Dimostrando l'approccio a grappolo al mercato... - pagina 12
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Questa è la differenza dei due MACD, dell'indice Euro e dell'indice Dollaro. C'è ancora più sovrapposizione qui con il classico indicatore di differenza MACD:)
Un po' come l'invenzione della macchina a moto perpetuo.
Il trend sul timeframe superiore domina il trend del timeframe inferiore.
D'altra parte, il cambiamento nella direzione della vecchia tendenza sta certamente iniziando a mostrare
In un movimento della tendenza inferiore contro la tendenza superiore.
Cosa deve fare un povero contadino?
Su cosa appoggiarsi e di chi fidarsi?
Dove dovrebbe andare il povero contadino?
Su cosa può contare e di chi può fidarsi?
Non preoccupatevi, tutti i partecipanti al mercato sono nella stessa posizione).
anche un grande deposito non è un vantaggio ma un onere di responsabilità.
Non preoccupatevi, tutti i partecipanti al mercato sono nella stessa posizione )
anche un grande deposito non è un vantaggio, è un onere di responsabilità.
Credo che sia così...
Penso che la ragione di tutti i nostri problemi risieda nell'approccio unico all'analisi di mercato
Da parte dei partecipanti. Ovunque si guardi, ci sono Mashkas ovunque. Mashka uno, Mashka l'altro,
Il terzo appiana la combinazione dei primi due, ecc.
Infatti, da qualsiasi storia di tick possiamo usare la combinazione di Coppe per ottenere una tendenza in qualsiasi direzione, o un piatto.
Eliminiamo i dadi!
Dopotutto, Semen Semenych stesso ha fatto trading utilizzando una cronologia di tick supportata appositamente per lui!
Gli indicatori sono stati creati dopo - per la comodità del pubblico.
utilizzare i filtri http://fx.qrz.ru/
Posso spiegare ciò che non è chiaro.
impostare i parametri di mediazione basati sull'analisi della densità spettrale dei cicli di mercato
o meglio al volo.
utilizzare i filtri http://fx.qrz.ru/
Posso spiegare ciò che non è chiaro.
impostare i parametri di mediazione basati sull'analisi della densità spettrale dei cicli di mercato
o meglio al volo.
Grazie, gli darò un'occhiata.
Dai un'occhiata, ho bisogno di approfondire.
Per accelerare il processo, se avete esperienza con questo programma e se non è troppo difficile per voi,
Genera per me un indicatore MT4 che pensi possa dare una "buona" linea di prezzo.
Allora cercherò di usare questo indicatore invece di Mashka.
Ho capito che ci saranno tanti indicatori quanti sono gli strumenti da analizzare, cioè ogni strumento avrà il suo algoritmo.
utilizzare i filtri http://fx.qrz.ru/
Posso spiegare se non lo capite.
impostare i parametri di mediazione basati sull'analisi della densità spettrale dei cicli di mercato
o meglio al volo.
E come analizzare la densità spettrale dei mercati?
E come si analizza la densità spettrale dei mercati?
Non i mercati ma i cicli di mercato http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif
Questa è la differenza dei due MACD, dell'indice Euro e dell'indice Dollaro. C'è ancora più sovrapposizione qui con il classico indicatore di differenza MACD:)
C'è un po' più di pensiero...
Si scopre che in realtà ho come misura dell'aumento/diminuzione del prezzo della valuta del cluster
La differenza tra la barra zero e la prima barra della Machka dello strumento in cui si verifica questa valuta. Ho un periodo di Machka di 14 per l'immagine data.
In pratica, l'immagine coincideva con MASD(4,5,9) che mostrava perfettamente entrate redditizie.
Il fatto stesso di ottenere un tale risultato può essere interpretato a favore dell'approccio cluster.
Un unico problema da risolvere è trovare una misura e un modo per calcolare l'aumento/diminuzione del valore del cluster di una valuta,
che è indipendente dall'ottusa media cieca di tutti gli strumenti da parte di un MA.
Questo MAF per uno strumento può distorcere completamente i risultati per un altro strumento.
