Spread trading in Meta Trader - pagina 10

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rid >> :

Questo è un demo. Non ci sono requotes qui (in questa società di intermediazione). Ci sono slittamenti in peggio.

Ciò che è interessante, sono quasi gli stessi su demo e su reale - questi slittamenti ....

Tuttavia. Nella mia esperienza in questa società di intermediazione demo e reale non differiscono molto l'uno dall'altro, fino a quando il reale non ha più di 2-2.5k USD.

GCZ9:

1110.8 1110.5 2009.12.21 15:47:44

1110.8 1110.4 2009.12.21 15:47:45
1108.3 1107.8 2009.12.21 15:47:46

1108.3 1108 2009.12.21 15:47:46

GCG0:

1111.5 1111.3 2009.12.21 15:47:43

1111.3 1111.2 2009.12.21 15:47:44

1109 1108.6 2009.12.21 15:47:45

1108.8 1108.5 2009.12.21 15:47:46


Il mio EA vorrà usare questo, solo che è improbabile che manchino gli ordini =\.

 

Quindi, ora analizzo le quotazioni dei tick raccolte durante diversi giorni da due diverse società di brokeraggio. E nella fase di conoscenza scopro un sacco di "cose gustose" come le possibilità di arbitraggio tra queste società di intermediazione o la cattura di entrate super redditizie con spread all'interno di una società di intermediazione. Ma come funzionerà tutto questo nei conti reali...

 
Fduch >> :

Quindi, ora analizzo le quotazioni dei tick raccolte durante diversi giorni da due diverse società di brokeraggio. E nella fase di conoscenza scopro un sacco di "cose gustose" come le possibilità di arbitraggio tra queste società di intermediazione o la cattura di entrate super redditizie con spread all'interno di una società di intermediazione. Ma come funzionerà su un conto reale.

Immagino che sarà così, ma peggio...

Inoltre, molto dipende dal rivenditore.

Ad alcuni di loro piace spremere i loro profitti spiegando che si tratta di arbitraggio.


Quindi un'opzione è un paniere in un unico dealing* con la possibilità di aprire in tempi diversi.

Significa, per esempio, aprire strumenti selezionati del paniere all'inizio di ogni candela di 4 ore.

*È possibile eseguire l'Expert Advisor in diversi DT e osservare il risultato complessivo.

Soprattutto questo è l'attuazione di un principio importante: non tenere tutte le tue uova in una sola mutanda.

;)))

 
Fduch >> :

Ad ogni modo, sto analizzando le quotazioni dei tick raccolte in diversi giorni da due diversi DCs....


Se non ti dispiace, Fduch, lasciami nel tuo messaggio personale il nome del secondo.


 
Fduch писал(а) >>

Quindi, ora analizzo le quotazioni dei tick raccolte durante diversi giorni da due diverse società di brokeraggio. E nella fase di conoscenza scopro un sacco di "cose gustose" come le possibilità di arbitraggio tra queste società di intermediazione o la cattura di entrate super redditizie da spread all'interno di una società di intermediazione. Ma come funzionerà il tutto su un conto reale.

Tutte le situazioni di arbitraggio nelle nostre cucine avvengono solo a causa del loro flusso di quotazioni storte, non appena il DC vede l'arbitraggio, e se non è un babbeo totale, il trading elettronico verrà chiuso.

Le affermazioni che la demo non è quasi diversa dal reale con DC, si possono sentire solo da coloro che non capiscono come funziona il tutto.

 
Risk писал(а) >>

L'affermazione che la demo non è quasi diversa dal reale con i DC può essere sentita solo da coloro che non capiscono come funziona il tutto.

Non solo.

I manager della DC sono anche addestrati a zombificare in modo molto convincente i loro potenziali clienti.

 
Risk >> :


Si può solo sentire l'affermazione che la demo non è quasi diversa dal reale con i DC, da coloro che non capiscono come funziona il tutto.

Non lo capiamo tutto..... Non ancora ...

Si tratta di un DC specifico (e non fate finta di non capirlo).

In 1,5 anni di trading reale presso la società di intermediazione menzionata, ho sperimentato e fissato un'osservazione.

Quando si lavora con piccoli lotti 0,01-0,04 e la dimensione del deposito non più di $ 1500-2000, (quasi) non sento la differenza tra il reale e demo (derivato poco a poco profitto 5 volte).

E questo con il fatto che sia sul demo che sul reale, vado costantemente al trade scalper giornaliero (principalmente automatico).

