Segni di un sistema REALE - pagina 19
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E l'ottavo attributo è molto ragionevole, a proposito. Il numero di transazioni da cui si traggono conclusioni sulla stabilità di un sistema deve essere statisticamente rappresentativo.
Ma questo parametro non è sufficiente. Deve essere combinato con la redditività del sistema mostrato nel test. Approssimativamente, può essere così: ci sono 1000 scambi e la redditività di 1,03 in tutte le altre condizioni "corrette", che non è sufficiente per considerare il sistema come costantemente redditizio. Tuttavia solo 100 trade a redditività 4 è una base abbastanza buona (date tutte le altre condizioni "corrette").
Dove dovremmo metterlo - probabilmente, negli errori logici. A proposito, questo errore è piuttosto frequente qui, persino troppo frequente. Il programmatore visualizza un test che ha una buona redditività (diciamo 3,5), ma con 15 trade, e chiede di valutare il sistema. Come si può valutare?
Purtroppo, per la maggior parte, tutte queste sono solo belle parole che danno un motivo per filosofeggiare, piuttosto che tagliare i blocchi sbagliati del codice:
cosa intendi per "sensato"?! per qualcuno, l'idea che ci debba essere un massimo di indicatori su un grafico può essere molto sensata, perché questo è l'unico modo per vedere "tutti" i segnali e trovare la loro conferma tra di loro. e questo, in generale, non è senza la sua logica ;)
di nuovo, cosa intendi per "casuale" e cosa per "disposizioni"?! è che: ci dovrebbe essere una regola che l'ADX dovrebbe essere sempre nella sottofinestra più in alto e l'RSI dovrebbe essere posto rigorosamente sotto di esso, secondo?! nonsenso di qualche tipo....La discrepanza: la prima parte della frase dice di un cluster, poi dovrebbe ovviamente essere che non puoi cambiarlo per l'altro o fare trading sugli altri, se non ti dà un segnale. Ma poi arriva la frase completamente slegata dalla prima
abbiamo avuto anche quello :)
grande! decido di usare questa regola! e..... ???? quali sono i limiti "ragionevoli"??
una regola completamente inutile per l'applicazione pratica
beneoooooo.... diciamo :( ... aggiunto a Errori logici di algoritmi
Aggiungerei anche questo "e non superare il numero di transazioni eseguite da un singolo oggetto di trading per l'intera serie di dati statisticamente affidabili presenti nel campione con la probabilità determinata dalla performance finale di trading dei periodi precedenti...." - proprio così :))))))))))))))))
In breve - spazzatura inutile, che non fornisce una guida: come controllare cosa c'è di sbagliato nel vostro sistema, cosa dovete scartare/rifare.
Tutti i segni sono soggettivi. Non ci sono formule finite per calcolare la probabilità di adattamento, è tutto soggettivo / giudizio di esperti. Come nel tuo primo post la parola "radicale" è molto soggettiva.
Imha, il principale criterio di robustezza è la validità statistica. Questo è principalmente il numero di scambi, ma ci sono caratteristiche dei sistemi che richiedono più o meno scambi per lo stesso livello di certezza. Per esempio, il sistema non ha una fermata o la presa è molto più piccola della fermata. Questo è overhosting ed è stato scritto che è un male. Ma non è l'over siting che è male, richiede più scambi per la validità statistica. Se per esempio prendete 10 punti e fermate 100 punti, allora 100 trade non saranno sufficienti per le statistiche perché la perdita sarà troppo piccola per la validità. Cioè le statistiche del sistema devono essere tali che sia le perdite che i profitti sarebbero sufficienti per la validità delle statistiche.
Lo stesso vale per il multicurrency e il multiframes - queste condizioni non sono necessarie, semplicemente aumentano l'affidabilità statistica proporzionalmente all'aumento del numero di operazioni.
Lo stesso vale per la sensibilità al parametro indicatore. Più ampia è la zona ottimale, maggiore è la validità statistica. In effetti ogni set di opzioni può essere considerato un sistema indipendente la cui redditività conferma la redditività e la robustezza dell'idea in generale.
E inoltre non ho ancora ignorato il fatto che il sistema deve avere una logica. Non è una frase vuota. Se qualcuno usa l'indicatore e si ottengono buoni risultati con parametri temporali logici pari alla lunghezza delle sessioni di trading, giorni, settimane, stagioni, ecc., si può capire, controllare e fare ipotesi aggiuntive, che possono anche essere testate e questo servirà come statistiche aggiuntive per confermare o negare la robustezza.
Segni di montaggio:
Errori logici negli algoritmi:
Vorrei anche aggiungere:
Segni di montaggio:
E l'osservazione di Svinozavr sul fatto che nel test il TS dovrebbe superare tutte le fasi del mercato (flat, up-trend, down-trend), coerente con lo squilibrio buy/sell nei risultati del test, era molto corretta.
