Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 47
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Mi è venuto in mente Reshetov: "Il ramo può essere chiuso... e anche il sito" // scusatemi se non l'ho citato accuratamente.
Anche lì... alla stazionarietà. Già...
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Mi sembra che questo sia per sempre. Topi e cactus.
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2 Alexey:
Riguardo al "recupero" mi ricordo - il suggerimento (quale suggerimento? - chiaro e semplice!)) l'ho avuto. Non so quando. Ci sono alcuni problemi sull'argomento. Di natura tecnica.
Per quanto riguarda il "made-up", naturalmente la sottrazione (esclusione, eliminazione) di MA dai valori di quotazione non è il modo migliore per portare
alla stazionarietà, ma la funzione di autocorrelazione per EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) dà alcuni risultati incoraggianti:
come si vede, ACF diminuisce rapidamente e dopo 6,7 campioni il suo valore può essere considerato uguale a zero.
solo sulla stazionarietà, almeno specifica che l'inverso dato.
non è senza speranza cercare una stazionarietà più significativa
А та "стационарность", о которой говорит TheVilkas, выдумана им самим. Вычитание машки из котировок аннулирует тренды, но стационарным ряд не делает.
Questa è esattamente la risposta che stavo cercando :) Grazie!
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Solo perché si "vede" una tendenza nella storia non significa che ci sia stata una tendenza. Il cervello umano è così costruito che cerca di trovare ordine dove non ce n'è. Per identificare una tendenza in una serie temporale, è necessario sapere perché ci si aspetta che la tendenza sia lì. Spiegazioni come "lo vedo" o "ho disegnato uno zig-zag" non si applicano, perché non spiegano nulla.
Disegna una passeggiata casuale, vedrai l'inizio della tendenza, la sua fine, l'inizio di una nuova tendenza. Metti uno zig-zag e ottieni un pacchetto di tendenze. Ma non ci sono per definizione, tutte queste tendenze sono glitch dell'immaginazione.
насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение
к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Si può applicare "questo" al commercio o no? :)
Че-то уважаемый Решетов вспомнился: "ветку можно закрывать... да и сайт тоже" // пардон, если не точно процитировал.
Там тоже... к стационарности приводилось. Мдя...
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Мне кажется, это - навсегда. Мыши и кактус.
Si può applicare "questo" al commercio o no? :)
Probabilmente non si può: insegnare a uno intelligente è solo rovinarlo.
Quindi potete ignorarlo. :)
вам скорее всего нет:умного учить, только портить.
Так что можете не принимать во внимание. :)
Sto bene, grazie. E tu? :) Puoi applicarlo?
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
È diminuito dopo il 6° conteggio perché hai preso MA(5). Prendete la prima differenza di prezzo e l'autocorrelazione morirà dopo il primo conteggio. La prima differenza può essere considerata condizionatamente stazionaria. Ebbene, cosa farete con questa stazionarietà visto che non può essere scambiata? Cosa c'è scritto? Che il prezzo è una fluttuazione casuale e non c'è nessuna tendenza.