I professionisti fanno trading manuale, non con gli EA! - pagina 8
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Come economista, cercherò di rispondere:
il modo migliore per gestire il rischio è usare molti TS allo stesso tempo,
senza parametri di adattamento e con l'uso di MM - prima di tutto mi riferisco all'uso di ANTIMARTIN in MM.
Per lo più all'inizio ci sono attacchi di rabbia verso il mondo intero, tranne che per le battute :-)
passa con il tempo e si comincia a guardare le cose in modo adeguato e il mondo sembra migliore, anche quando il deposito è vicino allo zero :)
+1
C-4 ha detto tutte le cose giuste. tranne che la gestione del rischio "auto-motivata" non suona reale. Ecco una cosa che mi incuriosisce. Chi pensa alla "gestione del rischio"? Sarei molto felice di sentire gli economisti!
Per me, la domanda suonava qualcosa come: "La contabilità dovrebbe essere fatta solo a mente (o manualmente nei conti), l'uso di un computer è sciocco e irrealistico. Chi ci pensa?".
Mi stai prendendo in giro.
C-4 ha detto tutte le cose giuste. tranne che la gestione del rischio "auto-motivata" non suona reale. Ecco una cosa che mi incuriosisce. Chi pensa alla "gestione del rischio"? Sarei molto felice di sentire gli economisti!
Anche se la domanda è una risposta generale come economista certificato. Nessuno da solo ha il potere di controllare il mercato, il prezzo dei beni, il livello della domanda e dell'offerta. Tutto ciò che ci è dato è di gestire i nostri rischi, cioè, per quanto banale possa sembrare, possiamo controllare il livello delle nostre perdite. Tuttavia, anche qui ci sono molte idee sbagliate, eccone alcune:
1. Lo stop loss è il male. Produce perdite. Si dovrebbe cercare di evitare le fermate. La mia risposta: lo stop loss non crea perdite, le corregge. Solo due componenti causano perdite: il prezzo che va contro la posizione e la commissione del broker. Nel primo caso, devi cercare entrate nel mercato più accurate, nel secondo, devi fare meno scambi e prendere più profitti. Evitare gli stop significa spesso cercare di bloccare piccoli profitti, il che ti incoraggia a fare scambi frequenti, il che a sua volta aumenta la commissione del broker, e quindi le tue perdite.
2. La media è cattiva e la piramide è buona. Non importa se state facendo una media o una piramide. Entrate nel mercato - quindi una certa quantità di perdita è già registrata nel vostro conto sotto forma di commissione. Non importa in che stato sono le vostre posizioni precedenti (nella zona rossa (media) o nella zona verde (piramidale). Tutto quello che c'è è un profitto o una perdita non realizzata.
3. Il rischio per trade non è più del 2% (3%). Tutte queste sono parole vuote e questa regola è spesso violata dai commercianti che credono di aderirvi. Se un trader fa 20 scambi al giorno, ognuno dei quali ha un rischio del 2%, significa che il trader rischia il 40% del suo deposito in un giorno. Se in un momento il trader ha 4 transazioni su strumenti diversi, ognuna delle quali è il 2% del deposito, allora la perdita non realizzata è dell'8%. Se almeno una delle quattro transazioni viene trasferita a Breakeven, la perdita non realizzata sarà del 6%. Se tre operazioni su quattro hanno una protezione del profitto del 2%, il profitto non realizzato aggregato è del 6% (2*3) e la perdita non realizzata aggregata è del 2% (1*2%). Il profitto/perdita totale non realizzato è +4% (6%-2%).
Analisi tecnica = gestione del rischio. Non c'è nessuna connessione tra i rischi che si prendono e i punti di entrata nel mercato. L'opzione peggiore è quella di aprire scambi a caso. E anche in questo caso avrete ragione il 50% delle volte. Gli stop non proteggono i trader dalle linee di tendenza, dai livelli di supporto e resistenza, dalle linee di Fibonacci e dai canali Ishimoku. Gli stop semplicemente non ti permettono di guadagnare di nuovo, proteggendo così l'equità del trader. Non c'è differenza se il prezzo si inverte dopo che il tuo stop è stato colpito o meno. Al mercato non interessa. L'arresto fissa il prelievo di capitale, né più né meno. Questo è ciò che Larry Williams ha scritto nel suo ultimo libro.
