Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 43
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Possono essere entrambi giusti e sbagliati, poiché entrambi usano definizioni non universali di una tendenza.
Sì ss, da pagina 36 frasi da manuale, come circa l'opinione che non c'è tendenza
Alcuni dicono che nessun livello di fibo, fibo e forex sono mistici.
Penso che non ci sia una tendenza, c'è un movimento di prezzo che molti (la maggior parte) cercano di classificare
stanno cercando di definire, trovare le fonti e identificare l'effetto, descrivere, calcolare e inserire in un sistema
non c'è un mercato sistematico (ecc.), ma i movimenti dei prezzi e i processi che avvengono durante i movimenti dei prezzi non sono sistematici.
altrimenti la gente non avrebbe discusso per 101 volte ciò che è già stato discusso e i matematici non lavorerebbero... e i programmatori avrebbero scritto tutto ciò che potevano scrivere in 2 anni.
So che molti dicono che il sistema esiste, ma è instabile, ecc, ma questa è demagogia.
Non una previsione del livello delle onde, ecc. ecc. nessuno può dare una risposta alla domanda TREND TURNS OUT
non si può prevedere, tanto meno prevedere ciò che non è nulla
e l'essenza della predizione si riduce a qualcuno che lancia una moneta, qualcuno a gettone da una slot machine, e qualcuno che fissa il fondo di una tazza di caffè - non cambia nulla.
Il movimento del prezzo è sempre verso l'alto o verso il basso. come la roulette nera o rossa - tutte le ulteriori classificazioni laterali, ecc. sono infondate - aperto M1 - su e giù
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
Introdurre un modello di semplificazione e convertire questa casualità in un sistema di tendenza :) È possibile. Un'altra cosa è che tutti si rivelano in modo diverso, quindi non si può introdurre una terminologia uniforme. Ma questo è il problema che l'autore dell'argomento vuole risolvere. Tutto è molto semplice.
Per cominciare in generale: Pastukhov non ha parlato di tendenze, non c'è affatto questa parola nel suo testo.
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
L'idea non è affatto originale, ma difficile da afferrare per la persona media. Peter Phillips, non l'ultimo uomo nel mondo dell'econometria e dell'analisi delle serie temporali, dice quasi la stessa cosa (la conferenza "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", purtroppo non ho il link).
Un trend, per qualsiasi serie temporale, può essere costruito solo se esiste una teoria che lo spiega. Se non c'è una teoria, allora qualsiasi tendenza è autodistruttiva. Per i mercati finanziari, non esiste una teoria simile, tranne che per l'effetto dell'inflazione, che fornisce una debole deriva positiva per il mercato azionario. Nessuna teoria, nessuna tendenza.
Chiunque dubiti, vi invito a studiare le tendenze, e allo stesso tempo i fib, le onde, ecc., su un grafico random walk.
Per cominciare in generale: Pastukhov non ha parlato di tendenze, non c'è affatto questa parola nel suo testo.
L'idea non è affatto originale, ma difficile da afferrare per la persona media. Peter Phillips, non l'ultimo uomo nel mondo dell'econometria e dell'analisi delle serie temporali, dice quasi la stessa cosa (la conferenza "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", purtroppo non ho il link).
Un trend, per qualsiasi serie temporale, può essere costruito solo se esiste una teoria che lo spiega. Se non c'è una teoria, allora qualsiasi tendenza è autodistruttiva. Per i mercati finanziari, non esiste una teoria simile, tranne che per l'effetto dell'inflazione, che fornisce una debole deriva positiva per il mercato azionario. Nessuna teoria, nessuna tendenza.
Chiunque dubiti, vi invito a studiare le tendenze, e allo stesso tempo i fib, le onde, ecc., su un grafico random walk.
La H-volatilità è una stima del trendiness/flatness dello strumento, e i metodi di trading proposti da Pastukhov e Shiryaev basati su questa stima con Kagi o Renko sono trend elementari e flat system. Se lo strumento ha una tendenza R(H)>2, compriamo dopo il mattone del rialzo e vendiamo dopo il mattone del ribasso. Se un piatto R(H)<2, allora è viceversa
Forse non hanno usato la parola stessa, ma in effetti H-volatility contiene la definizione di trendiness e la sua stima
P.S. La conferenza con le immagini è disponibile su https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"Fondamentalmente" è il tuo tentativo di adattare il problema alla risposta. Non c'è la parola tendenza perché non ha niente a che vedere con una tendenza, perché non ci sono tendenze.
L'articolo è orientato teoricamente, assumendo che... . Realisticamente, non ci sono serie continue con uno swing maggiore di 2H. Questo è esattamente ciò che Pastukhov non ha detto. 2H è una passeggiata casuale, e la distribuzione degli incrementi può essere qualsiasi cosa, non solo normale come quella di Pastukhov, purché il terzo momento sia uguale a zero, il che non è un problema. Più di 2H sarebbe una sub-martingala, ma non ci sono sub-martingale nei mercati finanziari. Meno di 2H è mediamente reversibile. Cioè, il mercato è un'alternanza di vagabondaggi casuali con periodi di pseudo-stazionarietà, senza tendenze. La volatilità H può essere un criterio di separazione di questi periodi, ma purtroppo solo post factum, quando il treno è già partito.
P.S. Il testo completo della tesi di Pastukhov è sul ragno.
P.P.S. Il già citato Peter Phillips muove l'idea di esplosioni soft come possibilità di sub-martingales nei mercati finanziari che portano a bolle finanziarie. Ma questa è tutta un'altra storia.