In realtà, possono essere necessari diversi MAF per un simbolo in diversi periodi di tempo.
Se aggiungiamo qui, oltre al periodo di mediazione, anche il timeframe, sembrerà piuttosto complicato.
Probabilmente è di questo che parla Sabluk.
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La dichiarazione del problema sarà la seguente:
1. abbiamo un gruppo di 8 (otto) valute 1. "EUR",2. "GBP",3. "AUD", 4. "NZD", 5. "CAD", 6. "CHF", 7. "JPY", 8. "USD".
2. abbiamo 7 (sette) strumenti, necessari e sufficienti per rendere conto dell'influenza sul valore di qualsiasi valuta del cluster da parte delle altre 7 (sette) valute
1. "EURUSD",2. "GBPUSD",
3. "AUDUSD",
4. "NZDUSD",
5. "USDCAD",
6. "USDCHF",
7. "USDJPY".
(Questo fa un totale di 28 strumenti:
"EURUSD", // EURUSD 0 0."GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
La colonna più a destra mostra come questo strumento è calcolato attraverso i primi 7 (sette) strumenti.
)
3. abbiamo quotazioni in tempo reale per ognuno di questi 7 (sette) strumenti.
Abbiamo dati storici su ognuno di questi 7 (sette) strumenti M1, M5, M30, H1, H4, D1
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Per creare un indicatore di cluster pobar è necessario proporre l'algoritmo pobar
linee di prezzo di ciascuno dei 28 strumenti, in modo che in qualsiasi momento, in qualsiasi lasso di tempo
la differenza tra la barra zero e la prima barra di questa linea di prezzo era una misura dell'aumento/diminuzione del valore del cluster valuta base/valuta quotata.
Ovviamente, la solita MA a periodo uguale e indipendente dallo strumento in questo caso è inaccettabile.
Possiamo parlare approssimativamente di alcuni criteri di selezione di un periodo di mediazione per ogni simbolo.
Tuttavia, chiunque qui vi dirà che sarebbe meglio avere una MA "non lineare" dipendente dallo strumento, con un periodo di mediazione variabile.
Naturalmente, è possibile programmare un MAH con un periodo variabile. Ma su quali parametri del grafico dei simboli
questo periodo di mediazione dipenderà da ?
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Attualmente, la linea dell'indicatore del cluster CL1i per lo stesso strumento dipende dal tempo.
Ovviamente, questa è una manifestazione di un approccio approssimativo e diretto alla media.
La prova di una corretta mediazione "non lineare" sarà la stessa forma della linea dell'indicatore cluster CL1i
Su diversi timeframe per lo stesso simbolo - esattamente la forma e il tempo dei punti in cui l'indicatore attraversa la linea dello zero.
Ora si scopre che su un timeframe dello strumento i valori di valuta del cluster sono uguali e sull'altro no.
Questa è un'evidente sciocchezza.
La stessa assurdità è negli indicatori di Semen Semenych. Per uno strumento su tutti i timeframe, naturalmente, ci dovrebbe essere la stessa forma di linea (valori assoluti).
La stessa forma della linea (i valori assoluti possono essere diversi) e i punti di intersezione con la linea dello zero dovrebbero coincidere nel tempo.
Dopo tutto, quando eseguo il mio programma per calcolare i valori delle valute dei cluster (mostrato nel primo post),
che non usa nessuna MAKS di mediazione, ma legge i tick da MarketInfo(), i numeri escono quasi uguali, INDIPENDENTEmente da
DELLO STRUMENTO E L'ARCO DI TEMPO IN CUI OPERA. C'È UN PICCOLO ERRORE DOVUTO ALLA DIVERSA FREQUENZA DI
TICK PER STRUMENTI DIVERSI.
il mcd è una parodia di un filtro passa-banda e il mashka è una parodia di un filtro LF
>>mcd è una parodia del filtro passa-banda, e mashka è una parodia del filtro passa-basso.
Sto ancora aspettando di vedere l'originale nella tua versione. Con la conoscenza nel campo, sarebbe logico che la gente fosse interessata ad un esempio pratico (di formazione).