF da M1 a M15.
2. Uso un rapporto di 1,25. Ora il sistema è testato su un microlotto, rispettivamente otteniamo 0,01 / +0,01 / +0,02 ingressi
3 и 4. Non uso TP, SL è tecnico. Il lotto di partenza non deve superare le dimensioni del DEPO! Cioè se il deposito è 1000, allora il lotto di partenza massimo è 0,01 e il lavoro non più di uno strumento ononom.
5. Il risultato è bello, nei test è figo, ma sul conto di lavoro sono apparsi alcuni bug :(, ma anche alcune idee sull'uso di MH per uscire dalle posizioni.
È istruttivo. Grazie per le informazioni!
Per la pratica della rete sto usando dei contatori raddoppiati sull'altro confine.
Non ci sono ancora quasi risultati.
Il tester sta travisando i dati e non ci sono ancora molti scambi sulla demo.
2. Sto usando un rapporto di 1,25. Ora il sistema viene testato su un microlotto, quindi gli ingressi sono 0,01 / +0,01 / +0,02
Lasciatemi spiegare questa linea.
Il punto è che formo un lotto stimato e lo tronco al massimo possibile, più piccolo del valore stimato, prima di SendOrder(). All'inizio è 0,015, quindi ottengo 0,01875 e 0,0234375. Traducendo questi valori in lotti massimi disponibili, abbiamo: 0.01, 0.01 и 0.02
Capisco. Questa legge non è direttamente collegata alla citata inerzia dei prezzi, stranamente. I processi di Wiener amano anche fare scherzi che possono essere erroneamente interpretati come inerzia.
Non mi interessa se è sbagliato o no. Sono redditizio e questo è tutto :)
Di quanti scambi avete bisogno per determinare se è sbagliato? Trecento sono sufficienti?
Non mi interessa se è sbagliato o no. Non mi interessa se è sbagliato o no).
Quanti scambi ci vogliono per sbagliare? Trecento sono sufficienti?
Questo è un bene. >> è qualcosa da ammirare e a cui brindare.
P.S. Trecento non sono sufficienti. Meglio mille e su una parte della storia, che è più o meno varia in termini di condizioni di lavoro.
E in generale, tutto dipende dal fattore di profitto (PF). Se è uguale a cinque, allora probabilmente trecento è sufficiente. E se è uguale a tre, allora mille è meglio.
È fantastico. Ecco qualcosa da ammirare e da bere!
P.S. Trecento non sono sufficienti. Mille è meglio.
Trecento è reale, c'è molto più storico.
Beh, se non vuoi farlo qui, puoi farlo di persona.
Avals: Slava, i tuoi grafici non devono essere una pura linea retta. Sono solo fluttuazioni statistiche, abbastanza coerenti con la natura del processo. (45+-3) mila sul cavo non è una grande fluttuazione, d'accordo. Ma se ci fosse stato un calo a 20 o un picco a 70 mila, sì, varrebbe la pena pensarci come un disturbo significativo alla distribuzione uniforme.
Sto parlando di un tuffo in tutti i grafici vicino ai livelli 0 e 50. Non ci possono essere le stesse fluttuazioni in tutte le major e una deviazione sincrona dei picchi e delle depressioni di circa il 10%.