"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 24
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Entrambi questi punti sono interessanti da discutere. Tuttavia, non ha molto senso discutere il secondo senza aver trattato il primo. Perciò vorrei iniziare con l'OTT.
Sfortunatamente, non ho trovato nulla sul vostro sito, nella documentazione del costruttore, o qui a riguardo. A meno che, naturalmente, l'immagine che avete disegnato con due linee rette non sia considerata un contenuto OTT. Potrebbe per favore fornire un link alla sua dichiarazione - sarebbe bene informarsi prima di discuterne. :-)
Vedete, questo: "Teoria generale del trading (GTT): per trarre profitto, si dovrebbe commerciare la propria funzione in sincronia con il mercato." è l'intera OTT, cioè tutto il 100% di essa.
Il problema di una descrizione più rigorosa è che non esiste un mataparat per i mercati finanziari.
Ci sono un mucchio di teorie matematiche "trascinate per le orecchie" al mercato, ma non c'è una scienza rigorosa - niente può essere dimostrato, all'interno di qualsiasi teoria che già esiste.
Quindi OTT ha solo bisogno di essere compreso - non c'è nessun mistero e i termini sono standard.
Capire significa creare un modello nella vostra testa di quello che sta succedendo. Avendo il modello, sarà molto facile creare nuovi Trading Systems nel quadro di OTT.
Per esempio, "tutti gli oggetti che cadono" è un modello. Qualsiasi bambino può usarlo e non ha bisogno di conoscere la teoria della gravità per farlo.
Per un esempio, vedere.
PAMM
43_EURUSD
Utile netto totale 49845 Utile lordo 194607 Perdita lorda -144762 Fattore di profitto 1,34
Numero totale di operazioni 254 Numero di operazioni vincenti 144 Numero di operazioni perdenti 110 Percentuale redditizia 56,69%
La più grande operazione vincente 3260 La più grande operazione perdente -2210
Media degli scambi vincenti 1351.4375 Media degli scambi perdenti -1316.0182 Media degli scambi 196.2402
Max drawdown 9421
Qui il trade medio è più alto della perdita media e tuttavia la percentuale di trade di successo è del 56% - come si può vedere, gli stop-loss non devono necessariamente superare i target.
Tale risultato è ottenuto in modo elementare - non c'è nessun tentativo di predire il futuro o di ottenere una superiorità statistica dei trade redditizi su quelli perdenti utilizzando qualche metodo titanicamente complicato.
Vedete, questo: "Teoria generale del trading (GTT): per ottenere un profitto, si dovrebbe commerciare la propria funzione in sincronia con il mercato". l'intera GTT, cioè tutto il 100%.
Il problema di una descrizione più rigorosa è che non esiste un mataparat per i mercati finanziari.
Ci sono un mucchio di teorie matematiche "trascinate per le orecchie" al mercato, ma non c'è una scienza rigorosa - niente può essere dimostrato, all'interno di qualsiasi teoria che già esiste.
Quindi OTT ha solo bisogno di essere compreso - non c'è nessun mistero e i termini sono standard.
Capire significa creare un modello nella vostra testa di quello che sta succedendo. Avendo il modello, sarà molto facile creare nuovi Trading Systems nel quadro di OTT.
Per esempio, "tutti gli oggetti che cadono" è un modello. Qualsiasi bambino può usarlo e non ha bisogno di conoscere la teoria della gravità per farlo.
Per un esempio, vedere.
PAMM
43_EURUSD.
Utile netto totale 49845 Utile lordo 194607 Perdita lorda -144762 Fattore di profitto 1,34
Numero totale di operazioni 254 Numero di operazioni vincenti 144 Numero di operazioni perdenti 110 Percentuale redditizia 56,69%
La più grande operazione vincente 3260 La più grande operazione perdente -2210
Media degli scambi vincenti 1351.4375 Media degli scambi perdenti -1316.0182 Media degli scambi 196.2402
Max drawdown 9421
Qui il trade medio è più grande della perdita media, e tuttavia la percentuale di trade di successo è del 56% - come si può vedere, gli stop-loss non devono necessariamente superare il target.
Questo risultato è ottenuto in modo elementare - senza alcun tentativo di predire il futuro o di ottenere una superiorità statistica dei trade redditizi su quelli in perdita utilizzando qualche metodo titanicamente complicato.
Mi scusi, ma nella mia lingua questo si chiama stronzata pseudoscientifica.
