Domanda sull'ottimizzazione genetica - pagina 5

 

Applicando i migliori parametri di ottimizzazione e previsione ottenuti dall'inizio dell'anno, il quadro non è impressionante:

Quando è stato testato contro questi parametri a partire dal 1° giugno:

Rapporto del tester di strategia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)

Simbolo GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri Lotti=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bar nella storia 15851 Zecche modellate 30699 Qualità della simulazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 547.44 Profitto totale 1011.62 Perdita totale -464.18
Redditività 2.18 Payoff previsto 12.44
Dispersione assoluta 25.90 Massimo prelievo 141.88 (8.51%) Prelievo relativo 8.51% (141.88)
Totale scambi 44 Posizioni corte (% vittoria) 0 (0.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 44 (61.36%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 27 (61.36%) Operazioni in perdita (% di tutte) 17 (38.64%)
Il più grande commercio redditizio 106.60 perdere l'accordo -60.50
Media affare redditizio 37.47 commercio perdente -27.30
Numero massimo vittorie continue (profitto) 8 (287.40) Perdite continue (perdita) 4 (-37.38)
Massimo profitti continui (numero di vittorie) 287.40 (8) Perdita continua (numero di perdite) -124.68 (3)
Media vincite continue 3 perdita continua 2
E questo è il test in avanti dal 1 luglio, i risultati sono ancora peggio di prima dell'ottimizzazione, che è stata effettuata in giugno, quindi c'è qualcosa di sbagliato con l'ottimizzazione.

Rapporto del tester di strategia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)

Il simbolo GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.07.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.07.01 - 2009.08.12)
Modello Prezzi aperti (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri Lotti=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bar nella storia 9564 Zecche modellate 18126 Qualità della simulazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 10.32 Profitto totale 304.42 Perdita totale -294.10
Redditività 1.04 Payoff previsto 0.47
Dispersione assoluta 20.50 Massimo prelievo 141.48 (12.53%) Prelievo relativo 12.53% (141.48)
Totale scambi 22 Posizioni corte (% vittoria) 0 (0.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 22 (50.00%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 11 (50.00%) Operazioni in perdita (% di tutte) 11 (50.00%)
Il più grande commercio redditizio 103.80 transazione perdente -60.40
Media affare redditizio 27.67 Perdita dell'affare -26.74
Massimo vittorie continue (profitto) 4 (84.12) Perdite continue (perdita) 4 (-36.98)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 136.60 (3) Perdita continua (numero di perdite) -124.38 (3)
Media vincite continue 3 Perdita continua 3
 
OrlandoMagic писал(а) >>

Il numero di transazioni redditizie supera il numero di transazioni perdenti, la media delle transazioni redditizie più di quelle perdenti è un ottimo segno. Secondo me, non dovreste rinunciare a questo sistema, dovreste studiare il suo comportamento su un periodo più lungo. Puoi anche metterlo su un'altra croce.

Su EURUSD, è appeso al livello del deposito iniziale.

Su AUDUSD:

Rapporto del tester di strategia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)


Simbolo AUDUSD (dollaro australiano contro dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.07.24 22:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri Lotti=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bar nella storia 12418 Zecche modellate 23834 Qualità della simulazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 176.38 Profitto totale 315.21 Perdita totale -138.83
Redditività 2.27 Payoff previsto 7.06
Dispersione assoluta 29.40 Massimo prelievo 69.13 (5.70%) Prelievo relativo 5.70% (69.13)
Totale scambi 25 Posizioni corte (% vittoria) 0 (0.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 25 (64.00%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 16 (64.00%) Operazioni in perdita (% di tutte) 9 (36.00%)
Il più grande commercio redditizio 51.67 perdere l'accordo -29.83
Media affare redditizio 19.70 Perdita dell'affare -15.43
Massimo vittorie continue (profitto) 5 (94.51) Perdite continue (perdita) 2 (-26.50)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 94.51 (5) Perdita continua (numero di perdite) -29.83 (1)
Media vincite continue 2 Perdita continua 1