Sul fatto che i test con un numero di accordi fino a diverse centinaia di accordi non sono di fatto affidabili, sono completamente d'accordo. Ma dovremmo formulare un criterio quantitativo come:
- fino a 100 scambi: fthopu adnat ("insoddisfacente"),
- fino a 300 scambi: già qualcosa ("soddisfacente"),
- fino a 600 transazioni: c'è motivo di fidarsi ("buono"),
- oltre 800 scambi: affidabile ("eccellente").
L'opinione è puramente soggettiva.
Naturalmente, questa non è una valutazione di TS, ma solo uno dei criteri secondo i quali possiamo fidarci dei suoi test. D'altra parte, non è molto d'accordo con l'argomento "Segni di un sistema adeguato".
Tuttavia, può essere utile a qualcuno.
E l'ottavo attributo è molto ragionevole, a proposito. Il numero di transazioni da cui si traggono conclusioni sulla stabilità di un sistema deve essere statisticamente rappresentativo.
Ho criticato l'inadeguatezza di questa formulazione per l'uso pratico: semplici dichiarazioni senza criteri quantitativi non sono nulla.
Criteri che dicono di più sulla strategia GIUSTA..:
- Aumento del profitto e del numero di operazioni (gli stessi parametri dell'Expert Advisor) mentre si riduce lo spread.
- Il filtraggio delle quotazioni diminuisce il profitto e il numero di scambi. Aggiungere rumore - aumenta.
- Numero relativamente piccolo di parametri di input espliciti e impliciti (qualsiasi possibile) (importante per la logica).
Criterio anti-adattamento:
- Superficie liscia n-dimensionale di cambiamento del profilo durante l'ottimizzazione (coordinata 1 - parametro di input1, 2 - input2, ..., (n - 1) - input (n - 1), n - profilo).
Se non è chiaro, lo spiegherò.
Raccomandazione:
- Quando MO è basso, è auspicabile lavorare tramite pause (compresi SL e TP).
Sono quasi completamente d'accordo con faa1947 sull'importanza delle strategie sistematiche e sulla mancanza d'importanza del test in avanti.
Un esempio di un sistema perfettamente corretto (solo per i tester) è dato in CodeBase. L'esempio permette di guardare le caratteristiche del sistema corretto sul tester.
Io aggiungerei di più:
Segni di montaggio:
Ecco una cosa strana... Per quanto mi riguarda, è l'opposto di tutto - è un segno di capacità di distinguere la direzione e muoversi nella giusta direzione, piuttosto che agitarsi (e come altro determinare la situazione 50/50...)
ecco la cosa strana... Per quanto mi riguarda, è l'opposto di tutto - è un segno di capacità di distinguere le direzioni e muoversi nella giusta direzione, piuttosto che agitarsi (e come altro determinare una situazione 50/50...).
Se il TC è in grado di distinguere le direzioni e le direzioni stavano cambiando durante il test, allora non ci dovrebbe essere un evidente disallineamento.
Se TS è in grado per esempio solo di comprare ed è stato insegnato a commerciare su un profitto al pronunciato up-trend,
>> Come altro possiamo chiamarlo se non un raccordo?
EHI!!! Non c'è una taglia unica! Prendetelo come volete! Allora che tipo di "segno" è questo...
.
Lo stesso vale per la maggior parte degli altri "segni" menzionati qui...
Beh, ragazzi, è solo che mi divertite tutti. Qualsiasi TS è adatto ad un certo tipo di quotazione e non appena si incontra una tale area, il TS realizza un profitto. E la domanda è quanto spesso, se mai, l'area su cui è montata la TS sarà incontrata in futuro. Se avete un test in avanti in perdita, allora solo un altro mercato, e un risultato negativo non significa nulla. Il mercato cambia costantemente e i test a termine non danno alcuna garanzia che il mercato futuro (reale) non sia lo stesso di quello di prova, cioè che l'ora bassa arrivi di nuovo. Un'assoluta assurdità questo montaggio e tutto il trambusto e la prefigurazione di esso. I ragazzi intelligenti di NS hanno ingannato le teste di tutti - è il loro problema di adattamento (riqualificazione) che è centrale ed esiste per una semplice ragione: la formazione NS si basa su un campione rappresentativo mentre cerca di trasformare la BP iniziale in una stazionaria. Ma l'intero problema è che la VR non è stazionaria e per essa non esiste il concetto di campionamento rappresentativo. Ecco perché i TS basati su NS non sono fondamentalmente diversi dai TS basati su altri principi.
Per quanto riguarda i criteri di test, l'autore del thread farebbe bene a conoscere il forum in cui apre il thread. Questo tema è stato discusso molte volte, anche se io, a mio parere, sono il primo che non riconosce il montaggio come tale e tutti i discorsi su di esso li considero dannosi.
Questo è strano. Eravamo seduti lì e parlavamo normalmente. E poi si scopre che non è sano! È pazzesco...
"Amico, so tutto - sono uno di loro, fratello,
Ma non hai capito niente della canzone" (Shevchuk)