Esistono diversi modelli di gestione del rischio. Ciò che hanno in comune è la dimensione delle perdite. Tutti i parametri sono semplici e facili da capire, e soprattutto sono noti (sai sempre quanti soldi hai). Quindi sono facili da formulare matematicamente e programmare di conseguenza, quindi non c'è nessun problema qui.
Anche se la domanda è generale, risponderò come un economista formato. Nessuno da solo ha il potere di controllare il mercato, il prezzo di una merce, il livello di offerta e di domanda di essa. Tutto ciò che ci è dato è di gestire i nostri rischi, cioè, per quanto possa sembrare un cliché, possiamo controllare il livello delle nostre perdite. Tuttavia, anche qui ci sono molte idee sbagliate, eccone alcune:
1. Lo stop loss è il male. Produce perdite. Si dovrebbe cercare di evitare le fermate. La mia risposta: lo stop loss non crea perdite, le corregge. Ci sono solo due componenti che causano perdite: il prezzo che va contro la posizione e la commissione del broker. Nel primo caso, devi cercare entrate nel mercato più accurate, nel secondo, devi fare meno scambi e prendere più profitti. Evitare gli stop significa spesso cercare di bloccare piccoli profitti, il che ti incoraggia a fare scambi frequenti, il che a sua volta aumenta la commissione del broker, e quindi le tue perdite.
2. La media è cattiva e la piramide è buona. Non importa se state facendo una media o una piramide. Entrate nel mercato - quindi una certa quantità di perdita è già registrata nel vostro conto sotto forma di commissione. Non importa in che stato sono le vostre posizioni precedenti (nella zona rossa (media) o nella zona verde (piramidale). Tutto quello che c'è è un profitto o una perdita non realizzata.
3. Il rischio per trade non è più del 2% (3%). Tutte queste sono parole vuote e questa regola è spesso violata dai commercianti che credono di aderirvi. Se un trader fa 20 scambi al giorno, ognuno dei quali ha un rischio del 2%, significa che il trader rischia il 40% del suo deposito in un giorno. Se in un momento il trader ha 4 transazioni su strumenti diversi, ognuna delle quali è il 2% del deposito, allora la perdita non realizzata è dell'8%. Se almeno una delle quattro transazioni viene trasferita a Breakeven, la perdita non realizzata sarà del 6%. Se tre operazioni su quattro hanno una protezione del profitto del 2%, il profitto non realizzato aggregato è del 6% (2*3) e la perdita non realizzata aggregata è del 2% (1*2%). Il profitto/perdita totale non realizzato è +4% (6%-2%).
Analisi tecnica = gestione del rischio. Non c'è nessuna connessione tra i rischi che si prendono e i punti di entrata nel mercato. L'opzione peggiore è quella di aprire scambi a caso. E anche in questo caso avrete ragione il 50% delle volte. Gli stop non proteggono i trader dalle linee di tendenza, dai livelli di supporto e resistenza, dalle linee di Fibonacci e dai canali Ishimoku. Gli stop semplicemente non ti permettono di guadagnare di nuovo, proteggendo così l'equità del trader. Non c'è differenza se il prezzo si inverte dopo che il tuo stop è stato colpito o meno. Al mercato non interessa. L'arresto fissa il prelievo di capitale, né più né meno. Larry Williams ne ha scritto nel suo ultimo libro.
Esistono diversi modelli di gestione del rischio. Ciò che hanno in comune è la dimensione delle perdite. Tutti i parametri sono semplici e chiari, e soprattutto conosciuti (si sa sempre quanti soldi si hanno). Quindi, sono facili alle formule matematiche e di conseguenza alla programmazione.
