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Potete dirmi, chi lo sa, quanto gli errori di corrispondenza nei grafici distorcono il risultato del test, ci si può fidare di questo test?
Il tester mi sta uccidendo! Ancora una volta la domanda è: come dovrei sentirmi e in cosa dovrei credere?
Ecco due corse di fila del TS, con le stesse impostazioni e sullo stesso intervallo:
I risultati sono completamente diversi, posso solo spiegare questo con il fatto che i tick sono generati casualmente in ogni variante e a causa di questo il TS funziona in modo diverso, e cosa fare al riguardo, come si può regolare qualcosa se il risultato della corsa dipende dalla formazione casuale dei tick e sarà diverso ogni volta?
La qualità dovrebbe essere in percentuale. E tu hai n/a
La qualità dovrebbe essere in percentuale. E tu hai n/a.
Il problema non è solo la qualità dei dati. Ho TC in esecuzione sull'analisi dei tick e il fatto che si formino in modo casuale porta al funzionamento instabile del sistema. Ho ricaricato la cronologia, l'ho eseguita con le stesse impostazioni e i risultati non sono stabili.
Ma i risultati delle ultime due statistiche sono molto simili. Ci sono Expert Advisors che mostrano risultati diversi ogni volta, ma sono molto rari. Forse ha senso spostarsi oltre. I profitti sembrano essere molto buoni.
Ovviamente non ho intenzione di fermarmi, ma non voglio combattere con i mulini a vento, si cerca di raggiungere la stabilità debuggando il sistema, ma il problema è che le quotazioni non sono stabili (non intendo la stabilità della formazione delle quotazioni nel tester), ma non il TS, e spesso ci vuole molto tempo per capire cosa non va e di chi è la colpa.
Tutti i numeri con cui giochiamo nei rapporti dei tester sono molto relativi, basta un solo trade perdente, che può seguire immediatamente dopo gli stop del test, per distorcere completamente il quadro dei profitti, dei drawdown, ecc. Ed è impossibile garantire che il prossimo commercio non sia in perdita. Questo è il motivo per cui chiedo ai trader reali esperti su cosa concentrarsi quando si imposta un sistema per lavorare nel trading reale, quali parametri utilizzare quando si esegue il debug del sistema.
Per esempio, ecco un altro test a quello sopra menzionato con parametri leggermente cambiati. Quale variante è più preferibile per il trading reale, con maggiori profitti e maggiore drawdown o viceversa?
Tutti i numeri con cui giochiamo nei rapporti dei tester sono molto relativi, basta un solo trade perdente, che può seguire immediatamente dopo gli stop del test, per distorcere completamente il quadro dei profitti, dei drawdown, ecc. Ed è impossibile garantire che il prossimo commercio non sia in perdita. Questo è il motivo per cui chiedo ai trader reali esperti su cosa concentrarsi quando si imposta un sistema per lavorare in un conto reale, quali parametri utilizzare quando si esegue il debug del sistema.
Per esempio, ecco un altro test a quello sopra menzionato con parametri leggermente cambiati. Quale variante è più preferibile per il trading reale, con maggiori profitti e maggiore drawdown o viceversa?
Totale scambi
19
lo ribadisco - questo numero di trade non è adatto all'analisi, è come puntare le dita al cielo per fortuna!
Ancora una volta, questo numero di trade non è adatto all'analisi, è come puntare un dito nel cielo alla fortuna!
Può trarre delle conclusioni sulla base di questo numero? Non posso usare un intervallo più grande, non ho una cronologia di un minuto. Il mio TS non è ottimizzato, ho rinunciato a ottimizzarlo, non mi fa bene, ma passa troppo tempo. Ho regolato le mie entrate/uscite utilizzando la storia di agosto (scambi da 82 a 93). Tuttavia non so cosa fare oltre, anche il 10% di drawdown mi dà fastidio, e in questo caso è più del 14%, se si usa MM, può aumentare molte volte.