Il 100% OTT che citi non è né una teoria, né una raccomandazione di trading, né un modello, e nemmeno solo una frase comprensibile. Sarebbe almeno necessario decifrare i termini per capire. OK, avete decifrato la vostra funzione e quella del mercato, l'ho visto. Tuttavia, non avete decifrato il termine "sincronizzare" da nessuna parte e in nessun modo. E cosa vorresti fare con la tua "teoria" senza di essa?
Non sono interessato ai risultati dei vostri robot di trading o delle vostre strategie. La loro validità può sempre essere contestata. Non nel senso di mettere in dubbio la veridicità delle sue parole, ma nel senso della loro validità statistica.
Sono interessato alle basi teoriche dei suoi sviluppi. E proprio perché vi fate spesso riferimento. Allora, visto che hai proposto una discussione sull'OTT, decifra tutti i termini necessari, spiega cosa e come si fa (almeno presumibilmente), in particolare cosa significa sincronizzazione e come si fa. Altrimenti cosa c'è da discutere?
.
Le tue affermazioni "Quindi OTT ha solo bisogno di essere compreso" e "Capire significa creare un modello nella tua testa dei processi che avvengono" possono essere viste come una guida per creare la tua funzione. È così? O mi sbaglio?
Se si aggiunge la vostra formulazione di OTT a questo, allora si scopre che il successo del commercio non dipende dalla qualità del modello. Basta che dia la sua funzione e che questa funzione sia sincronizzata con il mercato secondo la procedura che lei prevede. Ho capito bene? Cos'è questa procedura?
Se mi sbaglio, come? O devo inventare io stesso un modello e sincronizzarlo secondo il mio algoritmo?
In generale, vorrei più certezza. Il trading e il profitto sono cose molto concrete. E non crederò mai che ci si possa arrivare con una mezza dozzina di frasi generiche.
PS
IMHO La teoria generale nella scienza (e nella pratica) è comunemente usata per riferirsi a cose molto complete che rivelano sia quantitativamente che qualitativamente intere classi di fenomeni. "Teoria generale del commercio" è un nome troppo forte per il 100% che lei cita. E rovina immediatamente la reputazione sia di esso che del suo autore. Ma potete certamente chiamarlo come volete.
Chiedo scusa, ma nella mia lingua questo si chiama chiacchiericcio quasi scientifico.
Non sono a conoscenza di nessun lavoro sui mercati finanziari che non rientri nella categoria del "quasi-scientifico jibber jabber" :)
I mercati finanziari non sono ancora una scienza.
Il termine "sincronizzare" è una sincronizzazione standard di due processi.
Per esempio, cosa succede se "prevediamo" lo sviluppo della NF in modo che corrisponda il più possibile alla FR? Con il tempo, a causa dell'accumulo di errori di previsione, la divergenza tra le due funzioni può raggiungere valori così grandi che la previsione perderà ogni significato - le funzioni diventeranno completamente asincrone, cioè esisteranno da sole.
Ecco perché la sincronizzazione è necessaria.
Come farete la sincronizzazione non è molto importante, poiché è a livello dell'algoritmo. Per esempio, nell'esempio dell'EA adattivo, la sincronizzazione viene effettuata attraverso uno stop loss. Stop Loss attivato - ha cambiato la direzione.
Sulla "sincronizzazione":
"Sincronizzazione delle oscillazioni, lo stabilimento e il mantenimento di un tale modo di oscillazione di due o più sistemi in cui le loro frequenze sono uguali o multiple l'una dell'altra. Per esempio, se c'è un sistema accoppiato composto da due sistemi auto-oscillanti con frequenze w1 e w2, allora quando w2 è vicino a w1, si verifica S. c., cioè i sistemi iniziano ad oscillare con la stessa frequenza w. Maggiore è la grandezza dell'accoppiamento tra i sistemi, maggiore è la differenza di frequenza Dw= |w2-w1| si verifica, Dw è chiamata la banda di C. c. C'è C. c. reciproca di sistemi accoppiati, in cui ciascuno dei sistemi agisce sull'altro e la frequenza di C. c. differisce da entrambe le frequenze originali, e C. c. forzata, o salto di frequenza, in cui l'accoppiamento tra i sistemi è tale che uno di essi (il sistema sincronizzante) influisce sull'altro (il sistema sincronizzato), e l'effetto inverso è completamente eliminato; in questo caso, si stabilisce nel sistema un'oscillazione con la frequenza del sistema sincronizzante.
La ragione della comparsa di C. C. reciproca di 2 sistemi consiste nel fatto che in presenza di accoppiamento tra loro in ognuno di essi, oltre alle oscillazioni naturali, ci sono oscillazioni forzate sotto l'influenza del secondo sistema. Le oscillazioni forzate in un sistema oscillante (per esempio in un oscillatore) hanno un duplice effetto sulle oscillazioni naturali di questo sistema. Da un lato, c'è una dilatazione della frequenza delle oscillazioni naturali e la sua approssimazione alla frequenza della forza esterna; dall'altro lato - le oscillazioni forzate sopprimono l'ampiezza delle oscillazioni naturali e possono annullarle completamente.