Lo stesso slittamento in peggio. La stessa (a volte) "esitazione" del server. E così via...

Non consideratelo una pubblicità (Dio non voglia). Molto spesso su questo forum ho discusso apertamente di trucchi subdoli in cui io stesso mi sono imbattuto.

Sembrava volesse darmi una pacca sulla spalla con uno sguardo da esperto, come a dire: "non hai ancora capito molto, giovanotto"!

Beh, non ho intenzione di discutere questo fatto.

//----------------------------------------------

I trade demo hedge di oggi:

19762657 2009.12.30 07:57 vendere 0,50 brng0 77,96 0,00 0,00 2009.12.30 08:40 77,94 -5,00 0,00 0,00 10,00
19762652 2009.12.30 07:57 comprare 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(c'è stato un pesante slippage su entrambi questi trade alla chiusura,

e il segnale di chiusura è stato dato rispettivamente a +50 e +30)


19764184 2009.12.30 10:03 vendere 0.50clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00-15.00
19764186 2009.12.30 10:03 comprare 0.50brng0 77.89 73.39 81.39 2009.12.30 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.0045.00
19764945 2009.12.30 11:00 vendere 0.30ftseh0 5374.5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.0023.82
19764946 2009.12.30 11:00 comprare 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00-1.97

(ulteriore prova - sas+futsi)

9767579 2009.12.30 14:41 comprare 0.50fcef0 3945.50 3940.50 0 2009.12.30 14:48 3947.50 -5.00 0.00 0.0014.33
 19767578 2009.12.30 14:41 vendere 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 14:48 5382.0 -5.00 0.00 0.00 -3.97
19767706 2009.12.30 14:49 vendere 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 15:07 5378.5 -5.00 0.00 0.00 0.00 23.82
 19767708 2009.12.30 14:50 buy 0.50 fcef0 3948.00 3800.00 2009.12.30 15:07 3948.00 -5.00 0.00 0.00 0.00

19768009 2009.12.30 15:08 buy 0.50fcef0 3949.00 0.00 2009.12.30 15:34 3944.00 -5.00 0.00 0.00 -35.76
 19768007 2009.12.30 15:07 vendere 0.50ftseh0 5378.5 0.0 0.0 2009.12.30 15:34 5371.0 -5.00 0.00 0.0059.64


19768770 2009.12.30 15:34 comprare 0.50 ftseh05371.5 0.0.0 2009.12.30 15:48 5378.5 -5.00 0.00 0.0055.64
 19768764 2009.12.30 15:34 vendere 0.50fcef03944.00 0.00 0.00 2009.12.30 15:49 3948.00 -5.00 0.00 0.00-28.59






 
rid писал(а) >>

Come possiamo capire tutto..... Sei troppo giovane...

Stiamo parlando di un particolare DC (e non fate finta di non capirlo).

Per 1,5 anni di trading reale presso la società di intermediazione menzionata, ho fatto un'osservazione.

Quando si lavora con piccoli lotti 0,01-0,04 e la dimensione del deposito non più di $ 1500-2000, (quasi) non sento la differenza tra il reale e demo (ritirato poco a poco profitto 5 volte).

E questo con il fatto che sia sul demo che sul reale, vado costantemente al trade scalper giornaliero (soprattutto automatico).

Lo stesso slittamento in peggio. La stessa (a volte) "esitazione" del server. E così via...

Non consideratelo una pubblicità (Dio non voglia). Molto spesso su questo forum ho discusso apertamente di trucchi subdoli in cui io stesso mi sono imbattuto.

Sembrava volesse darmi una pacca sulla spalla con uno sguardo da esperto, come a dire: "non hai ancora capito molto, giovanotto"!

Beh, non ho intenzione di discutere questo fatto.

//----------------------------------------------

I trade demo hedge di oggi:

19762657 2009.12.30 07:57 vendere 0,50 brng0 77,96 0,00 0,00 2009.12.30 08:40 77,94 -5,00 0,00 0,00 10,00
19762652 2009.12.30 07:57 comprare 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(c'è stato un pesante slippage su entrambi questi trade alla chiusura,

e il segnale di chiusura è stato dato rispettivamente a +50 e +30)


19764184 2009.12.30 10:03 vendere 0.50 clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00 -15.00
19764186 2009.12.30 10:03 comprare 0.50 brng0 77.89 73.39 81.39 2009.12.30 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.00 45.00
19764945 2009.12.30 11:00 vendere 0.30 ftseh0 5374 .5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 23.82
19764946 2009.12.30 11:00 buy 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00 -1.97

Un'altra ignoranza delle definizioni. Non ha niente a che vedere con l'arbitraggio e ancor meno con l'hedging, ma giocare sulle correlazioni tra strumenti con tutti i rischi che questo comporta.

