Dimostrando l'approccio a grappolo al mercato... - pagina 30

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Zhunko:

Inversione: D1 -> H4.

Puoi essere più specifico? Il segnale su D1 è in ritardo rispetto ai segnali su H4, quindi nel momento in cui lo vediamo su D1, sarà già nel passato su H4 - stiamo parlando di guardare la storia? Presumo che ancora i tipi di segnali dei diversi TF siano diversi.

 
Non riesco a immaginare come spiegare l'ovvio...? Niente è in ritardo.
 
Zhunko:
Non riesco a immaginare come spiegare l'ovvio...? Niente è in ritardo.

Immagino che tu riceva alcuni ormoni e loro altri ormoni.
 
trol222:

Probabilmente tu hai un ormone e loro un altro
La domanda riguardava l'analisi dei cluster (indici valutari), non l'analisi delle frequenze, e sembra essere lo stesso con le frequenze. Le leggi della matematica non possono essere ingannate - più lungo è il periodo dell'indicatore, più è in ritardo rispetto ai movimenti del prezzo. Ecco perché i segnali dello stesso movimento appaiono nell'ordine H1, H4, D1 e non viceversa. È improbabile che il signor Zhunko non lo sappia ;-). Se non ha nessun ritardo, significa che è qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe saperne di più.
 

Dovete decidere cosa è in ritardo rispetto a cosa? Se parliamo di analisi spettrale, non c'è alcun ritardo. Tutto va come dovrebbe.

I ritardi si verificano nelle teste a causa dell'incomprensione dell'essenza dell'analisi spettrale.

 
Zhunko:

Dovete decidere cosa è in ritardo rispetto a cosa? Se parliamo di analisi spettrale, non c'è alcun ritardo. Tutto va come dovrebbe.

I ritardi sono nella nostra testa perché non capiamo l'analisi spettrale.

OK. Per chiarire il malinteso, permettetemi di fare due citazioni: l'essenza del metodo è stata descritta come "Analisi spettrale + indici valutari", e tutto questo viene eseguito su diversi timeframe, per esempio, ancora la citazione "D1 -> H4". I tempi sono rilevanti solo per l'analisi spettrale o per l'intera faccenda? Ho capito il secondo. Correggetemi se mi sbaglio. Quindi gli indici valutari guardano D1, poi H4, poi H1... E se è così, spiega come ottenere indici valutari senza laggare D1 vs H4, e H4 vs H1.

 
marketeer:

OK. Per chiarire un malinteso, permettetemi di fare due citazioni: l'essenza del metodo è stata descritta come "Analisi spettrale + indici valutari", e tutto questo viene eseguito su diversi timeframe, per esempio, ancora la citazione "D1 -> H4". I tempi sono rilevanti solo per l'analisi spettrale o per l'intera faccenda? Ho capito il secondo. Correggetemi se mi sbaglio. Quindi gli indici valutari guardano D1, poi H4, poi H1... E se è così, spiega come ottenere indici valutari senza laggare D1 vs H4, e H4 vs H1.

È un filtro. Nessun segnale su H1 finché non c'è nessun segnale su D1. Cos'è il lagging? Non c'è nessun soggetto ritardatario.
 
Zhunko:
È un filtro. Nessun segnale su H1 finché non c'è nessun segnale su D1. Cos'è il lagging? Non c'è nessun soggetto ritardatario.
Lingua russa ricca... "Nessun segnale su H1 finché non c'è un segnale su D1" - vuoi dire che ignori tutti i segnali finché non c'è una conferma su D1? Oppure il segnale sui vostri indicatori di indice arriva fisicamente prima su D1 e poi su H1? Mi piacerebbe vederlo. Se prendi CCFp come fornitore di indici valutari, lì il segnale arriva sempre prima sul timeframe più piccolo e poi su quello più alto.
 
marketeer:
Lingua russa ricca... "Nessun segnale su H1 finché non c'è un segnale su D1" - vuoi dire che ignori tutti i segnali finché non c'è una conferma su D1? O il segnale sui vostri indicatori di indice arriva fisicamente prima su D1 e poi su H1? Mi piacerebbe vederlo. Se prendi CCFp come fornitore di indici valutari, lì il segnale arriva sempre prima sul timeframe più piccolo e poi su quello più alto.

Su uno spazio vuoto prima H1 poi D1, e su un livello noto prima D1 poi H1.
 
marketeer:
Lingua russa ricca... "Nessun segnale su H1 finché non c'è nessun segnale su D1" - vuoi dire che ignori tutti i segnali finché non c'è conferma su D1? O fisicamente il segnale sui vostri indicatori di indice arriva prima su D1 e poi su H1? Mi piacerebbe vederlo. Se prendi CCFp come fornitore di indici valutari, lì il segnale arriva sempre prima sul timeframe più piccolo e poi su quello più alto.
Sì, lo ignoriamo. Poi dopo il filtraggio si scopre che il segnale arriva fisicamente prima su D1 che su H1.
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