Spread trading in Meta Trader - pagina 103

[Rid]

È probabilmente consigliabile inserire il calcolo del rapporto di lotto approssimativo (al momento) direttamente nell'indicatore - vedi la finestra dell'indicatore inferiore

GC : SI = 7,65 : 10,5

[Олег]

forex-k >>:

и еще один момент

тик это не всегда пункт,и это нужно учитывать

допустим для серебра 1 тик равен 5 пунктам

Ecco perché prendo in considerazione sia MODE_TICKVALUE che MODE_TICKSIZE, cioè sia il valore del tick che la dimensione del tick.

double ynax=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol(),0,0)/MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE))/(iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE));

Risulta (rapporto dei valori di tick, diciamo 10 dollari per 20) * (rapporto dei prezzi espressi in tick). È possibile utilizzare la volatilità al posto di Open, ma non influisce molto + è necessario definire il periodo.

E il numero di tick per strumento è un'opzione aggiuntiva che definisce lo strumento su cui è meglio eseguire l'Expert Advisor (con più tick).

[Олег]

rid >>:

Наверное, целесообразно вставить расчет примерного соотношения лота (в текущий момент) прямо в индюк - см . окно нижнего индюка

GC : SI = 7.65 : 10.5

Le proporzioni sono le stesse, solo che i tuoi lotti sono più grandi :-)

[Rid]

neoclassic >>:

Пропорции те, только лоты у тебя великоваты :-)

I lotti sono calcolati lì, - per aprire posizioni al 10% di rischio (il parametro Risk è impostato in PROPERTIES) della dimensione del deposito.

E su questo conto demo, la dimensione attuale del deposito = $200000 !

Il calcolo è effettuato, tra l'altro, dalla tua formula(Jahspear ha inserito questa formula nel mio indicatore).

[Олег]

Ahh, fantastico!

[[Eliminato]]

forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

Ho sbagliato un po' la formula.

è più preciso.

K =( V2*S2 )/( V1*S1)

Lot1 = LotB; il lotto del primo strumento

Lot2 = LotB*K; il lotto del secondo strumento

[Rid]

Chiunque, per favore, mi dica dove in mt4 è possibile scambiare rossation con un piccolo deposito.

Non suggerireB.! (gli shorts su strumenti russi sono proibiti in B.)

[Олег]

Finam

[Rid]

OK. spsb.

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Interessante tandem 6S & 6N ( avvistato su f-factorie)

Potrebbe essere una buona voce in arrivo!

[Rid]

Informazioni per la riflessione:

"...Intermarket spreads ("intermarket-spreads")
Questo tipo di spread consiste in futures che hanno la stessa base sottostante ma che sono quotati e scambiati su borse diverse.
Per esempio, si compra un future di marzo per il Light Sweet Crude Oil sul NYMEX (CLH0) e si vende un contratto future per lo stesso tipo di petrolio sull'ICE (WBSH0). La figura 2 mostra un grafico di questa diffusione da aprile 2009 a gennaio 2010. "

A giudicare dal grafico dello spread, questa opzione è redditizia quasi al 100%!

Rimaneva da trovare due DC, dove questo olio è scambiato su siti diversi.