 

Non ho mai detto che questo è l'arbitrato. Non cercate imprecisioni dove non ce ne sono.

Se ho usato la parola "arbitraggio" in questo thread per questa situazione, l'ho messa tra virgolette ovunque (di proposito - per non incontrare un tale rimprovero)!

Bene, e riguardo alla siepe. Che queste parole "Non ha niente a che vedere con .... a una siepe" rimangono sulla tua coscienza.

Per la tattica data, tuttavia, questo termine è esattamente quello giusto.

Per :

Hedging - Wikipedia
Hedging (dall'inglese hedge - assicurazione, garanzia) è una posizione a termine stabilita in un mercato per compensare l'impatto dei rischi di prezzo con una posizione a termine uguale ma opposta .....

Hedging Expert


 

Un piccolo, modesto regalo di Capodanno per i visitatori di questa filiale (vedi download).

Con il gentile permesso del mio compaesano e amico (l'autore) metto l'Expert Advisor, che disegna linee di ticker asc e bid sul grafico del simbolo principale!

#property copyright "leonid553"
#property link      "leonid553@ya.ru"
//---Внешние параметры советника---
extern string  tiker_ = "#I";
extern color  Сolor_AskTiker   = Lime;//цвет линии 
extern color  Сolor_BidTiker   = Aqua;//цвет линии 
extern int    WIDTH            = 1; //толщина линий
string    Tiker;//заявляем наименование инструмента
double Ask_Tiker, Bid_Tiker;
//-------------------------------------------
int init()//создаем горизонт. линии на графике
{ObjectCreate("lowline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0);
 ObjectCreate("highline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0); 
 ObjectSet("lowline", OBJPROP_BACK,1); 
 ObjectSet("highline", OBJPROP_BACK,1);  }
//-------------------------------------------
int deinit()
{ObjectDelete("lowline"); ObjectDelete("highline");}
//-------------------------------------------------
int start() {
Tiker  = Symbol()+ tiker_ ;//наименование
 while(!IsStopped()) {//зацикливаем код советника
 RefreshRates();
//Задаем цены аск и бид тикера
Ask_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_ASK);
Bid_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_BID);
Comment (//отображаем тикер и все цены на графике
" Тикер = ", Tiker ,"\n",
"Ask_Tiker = ", Ask_Tiker,"\n",
"Last_Price= ",Ask,"\n",
"Bid_Tiker = ", Bid_Tiker);
//устанавливаем горизонтальные линии на ценах аск и бид
SetHLine( Сolor_AskTiker,"highline", Ask_Tiker,0 , WIDTH); 
SetHLine( Сolor_BidTiker,"lowline" , Bid_Tiker,0 , WIDTH);

      Sleep(1000);  }//конец цикла
}//Конец функции СТАРТ

//+---------------------------------------------------------------------+
//|   Функция  : Установка объекта OBJ_HLINE - горизонтальная линия     |
//|   Автор функции  : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru/    |
//+---------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                         |
//|    cl - цвет линии                                                  |
//|    nm - наименование      ("" - время открытия текущего бара) |
//|    p1 - ценовой уровень   (0  - Bid)                          |
//|    st - стиль линии      (0  - простая линия)                |
//|    wd - ширина линии     (0  - по умолчанию)                 |
//+---------------------------------------------------------------------+
void SetHLine(color cl, string nm="", double p1=0, int st=0, int wd=1) {
  if ( nm=="") nm=DoubleToStr(Time[0], 0);  if ( p1<=0) p1=Bid;
  if (ObjectFind( nm)<0) ObjectCreate( nm, OBJ_HLINE, 0, 0,0);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_PRICE1, p1);ObjectSet( nm, OBJPROP_COLOR , cl);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_STYLE , st);ObjectSet( nm, OBJPROP_WIDTH , wd); }

C'è anche una versione sotto forma di script. Ma il suo autore l'ha già dato per l'articolo nel numero di gennaio di Leprikon.

Ora il trading manuale (in Broco e non solo) (futures, ecc.) sarà abbastanza comodo. Basta non dimenticare che il ticker #I deve essere presente nella finestra MARKET REVIEW


File:
exp_tiker.mq4  3 kb
1...34567891011121314151617...254
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