Hmm, come economista certificato voglio fare alcune modifiche al tuo post collega, che possono sembrare poco importanti, ma in realtà sono importanti:
1. Sono completamente d'accordo. La letteratura commerciale (è come un esperto indipendente) lo conferma.
2. Sono d'accordo. Allo stesso modo.
3. Ed ecco una correzione: rischiare su una sola idea. Per esempio, che il dollaro salirà contro lo yen è UN'idea. Le diverse idee possono essere tutte o poco correlate, quindi il rischio non è moltiplicato per il numero di trade.
Il calcolo del rischio dipende direttamente dal vostro modello decisionale. Finché si è sicuri della ragionevolezza dell'apertura di un trade, ecco quanti stop si dovrebbero piazzare. Alcuni trader chiudono i trade per TEMPO di gioco senza profitto (nessun movimento necessario), si liberano dei trade il cui comportamento è troppo poco chiaro o ritardato. Quindi calcolare il rischio può essere molto complicato e problematico.
Hm, come un economista addestrato vorrei modificare il tuo post collega, che può sembrare poco importante, ma in realtà sono importanti:
1. Sono completamente d'accordo. La letteratura commerciale (è come un esperto indipendente) lo conferma.
2. D'accordo. Allo stesso modo.
3. Ed ecco una correzione: rischiare su una sola idea. Per esempio, che il dollaro salirà contro lo yen è UN'idea. Idee diverse possono essere totalmente o marginalmente correlate, quindi il rischio non è moltiplicato per il numero di trade.
Il calcolo del rischio dipende direttamente dal vostro modello decisionale. Finché sei sicuro della ragionevolezza dell'apertura di un trade, questo è quanto dovresti impostare i tuoi stop. Alcuni trader chiudono i trade per TEMPO di gioco senza profitto (senza il giusto movimento), si liberano dei trade il cui comportamento è troppo poco chiaro o ritardato. Quindi calcolare il rischio può essere molto complicato e problematico.
Non è possibile coprire tutti i singoli casi in una risposta. Pertanto, il C-4 descritto è abbastanza letterale e dovrebbe essere comprensibile da una prospettiva generale.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Supponiamo che un trader creda che l'euro salirà contro il dollaro e vada lungo su EURUSD (un'idea).
Allo stesso tempo, il trader crede che la sterlina scenderà contro il dollaro e va corto su GBPUSD (seconda idea).
Così, il trader ha due posizioni opposte in strumenti correlati. Molto probabilmente, il profitto in un trade sarà compensato dalla perdita nell'altro. Il punto chiave qui è che abbiamo a che fare con la probabilità. È abbastanza possibile che entrambe le posizioni siano coperte da uno stop loss, e ci sarà la perdita corrispondente in entrambe. In questo caso, le idee sono diverse, ma il risultato è lo stesso - le perdite si sommano sempre, indipendentemente dall'idea dietro ogni trade. Se si immagina in anticipo lo scenario peggiore (tutti gli affari falliscono, indipendentemente dal mercato (o dall'idea) in cui vengono eseguiti), allora salviamo la nostra fragile psiche dall'imprevisto - e questa è la gestione del rischio.
Nota, non sto dicendo che avere una posizione di mercato superiore al 2% del deposito sia un male. Dopo tutto, abbiamo bisogno di una certa quantità di titoli per tenere diverse posizioni contemporaneamente. Qual è l'importo massimo del deposito può essere collocato sul mercato - è una questione aperta. Ad esempio, apriamo una posizione lunga su EUR al livello di 1,2000, utilizzando il 5% del deposito. Il prezzo sale. Al livello di 1.2500 apriamo un'altra posizione lunga del 5% del deposito. Le fermate non vengono toccate. Poi si scopre che il rischio cumulativo è del 10%. Il prezzo si invertirà verso il basso e chiuderà la seconda posizione usando prima uno stop loss e poi la prima, sempre usando uno stop loss. Ma se all'apertura della seconda posizione portiamo la prima a Breakeven, il rischio totale sarà solo del 5% (0%+5%). In questo modo costruiamo la posizione senza aumentare il livello di rischio.
Tutto questo è vero, naturalmente. È solo che stavo parlando nello "spirito della legge" piuttosto che nella "lettera della legge", per così dire.