Spread trading in Meta Trader - pagina 9

Nuovo commento
 
knt-kmrd >> :

getch, per favore spiega a coloro che sono nel buio

Cosa significa aprire una posizione su uno strumento sintetico?

Ho letto più volte la tua spiegazione, ma ancora non capisco.

Cosa significa aprire una posizione sulla coppia EURUSD/EURGBP?

Cosa significano BID e ASK?

Leggete i commenti del consulente. Per quanto ho potuto, ho risposto alle domande lì.

 
Rita >> :

Nel contesto dell'idea di arbitraggio, gli strumenti sintetici sono strumenti di trading artificiali correlati di uguale valore.

Per esempio, i diversi tipi di petrolio sono strumenti commerciali correlati. Gli strumenti sintetici corrispondenti sono quelli abbinati allo stesso grado di petrolio attraverso i coefficienti.

Nella sezione teorica, tutto è scritto in modo succinto e senza "acqua". L'idea è la stessa per qualsiasi arbitraggio.

 

Grazie. Capisco.

Sono stato ingannato dalla prima riga di "teoria".

"Usando EURUSD come esempio.Immaginate le coppie sintetiche EURUSDx e EURUSDy...."

Se fosse stato scritto un po' diversamente, come questo: "Usando l'esempio di EUR e USD . Immagina ... ecc." Sarebbe stato molto più chiaro

//-------------------------

Ma il punto che risulta che ho bisogno di trasferire manualmente le informazioni dal file ArbitrageStatistic.txt al file Trade-Arbitrage.txt è stato trovato solo nella 25a pagina dei miei commenti.

Inizialmente era impossibile per me capire questo nella descrizione. Solo ora l'ho visto.

//------------------

Non l'ho scritto per rimproverarlo. E per rendere più facile la comprensione ai nuovi visitatori del tuo link. C'è una nuova ondata di interesse per l'arbitraggio su questo thread.

 

rid писал(а) >>


Questo può essere implementato (nella sua forma più semplice) in questo modo:

... ...

Perché ho messo in Magic (Magic e Magic2) il tipo di "copertura" nel codice - è necessario, perché diverse posizioni in entrambi i tipi di "copertura" sono calcolate e chiuse a prezzi diversi, - da Ask e Bids di entrambi i tickers #I.

Inoltre, ho visualizzato i profitti dei trade attuali nel commento "actual". Cioè, non il profitto "finto" visualizzato dal terminale, ma quello reale secondo i ticker. Che chiuderà "per davvero ... " !

All'inizio di f-i START :

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
on_off=StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = ", CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars)/ POINT_Tiker1);

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_SELL, Magic)>=1  )
string on_off2=StringConcatenate ( on_off2,
"Текущая прибыль Sell-UP = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off2=StringConcatenate ( on_off2,"Нет OP_SELL-сделок UP","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_BUY, Magic)>=1  )
string on_off3=StringConcatenate ( on_off3,
"Текущая прибыль BUY-UP = ",( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off3=StringConcatenate ( on_off3,"Нет BUY-сделок UP","\r\n");

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)>=1  )
string on_off5=StringConcatenate ( on_off5,
"Текущая прибыль Sell-RV = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off5=StringConcatenate ( on_off5,"Нет Sell-сделок RV","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_BUY, Magic2)>=1  )
string on_off6=StringConcatenate ( on_off6,
"Текущая прибыль BUY-RV = ",( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off6=StringConcatenate ( on_off6,"Нет BUY-сделок RV","\r\n");
//--------------------------------------------------------------------

info=StringConcatenate( info, on_off,/*on_off1,*/ on_off2, on_off3/*,on_off4*/, on_off5, on_off6,"\r\n");
info=StringConcatenate( info,"\r\n");
Comment( info);
La funzione CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars) è stata pubblicata da Fduch qui sopra. Tuttavia, questa mappatura può essere rimossa del tutto.


 

I primi risultati sulla demo. Il lavoro sui ticker è stato implementato. Apre le posizioni da parte dell'Expert Advisor. A volte viene chiuso manualmente. Ma più spesso - attraverso l'Expert Advisor. Ci sono parecchi slittamenti quando si aprono/chiudono.

