una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 216
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È facile da caricare e scaricare. Buona velocità e nessuna necessità di inserire stupidi codici dalle immagini quando si scarica come su molti altri siti. Mi piace come è buono per scaricare i film. La versione gratuita dell'uso dei file da scaricare è conservata sul sito per non più di un mese, se non mi sbaglio. Penso che questa volta sia abbastanza per risolvere il problema del trasferimento della distribuzione?
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Facile da caricare e scaricare. Buona velocità e nessuna necessità di inserire stupidi codici immagine quando si scarica come su molti altri siti. È molto buono per scaricare film.
Ok. Lo farò stasera o domani mattina. Nel caso in cui mi sarà separatamente postato crack (sembra che non è costruito nella passeggiata stessa), l'unico problema nella mia configurazione, sembra non c'è "quadro 1.1" (penso che è così che si chiama), e senza di essa non funziona. Ma ce l'ho nella versione 12 e sul sito MS :o)
Per squadrare l'area dei valori di coppia (BR,BL) - questo è chiaro. Volevo solo che non fosse una trasformazione lineare, ma non lineare. :-)) La distribuzione dei valori di ciascuno di questi indicatori non è uniforme. Non so a quale legge obbedisca, ma è comunque a forma di campana. Ecco perché è meglio mappare la gamma di valori sul segmento [0;1] in modo che il valore medio sia al centro.
Purtroppo, non so cosa significhi stat.insignificance e stat.unreliability, e come definirli. Se poteste illuminarmi, ve ne sarei molto grato.
Qui, ahimè, è dove iniziano le domande. Ogni punto rosso sul piano di fase indica una coppia di valori (BR,BL) in un certo momento. La posizione stessa di questo punto (sopra la diagonale, sotto, nella zona o no) non dice nulla, tranne il valore della coppia di indicatori. Pertanto, è impossibile prendere una decisione sull'acquisto o la vendita dalla posizione di questo punto.
Lo spazio di fase del sistema è più grande di questo piano. Qui si deve aggiungere almeno un'altra dimensione - il valore del cambiamento di prezzo, che si è verificato durante qualche (in ogni caso diverso) intervallo di tempo. L'idea di BR e BL è che quando BR è superiore, si dovrebbe vendere e quando BL è superiore, si dovrebbe comprare - è chiaro. La verifica di questa ipotesi dovrebbe mostrare che il prezzo cambia nella giusta direzione quando c'è una tale superiorità.
Così, ci dovrebbero essere punti di 2 colori sul piano, rosso e blu. Quelli rossi sono quelli in cui l'ipotetico accordo ha avuto successo, quelli blu - altrimenti. È bene non perdere i valori delle variazioni di prezzo. Non tutti i cambiamenti mi soddisfano, dopo tutto. Ovviamente può essere rappresentato da un istogramma a barre, dove le barre rosse sono sopra il piano (direzione positiva), e quelle blu sono sotto.
Ma anche questo non è sufficiente. Ora dobbiamo determinare la densità della distribuzione di probabilità. Questa è la quarta dimensione. Per questo dovremmo, probabilmente, dividendo il quadrato in piccole aree (di che dimensione? quanti punti dovrebbero arrivarci?) considerare il rapporto tra il numero di operazioni di successo e il numero totale di operazioni che cadono su questa area. Come risultato otteniamo l'area dove la superiorità statistica di alcuni trade non è inferiore a quella data e dove possiamo fare trading di conseguenza. In tutte le altre aree della piazza - sedersi e fumare. L'espressione analitica del confine dell'area non ha importanza. Non è affatto necessario. Quello che serve è la matrice di probabilità con cui l'Expert Advisor può determinare se fare qualcosa o no.
Un'altra cosa. Se la condizione di successo non è banale, cioè se TR>0, diminuisce immediatamente il numero di operazioni che sono chiamate di successo e aumenta il numero di quelle negative. Corrispondentemente, cambia la distribuzione di probabilità e il tipo di regioni che permettono il commercio. Questo è un problema multiparametrico.
Se non sto capendo bene, per favore correggetemi.
Spiegatemi anche come calcolare la probabilità di successo dell'entrata nel mercato ottenuta in questo modo.
Dovete fare del vostro meglio per diminuire la dimensionalità dello spazio dei parametri - la solvibilità del problema in linea di principio dipende da questo. Per esempio, è così importante conoscere il valore della variazione dei prezzi? Se sì, allora possiamo trascurare gli indicatori stessi :-) In realtà, non è nemmeno uno scherzo, è probabile che si arrivi all'unico e solo parametro da cui tutto dipende. Ma devi ancora sfondare per raggiungerlo...
Se parliamo di validità statistica dei risultati, il numero di campioni n dovrebbe essere tale che la disuguaglianza sia soddisfatta:
n>>SQRT(n) o SQRT(n)/n<10%, quindi n>100.
La stessa condizione determinerà la dimensione del lato del quadrato per dividere l'area quando si determina la densità della distribuzione.
In generale, sono d'accordo con te. Tuttavia, questa aspirazione non è un fine in sé, ma un'espressione del principio del rasoio di Ockham.
Nello sforzo di adempiere a questo principio non bisogna buttare via il bambino con l'acqua. :-)
Pertanto, non credo che tutto si ridurrà a un solo parametro. Lo spazio di fase di un sistema complesso come il mercato non può essere unidimensionale. Anche un gas ideale (ciò che è più facile) ha uno spazio di fase tridimensionale.
IMHO: Il compito di descrivere adeguatamente il mercato non si muoverà finché non saranno definite adeguate variabili di fase. Come sapete, anche in uno spazio ben definito, in un sistema di coordinate le equazioni sono risolvibili e non in un altro. Cosa dire della situazione in cui lo spazio stesso non è definito. Questo ci impedisce di fare quella transizione dal micro al macro di cui abbiamo parlato prima.
Sì, è velocità, velocità e ancora velocità :-).
Come vedete, il parametro è uno: la velocità dell'atomo! Questo è quello che ho detto.
Stavo solo scherzando.
Ma sto pubblicando la foto. Mi chiedo cosa si può capire da questo?
In effetti il valore del cambiamento di prezzo non ha molta importanza. :-)) Non è un gioco di parole.
È solo che esso (e solo esso) può essere utilizzato per costruire un criterio di selezione dei trade di successo, e quindi calcolare la loro probabilità. Se mi sbaglio, cosa c'è?
Ma sto pubblicando la foto. Mi chiedo cosa si può capire da questo?
Prima domanda: ho capito bene che si tratta di BL vs. BR e nient'altro? Se il terzo parametro fosse stato almeno segnato con gradazioni di colore...
Но картинку выкладываю. Интересно, что по ней можно сказать ?
Prima domanda: ho capito bene che si tratta di BL vs. BR e nient'altro? Se il terzo parametro fosse almeno segnato con gradazioni di colore...
Questo è quello che sto dicendo. Ma Neutron ha detto
Per questi scopi, ne ho abbastanza di Excel (anche se ho lottato con esso).
Quindi solo BL vs. BR. Dato che l'intervallo di valori è ridotto da una trasformazione monotona non lineare all'intervallo [-1,1]. L'intervallo è tale perché questi indicatori possono assumere anche valori negativi. Il punto [0.5,0.5] corrisponde all'aspettativa matematica dell'indicatore sull'insieme dei suoi valori positivi (i valori negativi, come vedete, sono esotici, ecco perché ho preso solo quelli positivi).
Con il terzo parametro intendevi il valore della variazione di prezzo o il successo del trade?