Su EURGBP:

Rapporto del tester di strategia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)


Simbolo EURGBP (Euro contro Sterlina britannica)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri Lotti=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bar nella storia 15851 Zecche modellate 30700 Qualità della simulazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 418.67 Profitto totale 446.15 Perdita totale -27.48
Redditività 16.24 Aspettativa di vittoria 38.06
Dispersione assoluta 13.16 Massimo prelievo 60.41 (4.86%) Prelievo relativo 4.86% (60.41)
Totale scambi 11 Posizioni corte (% vittoria) 0 (0.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 11 (81.82%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 9 (81.82%) Operazioni in perdita (% di tutte) 2 (18.18%)
Il più grande commercio redditizio 93.62 transazione perdente -21.89
Media affare redditizio 49.57 commercio perdente -13.74
Massimo vittorie continue (profitto) 6 (315.81) Perdite continue (perdita) 1 (-21.89)
Massimo profitti continui (numero di vittorie) 315.81 (6) Perdita continua (numero di perdite) -21.89 (1)
Media vincite continue 3 Perdita continua 1

 

Perché ai prezzi di apertura? Si potrebbe provare su tutte le zecche... Ma è meglio metterlo su una demo, si può fare un altro sistema, e lasciare che questo pound... Poiché il tester è solo un'imitazione... Anche se la demo è anche un'imitazione, ma è più visiva...

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Perché ai prezzi di apertura? Si potrebbe provare su tutte le zecche... Ma è meglio metterlo su una demo, si può fare un altro sistema, e lasciare che questo pound... Poiché il tester è solo un'imitazione... Anche se la demo è anche un'imitazione, ma è più visiva...

Qualcosa non è del tutto corretto rispetto a tutte le zecche, dovrei risolverlo, inoltre, l'ottimizzazione per tutte le zecche richiede generalmente un mese.

Il sistema non è reversibile, non possiamo usare i segnali speculari uno a uno, inoltre la logica di vendita è un po' diversa. Non ho finito molti compiti, ho elaborato solo i segnali di entrata/uscita finora.

 

Scavando in profondità :-)

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Stai scavando a fondo :-)

Cosa vuoi dire?

 

Beh, voglio dire, seriamente preso a bordo...

 
OrlandoMagic >> :

Perché ai prezzi di apertura? Si potrebbe provare su tutte le zecche... Ma è meglio metterlo su una demo, si può fare un altro sistema, e lasciare che questo pound... Poiché il tester è solo un'imitazione... Anche se la demo è anche un'imitazione, ma è più visiva...

Cosa c'è di sbagliato nei prezzi di apertura se il tuo Expert Advisor guarda solo le barre formate? Non conosco il sistema in discussione, ma se è così, non ha senso per le zecche. In cosa differiscono le barre di prova chiuse dalle barre chiuse nella vita reale? I problemi di incoerenza del tester sono solo nella generazione artificiale dei tick, e se uno non fa pips su di essi, allora questa ottimizzazione è abbastanza adeguata. Anche se, naturalmente, il denaro virtuale non è un peccato per il precipitare, ma vale la pena di mettere su una demo ciò che sta precipitando nel tester?

 
Per quanto ho capito, le barre hanno un valore massimo e minimo oltre al prezzo di apertura e di chiusura, il che può avere un impatto... Beh, l'autore lo sa bene...
 
OrlandoMagic >> :
Per quanto ho capito, le barre hanno un valore massimo e minimo oltre al prezzo di apertura e chiusura, il che può avere un impatto... Beh, l'autore lo sa bene...

Il fatto è che tutte e quattro le barre chiuse hanno lo stesso OHLC - non arriva al tester dal soffitto, ma dallo stesso online. L'unico problema che appare spesso è il mismatch tra diversi timeframe, ma può essere risolto ricalcolando le barre, e può influenzare non solo il tester, ma anche quello reale (non sono ancora state fatte correzioni).