Il c. c. reciproco si verifica a frequenze che sono vicine a multipli di w1/w2 = n/t (dove n e t sono numeri interi). Allo stesso tempo, maggiori sono n e t, più stretta è l'area di sp. c. Perciò la sp. c. a grandi n e t si osserva solo nel caso in cui almeno uno degli oscillatori interagenti sia un oscillatore di tipo rilassante, per esempio un oscillatore di oscillazioni a dente di sega. Nel caso di giunti oscillatori reciproci di due oscillatori, fortemente diversi per potenza, l'oscillatore più potente svolge il ruolo di sincronizzatore e l'oscillatore meno potente quello di sincronizzatore. Questo caso è una transizione dalla commutazione reciproca a quella forzata.
M. c. è importante in ingegneria, poiché permette agli autogeneratori, agli alternatori, ai motori sincroni e ad altri sistemi non lineari di entrare in modalità sincrona e operare stabilmente all'interno di una banda di frequenza finita, e permette anche a diversi generatori di operare stabilmente su una griglia comune del sistema di alimentazione o a diversi trasmettitori radio su un'antenna. L'S.c. è usato nei moltiplicatori e nei divisori di frequenza. In sistemi non lineari complessi che generano frequenze multiple, è possibile utilizzare il C.Q. a diverse frequenze combinatorie del sistema. Per esempio, a frequenza differenziale S.Q. è usato per la sincronizzazione dei modi laser. Questo è usato in medicina, quando, per esempio, i pazienti con disturbi del ritmo cardiaco hanno un pacemaker impiantato.
Lit.: K. F. Teodorchik, Sistemi autovibranti, Mosca-L., 1952; I. I. Blekhman, Sincronizzazione dei sistemi dinamici. I., Synchronization of Dynamic Systems, M., 1971; Hayashi T., Nonlinear Oscillations in Physical Systems, translated from English, M., 1968.
Non capisco cos'altro ci sia da descrivere più dettagliatamente - tutto è chiaro così com'è :)
Le vostre affermazioni "Perciò l'OTT deve essere semplicemente compreso" e "Capire è creare un modello nella propria mente dei processi che avvengono" possono essere viste come una guida per creare la propria funzione. Giusto? O mi sbaglio?
OTT è ciò che è una guida all'azione:
1. Crea la tua funzione
2. Sincronizzalo con il mercato, cioè il FR sincronizza il NF, poiché il contrario è impossibile - nel Forex non puoi influenzare il prezzo con i tuoi volumi di trading. In altri mercati, a volte è possibile influenzare il prezzo, allora il processo di sincronizzazione sarà un po' più complicato.
Più stabile è la vostra funzione, più stabile sarà il risultato.
Più accurata è la sincronizzazione, maggiori sono i profitti, cioè se la NF e la FR sono completamente sincronizzate, non ci saranno perdite.
Sì, esattamente - è possibile un numero infinito di implementazioni.
La NF può essere qualsiasi cosa. Quanto meglio si lascia sincronizzare, tanto più precisa sarà la sincronizzazione - tutto è interconnesso.
L'algoritmo di sincronizzazione può anche essere qualsiasi cosa - sicuramente si può inventare qualcos'altro oltre alla sincronizzazione stop-voice.
Quando qualcuno se ne uscirà con una teoria di trading ancora più generale di OTT, allora penserò a cambiare il nome in qualcosa di più modesto :)Sì, se cerchi di prevedere il futuro e non usi OTT :)
Se usi OTT, dopo un periodo di perdita, un periodo di guadagno è inevitabile.Mostratelo nella pratica e la gente vi raggiungerà. :)))
E si possono dire parole senza senso per molto tempo.
Mettetelo in pratica e le persone vi cercheranno. :)))
Si può parlare a lungo di parole senza senso.
Prendete un EA adattivo e almeno "fate pratica" :)
Sulle parole senza senso - sono d'accordo - faresti meglio a stare zitto.
Prendi un EA adattivo e almeno "fai pratica" :)
Sulle parole senza senso - sono d'accordo - sarebbe meglio non dire nulla.
Grazie, non ho bisogno di nulla di tutto ciò. :))
Grazie, non ho bisogno di nulla di tutto ciò. :))
E giustamente.
Perché quelli che non commerciano hanno bisogno di consulenti? :)