"Fondamentalmente" è il tuo tentativo di adattare il problema alla risposta. Non c'è la parola tendenza perché non ha niente a che vedere con una tendenza, perché non ci sono tendenze.
Questa è la mia opinione su un concetto così poco formalizzato come tendenza. E l'opinione che anche Pastukhov ha analizzato le tendenze si è formata non solo da me e non è cambiata per cinque anni dalla pubblicazione e discussione della sua tesi. È per questo che non mi adatto all'attuale discussione sulla tendenza.
Il lavoro ha un orientamento teorico. . Realisticamente, non ci sono file continue con un'oscillazione maggiore di 2H. Questo è esattamente ciò che Pastukhov non ha detto. 2H è una passeggiata casuale, e la distribuzione degli incrementi può essere qualsiasi cosa, non solo normale come quella di Pastukhov, purché il terzo momento sia uguale a zero, il che non è un problema. Più di 2H sarebbe una sub-martingala, ma non ci sono sub-martingale nei mercati finanziari. Meno di 2H è mediamente reversibile. Cioè, il mercato è un'alternanza di vagabondaggi casuali con periodi di pseudo-stazionarietà, senza tendenze. La volatilità H può essere un criterio per separare questi periodi, ma purtroppo solo dopo il fatto, quando il treno è già partito.
No, stava solo dando esempi di serie reali, dove secondo i suoi calcoli la h-volatilità è costantemente diversa da due. Cosa di cui dubito, e a quanto pare anche tu. Per esempio hanno calcolato 1,58 per RAO UES.
P.S. In realtà la h-volatilità è simile all'indice di Hurst e alla dimensione frattale, anche se ovviamente viene calcolata in modo diverso. Il fatto che la persistenza sia una misura riconosciuta di tendenza è abbastanza ovvio. Per esempio Naiman scrive http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html
"Calcolo dell'esponente di Hearst per identificare la tendenza (persistenza)". È un dottore in economia.
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
Io dico che non ne esistono più di 2. Qualsiasi cosa di meno va bene. In altre parole, non c'è tendenza neanche secondo Pastukhov.
Tuttavia, bisogna tenere presente che Pastukhov parla di serie continue, mentre nei mercati finanziari abbiamo sempre a che fare solo con serie discrete. Ne derivano due problemi:
1. In realtà, il multiplo dell'oscillazione dipende dalla scelta di H; in teoria, la dimensione dell'oscillazione espressa in H è sempre uno.
2. La dimensionalità degli incrementi influenza molto la molteplicità della dimensione dell'oscillazione. Se la dimensione di H è paragonabile a quella degli incrementi, si possono vedere 3H o più, ma la strategia del "trend" non funzionerà comunque.
Io dico che non ne esistono più di 2. Qualsiasi cosa di meno va bene. In altre parole, non c'è tendenza neanche secondo Pastukhov.
Tuttavia, bisogna tenere presente che Pastukhov parla di serie continue, mentre nei mercati finanziari abbiamo sempre a che fare solo con serie discrete. Ne derivano due problemi:
1. In realtà, il multiplo dell'oscillazione dipende dalla scelta di H; in teoria, la dimensione dell'oscillazione espressa in H è sempre uno.
2. La dimensionalità degli incrementi influenza molto la molteplicità della dimensione dell'oscillazione. Se la dimensione di H è paragonabile a quella degli incrementi, puoi vedere 3H o più, ma la strategia della "tendenza" ancora non funzionerà.
Sono d'accordo :)
Non sto suggerendo di usare i loro metodi. Ho appena notato come parte della discussione che la persistenza e l'h-volatilità sono indicatori di tendenza. Da quanto ho capito non sei d'accordo con quest'ultimo e questo è un tuo diritto, dato che Pastukhov ovviamente non pronuncia la parola "tendenza" e "trendiness".
È utile pensare ad una serie temporale in termini generali come una miscela di quattro componenti:
1. tendenza o movimento a lungo termine;
2. fluttuazioni più o meno regolari relative alla tendenza;
3. componente stagionale;
4. effetto casuale residuo o non sistematico, rumore bianco.
La serie è convenientemente rappresentata come una somma di queste quattro componenti, e uno degli scopi dell'analisi
è di scomporre la serie nelle sue componenti per uno studio separato.
Ora saremo interessati a 1-2pc.
Inoltre, dobbiamo chiarire il concetto di "stazionarietà",
la stazionarietà delle serie temporali (quotazioni delle coppie di valute),
in senso lato, la stazionarietà significa che la media X = 0 e
questa proprietà non dovrebbe dipendere dal punto di tempo, come applicato a
diciamo per EURUSD, le cui quotazioni esaminiamo nel corso di un anno, allora
la media X non dovrebbe dipendere dal mese, dalla settimana, dal giorno, ecc. corrente.
cioè la media di giugno dovrebbe essere uguale alla media di ottobre,
e in dicembre... ovviamente non è così e quindi il
EURUSD non è una serie temporale stazionaria in senso lato.
Ma è possibile che in un certo intervallo di tempo, diciamo una settimana,
con qualche intervallo di tempo arbitrario (M5,M15,...), si osserverà la stazionarietà
con un valore medio X-B=0, dove B è una costante arbitraria, diciamo, pari a 1,3656;
Se invece di B sostituiamo l'equazione di regressione lineare X-(Ax-B)=0,
Se un coefficiente angolare A=0, allora abbiamo a che fare con un piano,
Se A<>0, abbiamo una tendenza.
In questo caso il problema di distinguere un piatto da una tendenza si riduce a
In tal caso il problema di distinguere un piatto e una tendenza si riduce al test dell'ipotesi che A sia uguale a zero (non zero).