Contratti fatti nell'ultimo giorno e mezzo (CL+BRN):

1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 sell 0.10brng0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.0021. 00
19728431 2009.12.28 08:50 buy 0.10clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00 0.00-14.00
19729203 2009.12.28 09:38 buy 0.10brng0 76.42 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.005.00
19729201 2009.12.28 09:38 sell 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.08 -1,00 0,00 0,00-5,00
19729725 2009.12.28 10:14 buy 0,10brng0 76,59 72,10 80,10 2009.12.28 12:06 76,76 -1,00 0,00 0,0017,00
19729723 2009.12.28 10:14 vendere 0.10clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00 0.00-16.00
19735914 2009.12.28 18:18 comprare 0.50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.0080.00
19735913 2009.12.28 18:18 sell 0.50clg0 78.76 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00-65.00
19731371 2009.12.28 12:42 vendere 0.50clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5.00 0.00 0.00-370.00
19731384 2009.12.28 12:44 buy 0.50brng0 76.66 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 77.61 -5.00 0.00 0.00475.00

 
Perché si usa lo spread medio?
 

Da questo spread medio (è calcolato per un numero specificato di barre - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - ho extern int NBars=50; a timef=m1) il conteggio iniziale è fatto quando l'EA è acceso e non ci sono trade.

Significa che se questo spread è uguale a 159 pip quando l'EA è attivo e nessun trade è aperto, allora l'EA ricorderà questo valore come distanza = 159.

E poi, questo valore "distanza=159" su ogni tick è confrontato con il valore corrente e mutevole dello spread medio - usando lo stesso CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) di Fduch

E non appena il valore attuale dello spread medio si discosta dal valore "distanza=159", che l'EA ha "ricordato" all'inizio, del valore dato del DELTA (=16 pips), - allora l'entrata del primo (1 simbolo per comprare, 2 simboli per vendere) o del secondo (2 simboli per comprare, 1 simbolo per vendere) tipo è attuata. A seconda che il valore attuale dello spread medio si discosti verso l'alto o verso il basso (da "distance=159").

Forse questo è troppo confuso. Ma - l'ho fatto - come meglio potevo. (L'indicatore sul grafico non è utilizzato dall'Expert Advisor. L'indicatore è solo per illustrare - niente di più)

Se hai qualche idea - come rendere l'ingresso più facile e migliore, allora per favore condividi!

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Ecco dove Rita mi manda ora nell'ICQ - questo è lo stesso Expert Advisor all'apertura della sessione di Londra, impostato su (dax + futsi) ha lavorato (chiuso) la prima copertura:

19746512 2009.12.29 11:29 buy 0.11fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.009.91
 1110 exp_UP
19746509 2009.12.29 11:29 vendere 0.30ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00-2.40
 1110 exp_UP


 
rid >> :

Ora sto ricevendo un messaggio da Rita nel mio ICQ - questo stesso EA ha già chiuso il primo hedge dopo l'apertura della sessione di Londra, impostato su (dax+futsi):


Il secondo hedge del giorno su (d+f) ha chiuso:

19747410 2009.12.29 12:11 buy 0.22fdaxh0 6018.0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.0075.41
 1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 vendere 0,60ftseh0 5391,5 0,0 0,0 2009.12.29 15:29 5397,5 -6,00 0,00 0,00-57,65
 1111 exp_UP

 
rid писал(а) >>

Il secondo hedge del giorno su (d+f) ha chiuso:

È una demo o è reale?

Se si tratta di una demo, allora l'aumento degli slittamenti e delle requote può uccidere il profitto su un conto reale.

 

Questo è un demo. Non ci sono requotes qui (in questa società di intermediazione). Ci sono slittamenti in peggio.

Ciò che è interessante, sono quasi gli stessi su demo e su reale - questi slittamenti ....

Tuttavia. Nella mia esperienza in questa società di intermediazione demo e reale non differiscono molto l'uno dall'altro, - a condizione che il reale - non più di 2-2,5 mila dollari.

//------------------------------------

P/S - la terza (e ultima) copertura nella sessione di oggi su (d+f) è stata chiusa manualmente prima della chiusura della sessione. Sembra che dobbiamo aumentare un po' la dimensione del lotto al Dax.

19753331 2009.12.29 17:13 comprare 0,22fdaxh0 6020,5 0,0,0 2009.12.29 21:36 6029,5 -2,20 0,00 0,00 71,08
19753328 2009.12.29 17:13 vendere 0,60ftseh0 5395,0 0,0 0,0 2009.12.29 21:36 5401,0 -6,00 0,00 0,00-57,27


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