Strategia ottimale sotto incertezza statistica - mercati non stazionari - pagina 8
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C'è qualcosa che hai sbagliato qui, Jura. Le vincite con puntate uguali (diciamo 1) sono uguali a p e q, ma non a p^2 e q^2.
Va bene, devi prendere in considerazione il rotolo precedente quando calcoli qui.
Abbiamo 4 eventi
In totale vinciamo p*p + q*q e perdiamo 2*p*q. Se le probabilità sono uguali, allora abbiamo la solita aquila simmetrica.
A proposito, mostra molto chiaramente la strategia vincente in caso di non simmetrico:
C'è qualcosa che hai sbagliato qui, Jura. Le vincite con puntate uguali (diciamo 1) sono semplicemente p e q, ma non p^2 e q^2.
Oh, come sarei stata contenta se l'avessi preso davvero e l'avessi falsificato! Perché allora la probabilità di vincere sarebbe p + q = 1
Ma avrei dovuto farlo come consigliano alcuni nerd (non puntiamo il dito).
Oh, come sarei stata contenta se avessi fatto davvero il trucco! Perché allora la probabilità di vincere sarebbe stata p + q = 1
Ma avrei dovuto farlo, come consigliano alcuni geek (non puntiamo il dito).
Otto pagine di chiacchiere inutili, e il problema non è stato risolto. Nel frattempo, la soluzione esiste. Ed è attivamente utilizzata da coloro che sanno, in qualsiasi gioco. Ma è improbabile che quelli che lo sanno lo pubblichino qui in chiaro, è costoso, e non frequentano questi forum. >>Sì, è Markov, una soluzione incredibilmente brillante e semplice della matrice di sviluppo della progressione, che dà un risultato positivo alla fine della serie.
Stiamo parlando di una previsione ingenua. Per esempio nella presentazione www.swlearning.com/economics/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt di più su di esso e su come migliorarlo. In realtà è usato per valutare la qualità di un modello di predizione, qui ho già scritto del coeff. Theil: 'Tipi di deviazioni standard. stddev c'è, c'è qualcos'altro?". Chiunque sia interessato può semplicemente cercare su Google 'theil coefficient' ... Peccato che non sia nel tester di Metatrader come criterio di ottimizzazione.
Otto pagine di chiacchiere inutili, e il problema non è stato risolto. Nel frattempo, la soluzione esiste, infatti è attivamente utilizzato, quelli che sanno, in qualsiasi gioco. Ma quelli che lo sanno è improbabile che lo pubblichino qui in chiaro, è troppo costoso, e non frequentano tali forum. >>Sì, è Markov, una soluzione incredibilmente brillante e semplice della matrice di sviluppo della progressione, che dà un risultato positivo alla fine della serie.
Capisco che lei è uno di quelli che sanno, ma come è apparso su questo forum? E chi è "quelli che sanno"? Anche il suo post si è rivelato essere flood.
Ma avremmo dovuto fare un po' più di lavoro, come consigliano alcuni nerd (non puntiamo il dito).
Allora sei un nerd al quadrato. La posizione "so più di alcuni nerd, ma non sono un nerd" non funziona.
Andrey, hai scritto nella prima pagina:
Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.
Sembra che più tardi tu abbia cambiato la tua strategia e abbia iniziato a scommettere su ciò che è caduto sul rullo precedente.
Ok, diciamo che la probabilità di un'aquila è p. La puntata è sempre la stessa ed è uguale a 1. Allora i 4 eventi sono i seguenti:
Se hai un'aquila, scommetti su un'aquila. È anche un'aquila. La vittoria è uguale a 1. La probabilità dell'evento completo è pp.
Teste, scommettiamo su teste. Cade la coda. La vincita è -1. La probabilità dell'evento completo è pq.
È heads up, scommetti su tails. Le code rotolano. La vincita è 1. Probabilità dell'evento completo qq.
Croce rotola, scommetti su croce. Le teste rotolano. Il payoff è -1. La probabilità dell'evento completo qp.
L'aspettativa: pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (p-q)^2 > 0.
Con p=0,55, il m.o. è uguale a 0,01, cioè un centesimo di scommessa.
Il fattore di profitto è uguale a ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0,505 / 0,495 ~ 1,02.
Non molto, ovviamente. Giusto, Andrew?
P.S. A proposito, le puntate possono essere regolate per migliorare il risultato. Bene, supponiamo che la somma delle scommesse sui diversi lati sia uguale a 2, e dobbiamo trovare le loro dimensioni, in modo che il m.o. diventi un massimo. Beh, questo è un compito elementare. Risposta: la puntata sul lato più probabile deve essere 2, sul lato meno probabile - 0. Cioè se il lato meno probabile cade, perdiamo una mossa.
In questo caso il m.o. è uguale a 2p*( p - q ) = 0,11. È molto meglio. Il fattore di profitto è uguale a p/q = 1,22.
Ma naturalmente questo può essere fatto solo se sappiamo già quale lato è migliore. Se non lo sappiamo, la risposta universale è la prima strategia, cioè con scommesse uguali su ciò che è caduto prima. Tanto più che nella prima strategia non abbiamo specificato se p è maggiore di 0,5 o meno, cioè non abbiamo rivelato il vantaggio statistico di una delle parti.
P.P.S. E se si tiene conto non dell'ultimo colpo, ma, diciamo, degli ultimi tre? Lo spazio completo degli eventi è di 16 pezzi. Si può anche provare a sperimentare con le scommesse scegliendo qualche criterio più complicato, per esempio, la minimizzazione del drawdown...
Ma naturalmente questo può essere fatto solo se sappiamo già quale lato è migliore. Se non lo sappiamo, la risposta universale è la prima strategia, cioè con scommesse uguali su ciò che è caduto prima. Tanto più che nella prima strategia non abbiamo stabilito se il p è maggiore di 0,5 o meno, cioè non abbiamo mostrato il vantaggio statistico di una delle parti.
Bene, lì la domanda riguarda il sistema di scommesse. Per prima cosa dividiamo il capitale in 2 parti uguali (a metà): la prima parte sarà per scommettere su testa, la seconda su croce. Includere una quota fissa e non c'è nemmeno bisogno di considerare ciò che è caduto prima. La parte che scommette sul lato "giusto" crescerà più velocemente di quanto l'altra parte si restringa. Il modus operandi dell'individuo che attinge il denaro sarà in costante crescita. Probabilità di rovina=0 se le scommesse non sono discrete (a differenza della soluzione proposta) :)
un esempio in cui questa strategia ha funzionato ;) e in generale, come si rapportano le condizioni di questo problema al mercato reale? :)
Tutto è già stato detto sopra nel thread.
È stato detto tutto sopra nel thread.
Si tratta di "sperimentare con codice TC già pronto"? :)
Dov'è nel mercato il livello di stazionarietà che permette di giocare un vantaggio statistico così piccolo? Tutti i calcoli e le ipotesi si basano su una stazionarietà puramente astratta e sulla definizione di probabilità come la frequenza di un evento quando viene testato nelle stesse condizioni nel limite dell'infinito . La teoria della probabilità è astratta e inapplicabile alla maggior parte dei processi reali, ci sono altre discipline per loro con altre conclusioni e criteri ;) Il problema è puramente botanico - in stile Reshetov :)