Spettro di attività e AFC di MTS usando il consulente Moving Average come esempio - pagina 8

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assol_7:

... Nell'AFC... come si tiene conto del prezzo?

Non è così. Ci sono le frequenze quantiche su un asse e il risultato del trading esperto sull'altro. Il prezzo è necessario solo per determinare le frequenze quantiche del mercato.
 

Collega, se le "frequenze quantiche" sono determinate dai risultati di trading della strategia (profitti e perdite) e il prezzo non è preso in considerazione, allora come possiamo utilizzare i dati (prezzo) che non sono stati presi in considerazione nel processo di ottimizzazione per gestire la strategia! Oppure succede in un altro modo, descrivere l'algoritmo.

 
assol_7:

... descrivere l'algoritmo.

Commercio:
  1. Misuriamo la frequenza quantica del mercato (il prezzo è necessario)
  2. Confronta questa frequenza con la gamma di frequenza del nostro Expert Advisor
  3. Se la frequenza è uguale alla frequenza redditizia del nostro Expert Advisor, facciamo trading, altrimenti perdiamo il segnale

Determiniamo l'AFR del nostro Expert Advisor:

  1. Testiamo il nostro Expert Advisor su una parte selezionata della storia
  2. Permettergli di fare trading sui nostri segnali a una sola frequenza (nel mio caso sono 512 frequenze ciascuno)
  3. Analizzare lo spettro risultante e selezionare le frequenze redditizie, e poi escludere le frequenze redditizie con drawdown eccessivi
  4. Costruire un filtro
A questo punto suggerisco di chiudere l'argomento.
 

Ora la situazione è diventata un po' più chiara, ma cosa intendi per "misurare la frequenza quantica del mercato" sull'asse "AMPLITUDINE", metti volatilità, volume, liquidità o altro?

 

E collega, senza offesa, sono solo interessato al tuo metodo.... Se misuriamo l'AFC del mercato attraverso la volatilità allora la soluzione è molto semplice da algoritmizzare, l'AFC dei trade è ancora più facile da ottenere, tutto può essere collegato in un codice abbastanza semplice!

 
assol_7:

... tutto può essere collegato con un codice abbastanza semplice!

Ho 14 righe di codice (MQL5).
 

Collega, è attraverso la volatilità?

 
È importante notare che la prima figura mostra decine di frequenze! Quindi per "X" l'ultima cifra è 51, non 512! E se capito bene, questo è per il periodo dal 2006 al 2008.
 

Dimmi che tipo di prezzo stai usando per costruire la frequenza quantica, ticks, barre (m1-D1)?

Cioè, se le barre allora la frequenza quantica è spalmata su tutta la barra corrente, e non cambia fino alla sua chiusura?

 
La domanda chiave è perché nel caso dell'autore sono uscite 512 frequenze.
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